Strategi Kombinasi Indikator Pergerakan Terarah dan Osilator Harga Detrended

Ringkasan

Strategi ini menggunakan kombinasi dari dua indikator kuat yang ada di dalam tampilan perdagangan, yaitu DMI dan DPO, untuk membentuk dasar keputusan perdagangan yang andal. Logika inti dari strategi ini adalah menilai apakah nilai indikator DPO lebih besar dari 0 jika lebih besar dari 0 menghasilkan sinyal multihead jika indikator DMI muncul di persimpangan emas; jika indikator DMI muncul di persimpangan mati, menilai apakah nilai indikator DPO lebih kecil dari 0 jika kurang dari 0 menghasilkan sinyal kosong.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama menggunakan indikator DMI untuk menentukan arah dan kekuatan tren. DMI terdiri dari tiga kurva: + DI, - DI dan ADX. + DI mewakili kekuatan multihead, - DI mewakili kekuatan overhead, yang persimpangan dapat menentukan arah tren saat ini; ADX mewakili kekuatan tren, nilai yang lebih tinggi menunjukkan tren yang lebih jelas.

Untuk menyaring sinyal palsu yang dihasilkan dari pergerakan dalam interval, strategi ini memperkenalkan indikator DPO untuk penilaian tambahan. Indikator DPO mewakili seberapa jauh harga dari arahnya, DPO positif ketika harga berada di atas arah tengah dan negatif di bawah. Strategi ini menggunakan indikator DPO yang positif dan negatif untuk menentukan apakah saat ini sedang dalam tren, dan jika indikator DMI muncul di persimpangan tetapi indikator DPO mendekati level 0, maka penilaian adalah goyangan, tidak menghasilkan sinyal perdagangan.

Secara khusus, logika penghakiman adalah:

1. Ketika + DI di atas DI, masuk ke dalam persilangan emas dan dinilai sebagai pasar multihead. Pada saat ini, sinyal multihead dihasilkan jika indikator DPO lebih besar dari 0, yang mengkonfirmasi bahwa saat ini sedang dalam tren naik.

2. Ketika -DI turun + DI, termasuk dead fork, dinilai sebagai pasar kosong. Pada saat ini jika indikator DPO kurang dari 0, konfirmasi saat ini dalam tren menurun, menghasilkan sinyal kosong.

3. Jika +DI/-DI bersilang tetapi indikator DPO mendekati 0, maka dinilai sebagai getaran, tidak menghasilkan sinyal.

Analisis Keunggulan

Keuntungan terbesar dari strategi kombinasi ini adalah akurasi identifikasi tren yang sangat tinggi, hanya menghasilkan sinyal perdagangan ketika terjadi pembalikan tren nyata, sehingga menghindari kerugian berulang di zona goyah. Keuntungan utamanya adalah:

1. Menggunakan indikator DMI untuk menentukan arah dan intensitas tren, merupakan indikator teknis yang sudah mapan dan dapat diandalkan.

2. Dengan menggunakan indikator DPO untuk memfilter sinyal palsu dari pergerakan interval, hanya menghasilkan sinyal ketika tren terbentuk, untuk menghindari kerugian.

3. Kombinasi beberapa indikator dapat berperan sebagai verifikasi satu sama lain, meningkatkan keandalan sinyal.

4. Strategi logisnya sederhana, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk perdagangan otomatis atau manual.

5. Karena hanya berdagang dalam tren, Anda bisa mendapatkan tingkat pengembalian risiko yang lebih tinggi.

Analisis risiko

Meskipun ini adalah strategi yang sangat dapat diandalkan, ada beberapa risiko yang harus diperhatikan:

1. Kejadian-kejadian yang tidak terduga menyebabkan pasar mengalami pergerakan unilateral yang sangat besar, dan kemungkinan kehilangan peluang tren ini. Risiko ini dapat dikurangi dengan menurunkan parameter DPO.

2. Indikator DMI sendiri juga dapat menghasilkan sinyal yang salah, risiko yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Anda dapat mengatur stop loss untuk mengendalikan kerugian.

3. Setting parameter indikator DPO yang tidak tepat juga dapat menyebabkan kesalahan penilaian. Parameter terbaik harus ditentukan melalui pengukuran ulang.

4. Biaya transaksi akan mempengaruhi keuntungan, dan frekuensi transaksi harus dikontrol. Anda dapat mengurangi transaksi yang tidak efektif dengan mengoptimalkan parameter.

Arah optimasi

Strategi ini masih memiliki ruang untuk dioptimalkan lebih jauh:

1. Kombinasi parameter yang berbeda dapat diuji untuk menemukan parameter optimal untuk mengurangi latensi sinyal dan meningkatkan tingkat keuntungan.

2. Dapat digabungkan dengan indikator lain seperti KDJ, MACD dan lain-lain untuk verifikasi, meningkatkan akurasi sinyal.

3. Adaptasi parameter dapat diatur berdasarkan varietas, periode, dan lain-lain untuk membuat strategi lebih adaptif.

4. Anda dapat mengatur stop loss dinamis untuk mengendalikan kerugian tunggal. Anda juga dapat mengatur stop loss yang berbeda sesuai dengan fase tren.

5. Ada beberapa cara untuk mengoptimalkan waktu masuk dan keluar, seperti dengan menggunakan pembelajaran mesin, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Meringkaskan

Strategi ini menggabungkan keunggulan dari kedua indikator DMI dan DPO, memberikan akurasi yang tinggi dalam menilai perpindahan tren, dan menghasilkan identifikasi tren yang dapat diandalkan. Pada saat yang sama, penggunaan indikator DPO secara efektif memfilter kebisingan yang disebabkan oleh guncangan zona dan menghindari perdagangan yang tidak efektif. Ini menjadikannya strategi yang sangat efisien yang cocok untuk perdagangan otomatis dan adopsi manual.