RSI dan MACD dikombinasikan dengan strategi perdagangan kuantitatif support dan resistance
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator RSI dan MACD untuk menentukan sinyal perdagangan dalam kombinasi dengan permukaan resistensi dukungan. Strategi ini disebut sebagai strategi “Panda Mengisap Lidah”. Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menilai overbought dan oversold, indikator MACD untuk menilai tren overbought, dan menggabungkan harga tertinggi dan terendah dalam 100 siklus untuk memetakan permukaan resistensi dukungan, menghasilkan sinyal beli di dekat dukungan, menghasilkan sinyal jual di dekat resistensi.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator RSI dan MACD, RSI menilai overbought dan oversold, MACD menilai overbought dan oversold. Pertama, perhitungkan nilai RSI selama 14 siklus dan tentukan garis overbought 70 dan oversold 30. Kemudian perhitungkan nilai MACD untuk garis cepat 12 hari, garis lambat 26 hari, dan garis sinyal 9 hari.
Selain itu, strategi ini juga menghitung harga tertinggi dan terendah dalam 100 siklus sebagai resistance level untuk mendukung. Untuk menghasilkan sinyal beli, dibutuhkan harga yang dekat dengan support level, yaitu harga penutupan di atas support level 1% untuk benar-benar membeli; untuk menghasilkan sinyal jual, diperlukan harga penutupan di bawah resistance level 1% untuk benar-benar menjual.
Keunggulan Strategis
Strategi ini menggabungkan analisis tren dan penilaian overbought dan oversold untuk menghindari sinyal palsu yang disebabkan oleh hanya mengandalkan satu indikator. Pada saat yang sama, dengan memperkenalkan resistance level support sebagai hambatan, dapat mengurangi kesalahan perdagangan yang disebabkan oleh bouncing pada resistance support yang umum. MACD fast line dengan indikator RSI dapat lebih akurat menentukan pergerakan harga dan overbought dan oversold.
Risiko Strategis
Strategi ini memiliki beberapa risiko utama:
Dalam situasi yang kuat, strategi mungkin kehilangan sebagian besar keuntungan karena cenderung masuk setelah siklus reversal berakhir;
Setting parameter RSI dan MACD yang salah dapat menyebabkan kesalahan sinyal perdagangan;
Algoritma deteksi resistensi penyangga sederhana, yang dapat memperkirakan atau meremehkan titik resistensi penyangga yang sebenarnya;
Kurangnya mekanisme penghentian kerugian. Dalam kasus yang ekstrim, tidak dapat mengontrol kerugian secara efektif.
Untuk menghadapi risiko ini, dapat dioptimalkan dengan memperkenalkan MACD yang beradaptasi, mengoptimalkan parameter RSI sehingga lebih dekat dengan karakteristik varietas yang berbeda; memperbaiki algoritma penilaian resistensi dukungan, menambahkan penilaian pemodelan pasar, dll.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa dimensi:
Memperkenalkan mekanisme stop loss, seperti AMO dengan stop loss mobile
Menggunakan MACD adaptif untuk mengoptimalkan parameter MACD secara real-time
Memperkenalkan penilaian segmentasi pasar untuk menentukan resistance level yang lebih ilmiah
Menggabungkan lebih banyak data, membangun penilaian kondisi pasar, dengan parameter yang berbeda untuk kondisi yang berbeda
Mengoptimalkan strategi secara end-to-end menggunakan algoritma pembelajaran mesin
Dengan perbaikan ini, penarikan dapat dikurangi lebih lanjut dan stabilitas strategi dapat ditingkatkan.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator RSI dan MACD untuk menilai kondisi overbought dan oversold, melakukan perdagangan di dekat dukungan dan resistensi, merupakan strategi pelacakan tren yang baik. Strategi ini memiliki keuntungan karena sinyal strategi stabil, risiko dapat dikontrol, dan cocok untuk jangka panjang. Namun, beberapa parameter seperti parameter indikator, rentang resistensi dukungan, dan lain-lain masih dapat dioptimalkan lebih lanjut untuk meningkatkan tingkat keuntungan. Secara keseluruhan, strategi ini memiliki kinerja yang baik untuk melacak tren tren, merupakan strategi kuantitatif yang mudah diterapkan dan dapat dikontrol risiko.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI + MACD with Support and Resistance", shorttitle="RSI_MACD_SR", overlay=true)
// Input for RSI and MACD values
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Threshold")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Threshold")
macdFastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalSmoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
// Calculating RSI and MACD
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalSmoothing)
// Support and Resistance
support = ta.lowest(100)
resistance = ta.highest(100)
// Drawing support and resistance lines
// line.new(x1=bar_index[0], y1=support, x2=bar_index[-1], y2=support, color=color.green, width=1)
// line.new(x1=bar_index[0], y1=resistance, x2=bar_index[-1], y2=resistance, color=color.red, width=1)
// Buy Condition: If RSI is oversold and MACD line crosses above the signal line
// Additionally, check if price is near the support line
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiOversold and (close - support) < (close * 0.01)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition, comment="Buy")
// Sell Condition: If RSI is overbought and MACD line crosses below the signal line
// Additionally, check if price is near the resistance line
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > rsiOverbought and (resistance - close) < (close * 0.01)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition, comment="Sell")
// Plot values on the chart for visualization
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")