Strategi Perdagangan Rata-rata Pergerakan Mengikuti Tren

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada trend tracking moving averages. Strategi ini menggunakan moving averages set harga tertinggi dan terendah dengan parameter yang berbeda untuk menilai tren pasar, dan pada titik-titik perubahan tren generating sinyal perdagangan yang sesuai.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana dengan harga tertinggi dan terendah dengan parameter yang berbeda untuk menilai tren pasar. Secara khusus, ia menciptakan dua set rata-rata bergerak yang dilacak:

1. Sistem moving average h1 dan l1 yang terdiri dari h1 dan l1. h1 adalah rata-rata bergerak sederhana dengan harga tertinggi, yang menunjukkan tren naik pasar; l1 adalah tren turun yang terdiri dari h1 dikurangi nilai ATR.

2. Sistem Moving Average Downward Tracking yang terdiri dari h2 dan l2. h2 adalah moving average sederhana dengan harga terendah, yang menunjukkan tren pasar yang lebih rendah; l2 adalah tren atas yang terdiri dari h2 ditambah nilai ATR. Sinyal posisi kosong dihasilkan ketika harga melewati h2 di bawah; Sinyal posisi kosong dihasilkan ketika harga melewati l2 di atas.

Dengan menggunakan sistem dual track, titik-titik perubahan tren dapat diukur dengan lebih akurat, memfilter sebagian dari perdagangan yang berisik. Sementara itu, nilai ATR digunakan untuk mengatur tingkat stop loss dan stop loss, dan mengontrol rasio risiko / keuntungan per unit.

Analisis Keunggulan

Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:

1. Sistem dual-track ini menggunakan filter kebisingan untuk mengidentifikasi titik-titik perubahan tren dengan lebih akurat.
2. ATR secara dinamis melacak fluktuasi, sehingga dapat mengontrol stop loss secara efektif.
3. Strategi logisnya sederhana dan jelas, mudah dipahami implementasinya, cocok untuk pemula.
4. Parameter dapat disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.

Analisis risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

1. Penembusan dua jalur menghasilkan sinyal yang mungkin terlambat dan tidak dapat sepenuhnya menangkap peluang di tahap awal tren.
2. Moving averages memiliki kemampuan yang lemah untuk mengidentifikasi tren dalam bentuk kurva.
3. Efek biaya transaksi tidak dipertimbangkan. Biaya transaksi mungkin lebih besar ketika transaksi berfrekuensi tinggi.

Tanggapan:

1. Siklus rata-rata bergerak yang tepat dipersingkat untuk membuat sinyal lebih sensitif.
2. Kombinasi dengan indikator lain seperti MACD untuk menentukan jenis tren, menghindari perdagangan frekuensi tinggi di zona getaran.
3. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi frekuensi transaksi.

Arah optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:

1. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis, sesuai dengan lingkungan pasar.
2. Terkait dengan indikator volume transaksi, hindari false breakout.
3. Menambahkan aturan untuk menyesuaikan posisi, agar ukuran posisi terkait dengan kekuatan tren.
4. Mengoptimalkan mekanisme stop loss, menggunakan cara seperti trailer stop.

Meringkaskan

Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis, dengan konsep inti adalah untuk mengidentifikasi pergeseran tren dan membatasi kerugian tunggal melalui penyaringan dua jalur dan stop loss dinamis ATR. Memiliki nilai nyata, tetapi juga memiliki ruang pengoptimalan yang lebih besar. Efek yang lebih baik dapat diperoleh melalui penyesuaian parameter, kombinasi dengan indikator lain.