1. Persegi
  2. Fisher Turnaround EMA Multi-Take Profit dan Multi-Stop Strategy

Fisher Turnaround EMA Multi-Take Profit dan Multi-Stop Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-05 15:40:28
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Fisher Turnaround EMA Multi-Take Profit dan Multi-Stop menggabungkan indikator EMA dan sinyal Fisher Turn khusus untuk menerapkan perdagangan pelacakan tren. Ini menghasilkan sinyal beli ketika EMA jangka pendek melintasi EMA jangka panjang dan sinyal Fisher Turn lebih besar dari 0. Strategi ini menetapkan dua tingkat take profit dan satu stop loss dinamis untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko. Take profit pertama adalah 2xATR, 3xATR kedua, dan stop loss adalah 1xATR. Setelah take profit pertama dipicu, stop loss akan pindah ke harga masuk. Ini cocok untuk strategi bursa GDAX untuk menemukan peluang perdagangan tren potensial.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada dua indikator teknis:

  1. EMA: Exponential Moving Average. Strategi ini menggunakan 12 dan 26 periode EMA.
  2. Sinyal Turn Fisher yang disesuaikan. Sinyal ini dihitung berdasarkan perbedaan antara puncak dan terendah selama periode tertentu.

Sinyal beli dihasilkan ketika EMA periode pendek melintasi di atas EMA periode panjang. Selain itu, garis sinyal Fisher Turn juga harus lebih besar dari 0, menunjukkan tren naik saat ini.

Aturan mengambil keuntungan dan stop loss adalah sebagai berikut:

  1. Pertama ambil keuntungan pada 2xATR
  2. Kedua mengambil keuntungan pada 3xATR
  3. Stop loss pada 1xATR
  4. Setelah mengambil keuntungan pertama dipicu, stop loss akan bergerak ke harga masuk.

Strategi dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter seperti periode EMA, periode sinyal Fisher Turn, dan periode ATR.

Keuntungan

Dengan menggabungkan indikator pelacakan tren dan indikator manajemen risiko, strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Menggunakan EMA untuk menangkap arah tren
  2. Fischer Custom Turn sinyal filter palsu breakouts
  3. Beberapa tingkat mengambil keuntungan untuk mengunci keuntungan
  4. Stop loss dinamis untuk mengendalikan risiko
  5. Parameter yang dapat disesuaikan menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda

Risiko

Ada juga beberapa risiko untuk strategi ini:

  1. Pembalikan tren memicu stop loss
  2. Pengaturan parameter yang tidak benar menyebabkan entri terlalu agresif atau keluar prematur
  3. Sinyal belok Fisher khusus mungkin gagal di lingkungan pasar tertentu

Risiko ini dapat dikurangi melalui optimasi parameter, kombinasi indikator lain, intervensi manual dll.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter periode EMA untuk menyesuaikan lebih banyak lingkungan pasar
  2. Tambahkan indikator tren lain untuk memverifikasi sinyal beli
  3. Masukkan filter pasar secara keseluruhan untuk menghindari lingkungan yang tidak pasti
  4. Mengoptimalkan Fisher Putar sinyal parameter atau mencoba indikator khusus lainnya
  5. Tambahkan lebih banyak mengambil tingkat keuntungan untuk mengunci di lebih banyak keuntungan
  6. Mengintegrasikan fungsi stop loss trailing otomatis

Dengan menguji pengaturan parameter yang berbeda dan kombinasi indikator, kinerja strategi dapat terus ditingkatkan.

Kesimpulan

Fisher Turnaround EMA Multi-Take Profit dan Multi-Stop Strategy mengintegrasikan kekuatan pelacakan tren dan manajemen risiko. Dengan potensi besar untuk verifikasi dan optimalisasi jangka panjang, ini adalah strategi yang menjanjikan. Masih ada ruang yang cukup untuk mengoptimalkan parameter dan menggabungkan indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Eliebf13
//@version=4
strategy("GDAX EMA & Blackflag FTS Strategy with Multiple Take Profits and Dynamic Stop Loss", overlay=true)

// Input parameters for Blackflag FTS
fts_length = input(14, title="Blackflag FTS Length")
atr_length = input(14, title="ATR Length")

// GDAX EMA calculation
short = ema(close, 12)
long = ema(close, 26)

// Calculate Blackflag FTS signal line manually
up = 0.0
down = 0.0
for i = 0 to fts_length - 1
    up := up + (high[i] - low[i])
    down := down + (high[i] - low[i])

fts_value = down == 0 ? 100 : 100 - (100 / (1 + (up / down)))

// Buy condition: GDAX EMA crossover and Blackflag FTS signal above zero
buy_condition = crossover(short, long) and fts_value > 0

// ATR calculation
atr_value = atr(atr_length)

// Calculate Stop Loss and Take Profit levels
stop_loss_level = close - atr_value
take_profit_level1 = close + 2 * atr_value
take_profit_level2 = close + 3 * atr_value

// Sell condition: GDAX EMA crossunder or Blackflag FTS signal below zero
sell_condition = crossunder(short, long) or fts_value < 0

// Strategy orders with Multiple Take Profits and Dynamic Stop Loss
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)

// Calculate position size for 50% closure at each take profit level
position_size = strategy.position_size
target_position_size1 = position_size * 0.5
target_position_size2 = position_size * 1

strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Buy", loss=close, profit=take_profit_level1, qty=target_position_size1)
strategy.exit("Take Profit 2/Move Stop Loss", from_entry="Buy", loss=close, profit=take_profit_level2, qty=target_position_size2)

// Plot GDAX EMA lines
plot(short, color=#6f92ce, linewidth=2, title="Ema 12")
plot(long, color=#e08937, linewidth=2, title="Ema 26")

// Plot Blackflag FTS signal
plot(fts_value, color=color.blue, title="Blackflag FTS Signal")

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi