Ikhtisar

Strategi ini membandingkan laba bersih dari suatu strategi tertentu dengan laba bersih strategi beli dan tahan (buy and hold) dari sekuritas yang diperdagangkan secara visual dan intuitif melalui indikator dan grafik yang terperinci.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah memplot empat elemen kunci untuk membandingkan perbedaan antara strategi yang diberikan dengan strategi beli dan tahan:

1. Laba Bersih Strategi: Jumlah dari laba bersih strategi dan laba yang belum direalisasi.
2. Laba Bersih Beli dan Tahan: Keuntungan yang belum direalisasi.
3. Selisih: Laba Bersih Strategi - Laba Bersih Beli dan Tahan.
4. Metrik Statistik Strategi VS Beli dan Tahan:
   • Persentase Bar di mana Laba Bersih Strategi lebih tinggi dari Beli dan Tahan.
   • Persentase Bar di mana Laba Bersih Strategi lebih rendah dari Beli dan Tahan.
   • Rata-rata selisih antara Strategi dan Beli dan Tahan.

Dengan membandingkan keempat elemen di atas, kita dapat melihat secara jelas dan intuitif kelebihan dan kekurangan suatu strategi dibandingkan dengan strategi beli dan tahan sederhana.

Analisis Keunggulan Strategi

Dibandingkan dengan perbandingan imbal hasil beli dan tahan sederhana, strategi ini memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut:

1. Indikator Perbandingan yang Lebih Komprehensif dan Terperinci. Termasuk perbandingan pada setiap Bar, perbandingan data statistik keseluruhan, dll., yang memungkinkan kita mengetahui dengan lebih jelas di bagian mana strategi mengungguli atau kalah dari strategi beli dan tahan.
2. Grafik Perbandingan yang Intuitif. Dengan memplot grafik Laba Bersih Strategi, Laba Bersih Beli dan Tahan, dan selisih keduanya, kita dapat menilai kinerja strategi dengan lebih cepat secara visual.
3. Periode Waktu Perbandingan yang Dapat Disesuaikan. Kita dapat memilih untuk hanya berfokus pada perbandingan strategi dengan beli dan tahan dalam rentang waktu tertentu, sehingga lebih baik dalam menganalisis kinerja strategi pada fase-fase tertentu.
4. Sederhana dan Mudah Digunakan. Strategi ini memiliki logika perbandingan yang lengkap di dalamnya; kita hanya perlu mengganti kode strategi kita sendiri ke posisi yang sesuai dalam templat. Tidak perlu menulis logika perbandingan sendiri.

Analisis Risiko

Strategi ini terutama bergantung pada indikator imbal hasil beli dan tahan bawaan di platform trading untuk perbandingan. Jika indikator bawaan ini memiliki penyimpangan, maka hasil perbandingan akhir akan terpengaruh. Selain itu, metode perhitungan metrik statistik dalam strategi mungkin juga memiliki kekurangan, sehingga tidak dapat mencerminkan secara 100% akurat perbandingan antara strategi dengan strategi beli dan tahan.

Kinerja strategi dapat diverifikasi lebih lanjut dengan membandingkannya dengan lebih banyak tolok ukur, memperkenalkan lebih banyak metode statistik, dll. Jika indikator imbal hasil beli dan tahan mengalami penyimpangan yang signifikan setelah upgrade platform trading, logika perbandingan dalam strategi juga perlu disesuaikan.

Arah Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa aspek berikut:

1. Menambahkan Lebih Banyak Tolok Ukur untuk perbandingan tiga arah atau multi-arah. Misalnya, menambahkan perbandingan dengan indeks yang setara atau instrumen sektor industri.
2. Menambahkan Lebih Banyak Metrik Statistik. Seperti tingkat kemenangan per tahun/per kuartal, perbedaan waktu drawdown maksimum, dll. Hal ini memungkinkan kita memahami strategi dari lebih banyak dimensi.
3. Menambahkan Konfigurasi yang Dapat Diparameterisasi. Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan lebih banyak konten selain periode waktu perbandingan, misalnya tolok ukur perbandingan, metrik statistik, dll.
4. Mengoptimalkan Tampilan Grafik. Tampilan grafik garis sederhana saat ini mungkin sulit untuk melihat dengan jelas perbandingan strategi dengan beli dan tahan pada titik waktu tertentu. Dapat dipertimbangkan untuk memplot grafik batang atau menambahkan penanda untuk meningkatkan keterbacaan.

Kesimpulan

Strategi ini, dengan merancang beberapa indikator perbandingan yang terperinci dan tampilan grafik yang intuitif, memungkinkan kita untuk memahami secara sangat jelas dan komprehensif perbedaan antara strategi khusus dengan strategi beli dan tahan sederhana, sehingga membantu kita untuk lebih baik dalam meningkatkan kinerja strategi. Periode waktu perbandingan yang dapat disesuaikan juga memungkinkan kita untuk secara fleksibel menganalisis kelebihan dan kekurangan strategi pada berbagai tahap.

Jika tolok ukur perbandingan, metrik statistik, dan tampilan grafik terus diperkaya, strategi ini dapat menjadi alat analisis strategi yang sangat kuat. Ia memberi kita sebuah templat dan kerangka kerja, yang membuat pekerjaan analisis dan peningkatan strategi menjadi lebih efisien.