1. Persegi
  2. Tren Sederhana Mengikuti Strategi

Tren Sederhana Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-05 13:09:37
Tag:

img

Artikel ini akan menganalisis secara rinci strategi trend following berdasarkan moving average sederhana. Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan menggunakan kombinasi moving average dari jangka waktu yang berbeda, yang merupakan strategi trend following khas.

Tinjauan Strategi

Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana 21 hari, 50 hari, 100 hari dan 200 hari secara bersamaan. Ini menghasilkan sinyal beli dan jual ketika harga menembus rata-rata bergerak ini. Selain itu, strategi ini juga menggunakan Saluran Donchian untuk melengkapi sinyal perdagangan ketika harga menembus harga tertinggi / terendah 20 hari atau 55 hari. Strategi ini cocok untuk pasar dengan tren yang jelas, mengunci keuntungan tren melalui beberapa kerangka waktu.

Prinsip Strategi

Prinsip utamanya adalah menggunakan beberapa kerangka waktu rata-rata bergerak untuk menentukan arah tren. Secara khusus, strategi ini menggunakan 4 rata-rata bergerak sederhana dengan rentang waktu yang berbeda: 21 hari, 50 hari, 100 hari dan 200 hari. rentang waktu rata-rata bergerak ini berkembang secara bertahap dari jangka pendek ke jangka panjang, digunakan untuk mengidentifikasi tren di tingkat yang berbeda.

Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang, sinyal beli dihasilkan. Ini menunjukkan tren pasar mungkin telah berbalik dan memasuki tren naik. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang, sinyal jual dihasilkan. Ini berarti tren pasar mungkin telah mulai berbalik dan memasuki tren menurun.

Selain itu, strategi ini juga menggunakan Saluran Donchian untuk melengkapi sinyal perdagangan. yaitu, ketika harga menembus harga tertinggi / terendah 20 hari atau 55 hari, sinyal beli / jual juga akan dipicu untuk mengunci keuntungan tren.

Singkatnya, strategi ini menggabungkan teori rata-rata bergerak dan Saluran Donchian melalui beberapa kerangka waktu untuk menentukan arah tren, yang termasuk dalam strategi trend berikut yang khas.

Keuntungan

  1. Desain multi-frame waktu dapat secara efektif menangkap tren jangka menengah dan panjang
  2. Penggunaan kedua rata-rata bergerak dan saluran Donchian membuat sinyal lebih dapat diandalkan
  3. Mudah diterapkan, cocok untuk pemula untuk berlatih perdagangan kuantitatif

Risiko

  1. Risiko pecah palsu. Harga dapat berfluktuasi secara ganas untuk jangka waktu tertentu, menyebabkan sinyal yang salah dari moving average atau Donchian Channel
  2. Strategi ini lebih cocok untuk pasar dengan tren yang jelas
  3. Ruang terbatas untuk optimasi parameter. sulit untuk menyesuaikan secara efektif parameter rata-rata bergerak dan saluran Donchian

Solusi untuk risiko:

  1. Tambahkan kondisi filter untuk menghindari kebocoran palsu, seperti menambahkan kondisi volume
  2. Mengurangi rentang stop loss yang tepat untuk mengatasi pasar rentang
  3. Cobalah memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter otomatis

Arahan Optimasi

  1. Tambahkan filter berdasarkan volume untuk menghindari sinyal yang salah selama fluktuasi harga yang keras
  2. Cobalah mengganti moving average dengan indikator yang dapat merata harga lebih baik, seperti Kaufman Adaptive Moving Average
  3. Menerapkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis untuk beradaptasi dengan kondisi pasar saat ini
  4. Menggabungkan indikator volatilitas untuk mengukur kekuatan tren, menghindari terjebak di pasar rentang

Kesimpulan

Artikel ini telah menganalisis secara rinci strategi mengikuti tren sederhana berdasarkan rata-rata bergerak multi-frame dan Saluran Donchian. Strategi menentukan arah tren menggunakan rata-rata bergerak panjang yang berbeda, dengan prinsip-prinsip sederhana dan jelas yang mudah diterapkan. Pada saat yang sama, keuntungan, risiko potensial dan ide-ide optimasi masa depan juga dibahas. Dengan pemahaman yang mendalam dan optimasi yang tepat, saya percaya strategi ini dapat menjadi alat yang berguna untuk perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Trend Following", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)

maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
entryLong = false
entryShort = false

// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)

if (close > highest(high[1], 20))
    strategy.entry("Long fast", strategy.long)
    entryLong = true
    

if (close < lowest(low[1], 20))
    strategy.entry("Short fast", strategy.short)
    entryShort = true
    
if (close > highest(high[1], 55))
    strategy.entry("Long slow", strategy.long)
    entryLong = true

if (close < lowest(low[1], 55))
    strategy.entry("Short slow", strategy.short)
    entryShort = true

len1 = input(21, minval=1, title="21 SMA")
src1 = input(close, title="21 SMA")
out1 = sma(src1, len1)
plot(out1, title="21 SMA", color= white)

len2 = input(50, minval=1, title="50 SMA")
src2 = input(close, title="50 SMA")
out2 = sma(src2, len2)
plot(out2, title="50 SMA", color= blue)

len3 = input(100, minval=1, title="100 SMA")
src3 = input(close, title="100 SMA")
out3 = sma(src3, len3)
plot(out3, title="100 SMA", color= orange)

len4 = input(200, minval=1, title="200 SMA")
src4 = input(close, title="200 SMA")
out4 = sma(src4, len4)
plot(out4, title="200 SMA", color= green)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi