Strategi Komposit Momentum Pembalikan Tren
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi komposit reversal trend adalah strategi perdagangan komposit yang menggabungkan strategi reversal trend dan strategi momentum breakout. Strategi ini menggunakan sinyal reversal harga dan sinyal indikator momentum secara bersamaan untuk menangkap titik pivot pasar dengan lebih akurat, sehingga masuk tepat waktu saat harga mulai berbalik.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua bagian:
123 Strategi pembalikan: Ketika harga penutupan naik setelah 2 hari berturut-turut di bawah harga penutupan hari sebelumnya, dan 9 hari garis K lambat di bawah 50; Ketika harga penutupan turun setelah 2 hari berturut-turut di atas harga penutupan hari sebelumnya, dan 9 hari garis K cepat di atas 50.
Strategi DAPD momentum terobosan: DAPD adalah harga rata-rata perbedaan antara tertinggi dan terendah dalam 21 hari terakhir, berdasarkan terobosan DAPD atas dan bawah untuk menilai entry dan exit points.
Ketika dua sinyal strategi berlawanan arah, sinyal masuk; ketika arah sinyal berlawanan arah, sementara menunggu.
Keunggulan Strategis
Strategi ini menggabungkan keunggulan strategi reversal dan strategi momentum untuk menangkap titik-titik perubahan harga dengan lebih akurat. Keuntungan utama adalah:
Filter ganda meningkatkan keandalan sinyal.
Penghakiman formal dapat mengurangi risiko terbaliknya posisi.
Indikator DAPD menilai, cocok untuk varietas trendi.
Risiko Strategis
Risiko pencocokan titik waktu sinyal. Ada kemungkinan perbedaan waktu antara dua strategi sinyal.
Risiko kesulitan mengajak. Kedua parameter strategi tidak mudah dioptimalkan secara bersamaan.
Risiko biaya transaksi ganda. Setiap kali Anda membuka posisi, Anda harus membayar biaya untuk kedua strategi.
Arah optimasi
Optimalkan kecocokan parameter antara kedua strategi, agar sinyal selaras mungkin.
Studi tentang efek kombinasi parameter yang berbeda pada varietas yang berbeda.
Cobalah untuk hanya membuka posisi saat sinyal strategi kuat, dan filter sinyal lemah.
Meringkaskan
Strategi komposit volume reversal tren, memanfaatkan keuntungan dari strategi reversal dan strategi momentum, dapat masuk ke dalam pasar tepat waktu ketika harga mulai berbalik. Mekanisme penyaringan ganda meningkatkan keberhasilan sinyal.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is similar to Bollinger Bands. It based on DAPD - Daily
// Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
// highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
// each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
// of this calculation would then be divided by 21.
// It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DAPD(Length) =>
pos = 0.0
xHighSMA = sma(high, Length)
xLowSMA = sma(low, Length)
nDAPD = xHighSMA - xLowSMA
nTop = high + nDAPD
nBottom = low - nDAPD
pos := iff(high > nTop[1], 1,
iff(low < nBottom[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DAPD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDAPD = input(21, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDAPD = DAPD(LengthDAPD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDAPD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDAPD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )