1. Persegi
  2. Rasio Emas Strategi Perdagangan Rata-rata Bergerak

Rasio Emas Strategi Perdagangan Rata-rata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-05 14:21:52
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi perdagangan rata-rata bergerak rasio emas adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mencoba menggunakan salib emas rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang sebagai sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada dua rata-rata bergerak: MA 200 hari sebagai MA jangka panjang dan MA 10 hari sebagai MA jangka pendek. Sinyal beli dihasilkan ketika MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang; Sinyal jual dihasilkan ketika MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang. Ini adalah golden cross yang terkenal. Strategi ini juga menggabungkan indikator RSI sehingga strategi hanya membuka posisi panjang di area oversold ketika RSI kurang dari 30.

Secara khusus, posisi panjang akan dibuka jika kondisi berikut terpenuhi:

  1. Peringkat MA 10 hari melintasi batas MA 200 hari
  2. Saat ini tidak ada posisi
  3. RSI kurang dari 30

Kondisi posisi penutupan adalah sebagai berikut:

  1. Stop loss: stop loss ketika harga turun di bawah persentase tertentu (terakreditasi) dari harga pembukaan
  2. Mengambil keuntungan: mengambil keuntungan ketika harga melebihi persentase tertentu (disesuaikan)

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Ini memanfaatkan sinyal golden cross dari moving average yang merupakan sinyal perdagangan indikator teknis klasik dan efektif
  2. Menggabungkan RSI menghindari membeli di puncak yang dapat mengendalikan risiko sampai batas tertentu
  3. Dengan pengaturan stop loss dan take profit, dapat mengunci keuntungan dan menghindari risiko

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Strategi rata-rata bergerak cenderung menghasilkan sinyal dan whipsaws yang salah
  2. RSI dapat gagal di beberapa pasar tren yang kuat
  3. Jika stop loss diatur terlalu kecil, hal ini dapat menyebabkan perdagangan jangka pendek dan sering mengaktifkan stop loss

Untuk mengurangi risiko ini, langkah-langkah optimalisasi berikut dapat dipertimbangkan:

  1. Sesuaikan parameter MA, atau tambahkan lebih banyak MA
  2. Menggabungkan indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal RSI
  3. Sesuaikan parameter stop loss dan take profit

Arahan Optimasi

Ada ruang untuk optimalisasi strategi lebih lanjut:

  1. Tingkatkan filter indikator untuk menghindari sinyal yang salah
  2. Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak
  3. Mengintegrasikan indikator volatilitas untuk mengatur stop dinamis
  4. Tambahkan model pembelajaran mesin untuk menilai kondisi pasar
  5. Gunakan algoritma untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis

Kesimpulan

Singkatnya, strategi perdagangan rata-rata bergerak rasio emas adalah strategi trend berikut yang sederhana dan efektif. Strategi ini menghasilkan peluang perdagangan menggunakan sinyal crossover MA klasik dan memiliki stop untuk mengendalikan risiko. Strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui kombinasi multi-indikator, optimasi parameter, pembelajaran mesin, dll untuk mendapatkan kinerja strategi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("聖杯", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//ユーザーインプットの準備
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10",group = "パラメータ")
stop=input.int(20,title = "損切の割合％",group = "パラメータ")
profit=input.int(5,title = "利食いの割合％",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日", defval=timestamp("01 Jan 2018 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")

//使う変数
var float stopprice=0
var float takeprofit=0

//とりあえず使うインジケーターをプロット
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)


plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
bgcolor(ta.rsi(close,3)<30?color.rgb(229, 86, 86, 48):na)

//期間条件
datefilter = true

//エントリー条件
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)

if strategy.position_size>0 
    strategy.exit(id="long",stop=(1-0.01*stop)*strategy.position_avg_price)

//売り
if  strategy.position_size > 0 and close>mashort and close<low[1] 
    strategy.close(id ="long")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi