Strategi perdagangan kuantitatif jangka pendek berdasarkan persilangan rata-rata pergerakan EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut strategi perdagangan kuantitatif jangka pendek yang didasarkan pada persilangan garis rata-rata EMA. Strategi ini menggunakan prinsip persilangan garis rata-rata EMA dari garis 9, 15 dan 50 untuk melakukan perdagangan dalam jangka waktu singkat dari 1 menit hingga 5 menit untuk menangkap tren harga jangka pendek dan mencapai masuk dan keluar cepat.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan EMA 9, EMA 15, dan EMA 50. Persaingan antara EMA 9 dan EMA 15 digunakan untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Ketika EMA 9 melewati EMA 15, sinyal beli dihasilkan; Ketika EMA 9 melewati EMA 15, sinyal jual dihasilkan. EMA 50 digunakan untuk menentukan arah tren keseluruhan.
Dengan crossover EMA cepat rata-rata dan dukungan EMA jangka panjang rata-rata, dapat menangkap pergerakan harga jangka pendek dan menghindari operasi berlawanan. Tak dua crossover rata-rata jangka pendek dapat memastikan menangkap perubahan harga dalam waktu dekat; rata-rata jangka panjang dapat secara efektif memfilter situasi getaran, menghindari sakit kepala.
Keunggulan Strategis
Menangkap tren harga jangka pendek: Dengan dua persilangan garis rata-rata EMA cepat, Anda dapat menangkap perubahan harga jangka pendek dengan cepat, dan Anda dapat masuk dan keluar.
Filter Shake: Mengukur arah tren secara keseluruhan dengan garis rata-rata EMA panjang, untuk mencegah operasi berlawanan dan menghindari stop loss yang tidak perlu.
Parameter dapat disesuaikan: pengguna dapat menyesuaikan parameter periodik rata-rata EMA sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Mudah dimasuki: Pendekatan yang relatif sederhana, mudah dipahami dan digunakan.
Risiko Strategis
Terlalu sensitif: Dua rata-rata EMA periode pendek terlalu sensitif dan dapat menghasilkan banyak sinyal yang salah.
Diabaikan tren jangka panjang: rata-rata EMA panjang tidak dapat sepenuhnya memfilter getaran, dan risiko operasi berlawanan dengan probabilitas tertentu masih ada.
Bergantung pada parameter: kombinasi parameter yang dioptimalkan bergantung pada data historis dan tidak dapat dijamin untuk data masa depan.
Stop loss yang buruk: Stop loss yang tetap sulit untuk diukur, mungkin terlalu longgar atau terlalu radikal.
Arah optimasi strategi
Menambahkan stochastic indikator Filter sinyal, menggunakan indikator KDJ over-buy over-sell sinyal bantu EMA rata-rata sinyal silang.
Menambahkan mekanisme stop loss adaptif, menyesuaikan stop loss secara cerdas sesuai dengan volatilitas pasar.
Menambahkan modul optimasi parameter, mencari kombinasi parameter optimal melalui algoritma genetik secara terus menerus.
Menambahkan model pembelajaran mesin untuk menilai tren dan akurasi sinyal, meningkatkan stabilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan melalui persilangan dua rata-rata EMA cepat, dan menggunakan rata-rata EMA periode panjang untuk menilai tren keseluruhan, dengan tujuan untuk menangkap pergerakan harga jangka pendek. Strategi garis pendek ini mudah dipahami, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan, seperti menghasilkan banyak sinyal yang salah, mengabaikan tren jangka panjang, dll.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define the EMAs
shortEma = ema(close, 9)
mediumEma = ema(close, 15)
longEma = ema(close, 50)
// Plot EMAs
plot(shortEma, title="ShortSignal", color=color.blue)
plot(mediumEma, title="LongSignal", color=color.orange)
plot(longEma, title="TrendIdentifier", color=color.red)
// Define the crossover conditions
buyCondition = crossover(shortEma, mediumEma) and close > longEma
sellCondition = crossunder(shortEma, mediumEma) and close < longEma
// Plot labels for crossovers with black text color
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white)
// Define the strategy conditions
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Buy")
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", "Sell")
// Run the strategy
strategy.exit("TP/SL", profit=1, loss=0.5)