Strategi Perdagangan Rata-rata Pergerakan Rasio Emas
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan moving average gold split adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mencoba menggunakan crossover emas dengan moving average jangka panjang sebagai sinyal perdagangan. Strategi ini dikombinasikan dengan indikator RSI untuk menghindari posisi di posisi tinggi lokal untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua rata-rata bergerak: 200 hari sebagai rata-rata jangka panjang, 10 hari sebagai rata-rata jangka pendek. Ini menghasilkan sinyal beli ketika rata-rata jangka pendek melewati rata-rata jangka panjang; Ini menghasilkan sinyal jual ketika rata-rata jangka pendek melewati rata-rata jangka panjang.
Secara khusus, posisi multi-head akan dibuka jika memenuhi persyaratan berikut:
- Garis rata-rata 10 hari di atas garis rata-rata 200 hari
- Tidak ada posisi saat ini
- RSI kurang dari 30
Kondisi setara adalah sebagai berikut:
- Stop loss: Stop loss ketika harga turun di bawah harga saham dalam proporsi tertentu (dapat diatur)
- Stop: Stop saat harga melebihi proporsi tertentu (bisa diatur)
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Dengan menggunakan sinyal crosstalk emas dari moving average, ini adalah sinyal perdagangan indikator teknis klasik dan efektif
- Menghindari pembelian di titik tinggi dengan kombinasi RSI, dapat mengendalikan risiko
- Ada pengaturan stop loss dan stop loss untuk mengunci keuntungan dan menghindari risiko
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Strategi Moving Average mudah menghasilkan sinyal yang salah dan terbalik
- RSI akan gagal dalam beberapa situasi yang kuat
- Stop loss yang terlalu kecil dapat menyebabkan perdagangan yang terlalu pendek dan sering mengalami stop loss
Untuk mengurangi risiko ini, langkah-langkah optimasi berikut dapat dipertimbangkan:
- Menyesuaikan parameter median, atau menambahkan lebih banyak median
- Sinyal konfirmasi RSI dikombinasikan dengan indikator lain
- Mengatur parameter Stop Loss Stop Set
Arah optimasi
Strategi ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh:
- Menambahkan lebih banyak indikator untuk memfilter sinyal dan menghindari sinyal yang salah
- Optimalkan parameter moving average
- Setting Stop Loss Dinamis Bersama Indikator Volatilitas
- Menambahkan Model Pembelajaran Mesin untuk Memahami Kondisi Pasar
- Parameter yang dioptimalkan secara otomatis menggunakan algoritma
Meringkaskan
Strategi perdagangan rata-rata bergerak Gold Split secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan efektif. Ini menggunakan sinyal silang linier klasik untuk menghasilkan peluang perdagangan, dan memiliki stop loss untuk mengendalikan risiko. Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui kombinasi multi-indikator, optimasi parameter, dan pembelajaran mesin, sehingga mendapatkan efek strategi yang lebih baik.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403
//@version=5
strategy("聖杯", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//ユーザーインプットの準備
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10",group = "パラメータ")
stop=input.int(20,title = "損切の割合％",group = "パラメータ")
profit=input.int(5,title = "利食いの割合％",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日", defval=timestamp("01 Jan 2018 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")
//使う変数
var float stopprice=0
var float takeprofit=0
//とりあえず使うインジケーターをプロット
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)
plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
bgcolor(ta.rsi(close,3)<30?color.rgb(229, 86, 86, 48):na)
//期間条件
datefilter = true
//エントリー条件
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
if strategy.position_size>0
strategy.exit(id="long",stop=(1-0.01*stop)*strategy.position_avg_price)
//売り
if strategy.position_size > 0 and close>mashort and close<low[1]
strategy.close(id ="long")