Strategi optimasi crossover multi-skala waktu rata-rata bergerak
Tanggal Pembuatan:
2024-01-05 12:05:42
Akhirnya memodifikasi:
2024-01-05 12:05:42
menyalin:
0
Jumlah klik:
719
ChaoZhang
1
fokus pada
1621
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada penulisan ulang indikator terkenal CM_Ultimate_MA_MTF, yang memungkinkan pemetaan rata-rata bergerak pada beberapa skala waktu, memungkinkan operasi silang MA dari periode waktu yang berbeda. Strategi ini juga memiliki fungsi tracking stop loss.
Prinsip Strategi
- Garis MA digambar pada periode utama dan periode yang lebih tinggi dengan berbagai jenis indikator MA, sesuai dengan pilihan pengguna.
- Bila MA dalam periode cepat melewati MA dalam periode lambat, lakukan over; bila MA dalam periode cepat melewati MA dalam periode lambat, lakukan over.
- Menambahkan mekanisme tracking stop loss untuk lebih mengontrol risiko.
Analisis Keunggulan
- Multi skala waktu MA silang, dapat meningkatkan kualitas sinyal, mengurangi sinyal palsu.
- Kombinasi dari berbagai jenis MA, dapat memanfaatkan keuntungan dari masing-masing indikator untuk meningkatkan stabilitas.
- Pelacakan stop loss membantu menghentikan kerugian tepat waktu dan mengurangi kemungkinan kerugian besar.
Analisis risiko
- Indikator MA terlambat, mungkin kehilangan kesempatan untuk melakukan operasi garis pendek.
- Parameter siklus MA perlu dioptimalkan dengan tepat, jika tidak, mungkin akan menghasilkan terlalu banyak sinyal palsu.
- Pengaturan stop loss yang tidak masuk akal dapat menyebabkan stop loss yang tidak perlu.
Arah optimasi
- Kombinasi MA dari parameter yang berbeda dapat diuji untuk mencari parameter optimal.
- Filter indikator lain dapat ditambahkan untuk meningkatkan kualitas sinyal.
- Strategi stop loss dapat dioptimalkan agar lebih sesuai dengan karakteristik pasar.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan analisa multi-frame timeframe dari moving averages dan metode pelacakan stop loss untuk meningkatkan kualitas sinyal dan mengendalikan tingkat risiko. Efektivitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan mengoptimalkan parameter dan menambahkan indikator lain.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Ultimate Moving Average Strategy", shorttitle = "UMA Strategy", overlay = true)
//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Converted to strategy by Virtual_Machinist 7-11-2018
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature
//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")
useStop = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3
avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema
out = avg
out_two = avg2
out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)
ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]
col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
circleYPosition = out2
plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)
// Strategy conditions
longCond = ma_up
shortCond = ma_down
// entries and base exit
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)
if (useStop)
strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
// not sure needed, but just incase..
strategy.exit("XL", from_entry = "long", when = shortCond)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", when = longCond)