Strategi stop loss kejutan tren breakout konvergensi RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menentukan arah tren potensial pasar, digabungkan dengan indikator Brinks untuk mengidentifikasi area resistensi pendukung utama, mencari posisi yang lebih besar dalam situasi tren yang bergoyang, dan menghentikan stop loss di area overbought.
Prinsip Strategi
Gunakan indikator RSI untuk menentukan arah tren potensial pasar. RSI di bawah 40 dianggap sebagai daerah oversold, pasar mungkin bergeser; RSI di atas 50 dianggap sebagai daerah overbuy, pasar mungkin bergeser.
Menggunakan indikator Bollinger Bands untuk mengidentifikasi area resistensi pendukung yang penting. Bollinger Bands adalah rata-rata bergerak yang berada di tengah harga, dan di atas dan di bawahnya merupakan saluran standar deviasi harga.
Ketika RSI < 40 dan harga mendekati Bollinger Bands Downtrend, pertimbangkan untuk mengambil lebih banyak kesempatan untuk menyedot lebih rendah dan mengambil posisi multihead.
Ketika RSI > 50 atau stop loss lebih dari 50%, tutup posisi stop loss.
Analisis Keunggulan
Menggunakan RSI untuk menentukan arah tren potensial pasar, menghindari posisi berlawanan.
Dengan menggunakan Brin Belt untuk mencari titik-titik yang memiliki peluang rendah untuk mencari lokasi yang tepat untuk membangun gudang.
Mengadopsi pola pikir yang bergoyang-goyang untuk menghindari kecanduan.
Fleksibel Stop Loss Mechanism untuk Memaksimalkan Keuntungan
Analisis risiko
Parameter Brin yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi area dukungan.
Penembusan positif atau palsu dapat menyebabkan kesalahan penilaian overbought dan oversold.
Stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan kekalahan yang lebih besar atau kekalahan yang lebih cepat.
Arah optimasi
Optimalkan parameter Brin band untuk membuat identifikasi area resistansi pendukung lebih akurat.
Dalam kombinasi dengan indikator lain seperti MACD, KDJ dan lain-lain untuk memfilter sinyal palsu.
Mengoptimalkan algoritma stop-loss secara dinamis untuk meminimalkan kerugian sekaligus memastikan keuntungan.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan RSI untuk menentukan arah tren potensial, ditambah dengan identifikasi area dukungan dengan Brin, untuk mencapai harga rendah dan harga tinggi, merupakan strategi goyangan tren yang khas. Dengan beberapa pengoptimalan, ini dapat menjadi strategi kuantitatif yang dapat dipercaya dan stabil.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("price drop buy in", overlay=true, initial_capital=1000, max_bars_back=24)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
///////////// RSI
RSIlength = input(60,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 40
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(close, RSIlength)
smaLong = sma(close,80)
smaShort = sma(close,40)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
longcondition = (price < BBlower and vrsi < RSIoverSold)
// vrsi < RSIoverSold
shortcondition = (RSIoverBought and strategy.openprofit > 50 ) or price > BBupper
if(longcondition)
strategy.entry('buy', strategy.long, when = window())
if(shortcondition)
strategy.entry('sell', strategy.short, when = window())