Strategi Mengikuti Tren Sederhana
ChaoZhang
Artikel ini akan menganalisis secara rinci strategi mengikuti tren yang didasarkan pada rata-rata bergerak sederhana. Strategi ini menggunakan kombinasi garis rata dari beberapa frame waktu untuk menghasilkan sinyal perdagangan, yang merupakan strategi mengikuti tren yang khas.
Tinjauan Strategi
Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana 21 hari, 50 hari, 100 hari, dan 200 hari secara bersamaan. Strategi ini menghasilkan sinyal beli dan jual ketika harga menembus garis rata-rata ini. Selain itu, strategi ini juga menggunakan saluran Donchian untuk menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga menembus harga tertinggi atau terendah pada tanggal 20 dan 55.
Prinsip Strategi
Prinsip inti adalah menggunakan beberapa kerangka waktu rata-rata untuk menentukan arah tren. Secara khusus, strategi ini menggunakan empat rata-rata bergerak sederhana dengan panjang waktu yang berbeda: 21 hari, 50 hari, 100 hari, dan 200 hari. Jangka waktu rata-rata ini terus meningkat dari jangka pendek ke jangka panjang untuk mengidentifikasi tren pada tingkat yang berbeda.
Ketika garis rata-rata jangka pendek melewati garis rata-rata jangka panjang, sinyal beli dihasilkan. Ini berarti tren pasar mungkin berbalik dan memasuki saluran naik.
Selain itu, strategi ini juga menggunakan saluran Donchian untuk menambah sinyal perdagangan. Jika harga melewati harga tertinggi/terendah pada 20 atau 55 hari, maka akan memicu sinyal beli/jual dan mengunci keuntungan tren.
Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan teori garis rata dan saluran Donchian untuk menilai arah tren melalui beberapa kerangka waktu, yang merupakan strategi mengikuti tren yang khas.
Keunggulan Strategis
- Desain multi-frame waktu yang efektif untuk menangkap tren yang jelas
- Dengan menggunakan saluran rata-rata dan saluran Donchian, sinyal lebih dapat diandalkan
- Membuat Trading Kuantitatif Sederhana dan Cocok untuk Pemula
Risiko Strategis
- Risiko False Breakthrough. Harga dapat mengalami fluktuasi yang kuat selama beberapa waktu, yang menyebabkan garis rata-rata atau saluran Donchian mengirimkan sinyal yang salah
- Strategi ini lebih cocok untuk situasi pasar dengan tren yang jelas
- Ruang untuk optimasi parameter terbatas. Moving averages dan saluran Donchian sulit untuk melakukan penyesuaian parameter yang efektif
Solusi untuk menghadapi risiko:
- Menambahkan kondisi penyaringan untuk menghindari penembusan palsu.
- Pengurangan Stop Loss yang Tepat untuk Menghadapi Guncangan
- Cobalah untuk memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter otomatis
Arah optimasi strategi
- Menambahkan kondisi penyaringan berdasarkan volume transaksi untuk menghindari sinyal yang salah dalam fluktuasi harga yang tajam
- Cobalah untuk menggantikan moving average dengan indikator yang lebih baik untuk meluruskan harga, seperti Kaufman Adaptive Moving Average
- Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter strategi secara otomatis agar lebih sesuai dengan situasi pasar saat ini
- Perbandingan indikator volatilitas dengan tren yang kuat untuk menghindari terjadinya lelang dalam situasi yang bergejolak
Meringkaskan
Artikel ini menganalisis secara rinci strategi mengikuti tren sederhana yang didasarkan pada moving average dan saluran Donchian multi-frame. Strategi ini menggunakan kombinasi garis rata-rata panjang yang berbeda untuk menentukan arah tren, prinsipnya sederhana, jelas, dan mudah diterapkan. Pada saat yang sama, juga menganalisis keuntungan dari strategi, risiko yang mungkin ada, dan ide-ide pengoptimalan selanjutnya.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Trend Following", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
entryLong = false
entryShort = false
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
if (close > highest(high[1], 20))
strategy.entry("Long fast", strategy.long)
entryLong = true
if (close < lowest(low[1], 20))
strategy.entry("Short fast", strategy.short)
entryShort = true
if (close > highest(high[1], 55))
strategy.entry("Long slow", strategy.long)
entryLong = true
if (close < lowest(low[1], 55))
strategy.entry("Short slow", strategy.short)
entryShort = true
len1 = input(21, minval=1, title="21 SMA")
src1 = input(close, title="21 SMA")
out1 = sma(src1, len1)
plot(out1, title="21 SMA", color= white)
len2 = input(50, minval=1, title="50 SMA")
src2 = input(close, title="50 SMA")
out2 = sma(src2, len2)
plot(out2, title="50 SMA", color= blue)
len3 = input(100, minval=1, title="100 SMA")
src3 = input(close, title="100 SMA")
out3 = sma(src3, len3)
plot(out3, title="100 SMA", color= orange)
len4 = input(200, minval=1, title="200 SMA")
src4 = input(close, title="200 SMA")
out4 = sma(src4, len4)
plot(out4, title="200 SMA", color= green)