1. Persegi
  2. Strategi Optimasi Crossover Rata-rata Bergerak Berbagai Jangka Waktu

Strategi Optimasi Crossover Rata-rata Bergerak Berbagai Jangka Waktu

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-05 12:05:42
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada indikator CM_Ultimate_MA_MTF yang terkenal dan ditulis ulang menjadi strategi perdagangan. Ini dapat memetakan moving average di beberapa kerangka waktu dan menghasilkan sinyal silang antara MAs dari periode yang berbeda. Strategi ini juga menggabungkan mekanisme stop loss trailing.

Logika Strategi

  1. Menggambar garis MA dari berbagai jenis pada kerangka waktu grafik utama dan kerangka waktu yang lebih tinggi berdasarkan konfigurasi pengguna.
  2. Pergi panjang ketika MA yang lebih cepat melintasi MA yang lebih lambat; pergi pendek ketika MA yang lebih cepat melintasi MA yang lebih lambat.
  3. Tambahkan stop loss untuk mengontrol risiko lebih lanjut.

Analisis Keuntungan

  1. MA crossover di seluruh kerangka waktu dapat meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi sinyal palsu.
  2. Kombinasi dari berbagai jenis MA memanfaatkan kekuatan indikator individu untuk stabilitas yang lebih baik.
  3. Mengikuti stop loss membantu membatasi kerugian secara tepat waktu.

Analisis Risiko

  1. Sifat keterlambatan MA dapat kehilangan peluang jangka pendek.
  2. Optimalisasi periode MA yang buruk dapat menghasilkan sinyal palsu yang berlebihan.
  3. Penempatan stop loss yang tidak benar dapat menyebabkan keluar yang tidak perlu.

Arahan Optimasi

  1. Uji kombinasi parameter MA untuk menemukan pengaturan yang optimal.
  2. Tambahkan indikator lain untuk penyaringan sinyal dan peningkatan kualitas.
  3. Mengoptimalkan strategi stop loss agar sesuai dengan profil pasar.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan analisis multi-frame timeframe dan pendekatan trailing stop dari moving average untuk meningkatkan kualitas sinyal dan pengendalian risiko.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "Ultimate Moving Average Strategy", shorttitle = "UMA Strategy", overlay = true)

//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Converted to strategy by Virtual_Machinist 7-11-2018
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature

//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",  defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")

useStop     = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema

out = avg 
out_two = avg2

out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)

// Strategy conditions

longCond    = ma_up
shortCond   = ma_down
// entries and base exit
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

if (useStop)
    strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
    strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
// not sure needed, but just incase..
strategy.exit("XL", from_entry = "long", when = shortCond)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", when = longCond)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi