Strategi pembalikan tabrakan beberapa indikator
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini merancang strategi reversal yang efisien dengan menggabungkan sinyal indikator ganda. Pertama, ia mengintegrasikan sinyal reversal berdasarkan indikator acak dan sistem yang melacak hari kenaikan berturut-turut. Strategi ini akan melakukan order ketika dua sinyal secara bersamaan memicu pembelian atau penjualan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua bagian sinyal indikator. Bagian pertama adalah sistem 123 reversal, yang mengamati perubahan harga penutupan dua hari terakhir, dan nilai indikator acak lambat dengan standar deviasi 3. Secara khusus, saat harga penutupan hari ini lebih rendah dari dua hari sebelumnya, penutupan hari ini lebih tinggi dari harga penutupan kemarin, dan 9 hari ketika indikator acak lambat lebih rendah dari 50, melakukan over; sebaliknya, saat harga penutupan hari ini lebih rendah dari kemarin dan indikator acak cepat lebih tinggi dari 50, melakukan over.
Bagian kedua dari indikator ini melacak hari-hari kenaikan berturut-turut dalam n hari terakhir. Jika hari-hari terakhir naik, maka outputnya adalah 1, jika tidak, maka outputnya adalah 0.
Akhirnya, strategi ini hanya akan melakukan perdagangan ketika 123 sinyal reversal dan hari-hari naik berturut-turut secara bersamaan menunjukkan status beli atau jual. Dengan cara ini, beberapa indikator bertabrakan dengan cara yang lebih berat, dapat memfilter beberapa sinyal yang tidak valid, sehingga meningkatkan stabilitas strategi secara keseluruhan.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi kombinasi multi-indikator ini adalah dapat meningkatkan keandalan sinyal dan menyaring beberapa sinyal yang tidak efektif. Secara khusus, ada beberapa keuntungan utama:
123 reversal sendiri memiliki fungsi penyaringan tertentu, yang dapat menghindari gangguan noise. Digabungkan dengan pelacakan indikator hari naik, dapat lebih mengidentifikasi tren, dan menghindari reversal rebound.
Parameter indikator acak yang disetel ke 9 dan 3 hari untuk perbandingan garis cepat dan lambat, dapat merampingkan perubahan parameter, menghindari terganggu oleh fluktuasi jangka pendek, dan meningkatkan stabilitas.
Parameter yang dapat disesuaikan, termasuk parameter indikator stoch, hari kenaikan, dan lain-lain, dapat disesuaikan dengan parameter yang berbeda untuk pasar yang berbeda, meningkatkan fleksibilitas.
Anda dapat memilih untuk berbalik arah perdagangan, lebih banyak peluang untuk melakukan shorting, dan Anda dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan operasi terbalik.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, yang terkonsentrasi pada beberapa hal:
Kombinasi beberapa indikator dapat meningkatkan akurasi sinyal, tetapi juga dapat kehilangan beberapa peluang, mengurangi batas atas keuntungan strategi.
Sinyal pembalikan itu sendiri memiliki risiko terkurung, dan stop loss harus diatur untuk mengendalikan risiko tersebut.
Penetapan parameter yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kinerja strategi, perlu menyesuaikan parameter sesuai dengan pasar yang berbeda.
Ini adalah risiko yang bisa terjadi jika Anda memegang saham dalam jangka panjang dan tidak bisa berhenti pada waktunya, atau jika Anda mengejar saham yang berbalik arah.
Sebagai gantinya, langkah-langkah berikut dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko:
Kondisi parameter yang lebih longgar dan lebih banyak peluang perdagangan.
Tetapkan Stop Loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Mengoptimalkan parameter dan membuat aturan parameter untuk pasar yang berbeda.
Hindari kepemilikan saham tunggal untuk jangka panjang dan menjaga likuiditas.
Arah optimasi
Ada banyak ruang untuk pengoptimalan dalam strategi reversal multi-indikator ini, terutama dari beberapa aspek:
Tes lebih banyak kombinasi indikator untuk menemukan strategi pencocokan yang lebih cocok.
Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter indikator secara otomatis.
Menambahkan kondisi stop loss dan stop loss untuk membuat strategi lebih stabil.
Di bagian indikator tren, Anda dapat menguji indikator periode waktu yang berbeda.
Untuk menilai kelayakan pasar yang berbeda seperti indeks saham, valuta asing, logam mulia, dan cryptocurrency.
Merancang strategi komposit, mengevaluasi berbagai pasar, dan menyesuaikan posisi secara dinamis.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan kombinasi multi-indikator yang cerdik untuk merancang strategi perdagangan reversal yang efisien dan stabil. Melainkan dengan satu indikator, mekanisme benturan multi-indikator ini dapat secara efektif memfilter sinyal palsu. Pada saat yang sama, strategi ini juga memperbarui strategi reversal tradisional dengan menambahkan indikator tren baru sebagai sinyal konfirmasi.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NBU(nLength) =>
pos = 0.0
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Up ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBU = NBU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBU == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNBU == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )