Strategi Pengujian Kembali Filter Tren Rentang Rata-rata
ChaoZhang
Ringkasan: Strategi ini digunakan sebagai indikator sinyal perdagangan untuk menentukan apakah harga berada dalam keadaan tren dengan menghitung rasio antara harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu dan kenaikan harga penutupan.
Prinsip strategi: Indikator inti dari strategi ini adalah filter horisontal vertikal ((VHF), yang dihitung dengan rumus berikut:
VHF = (Highest(Length) - Lowest(Length)) / SUM(ABS(Close - Close[1]), Length)
Highest (Length) dan Lowest (Length) adalah harga tertinggi dan terendah dalam periode Length. Bagian molekulnya mencerminkan kisaran momentum harga dan bagian pecahan mencerminkan fluktuasi harga yang sebenarnya.
Strategi ini sederhana dan intuitif, menilai tren dengan membandingkan rentang fluktuasi harga dengan amplitudo aktual, menghindari masalah bergantung pada indikator tunggal seperti SMA, EMA dan mengabaikan karakteristik harga itu sendiri. Namun, strategi ini sensitif terhadap parameter optimasi, yang memerlukan penyesuaian parameter Length dan Signal untuk menyesuaikan dengan siklus dan lingkungan pasar yang berbeda.
Analisis Keunggulan:
- Indikator intuitif untuk menilai tren, sederhana dan efektif.
- Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik harga itu sendiri dan tidak bergantung pada kesesuaian kurva apapun.
- Sensitivitas penilaian yang disesuaikan dengan parameter yang dapat dikonfigurasi.
- Hal ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai strategi perdagangan.
Analisis risiko:
- Parameter sensitif, pengaturan yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu banyak kesalahan dalam perdagangan.
- Tren palsu ketika harga tidak dapat dibedakan pada titik balik.
- Pengaturan siklus besar tidak sensitif terhadap pergerakan harga siklus pendek.
- Stop loss diperlukan untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Cara Mengoptimalkan:
- Optimalkan sensitivitas parameter Length untuk menyeimbangkan penilaian tren.
- Dalam kombinasi dengan indikator lain untuk memfilter sinyal VHF. Misalnya MACD dapat menentukan titik balik.
- Mencoba metode pembelajaran mesin yang sesuai dengan kurva VHF.
- Berbagai siklus diatur secara paralel, menghasilkan sinyal strategi multi-level.
Kesimpulan: Strategi ini didasarkan pada harga sendiri karakteristik intuitif menilai tren, sederhana dan efektif, layak untuk mengeksplorasi lebih lanjut, optimasi dan verifikasi, dapat menjadi alat penilaian tren dasar, banyak digunakan dalam strategi perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/04/2018
// Vertical Horizontal Filter was initiated by Adam White. It was first published
// in a magazine called “Issues of Futures” in August, 1991. The Vertical Horizontal
// Filter (VHF) is a very common Indicator used by traders to find out the Phase of
// a Price Trend. Normally, a price trend can be in a Trending Phase or a Congestion
// Phase/Choppy Movement Phase. Adam White created this particular Technical Indicator
// to determine whether prices are trending in a particular direction or are they going
// through a transitional period. He used it to measure the range of Futures available
// in the market.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Vertical Horizontal Filter Backtest")
Length = input(28, minval=1)
Signal = input(0.4, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Signal, color=blue, linestyle=line)
xHH = highest(high, Length)
xLL = lowest(low, Length)
xNumerator = abs(xHH - xLL)
xDenominator = sum(abs(close - close[1]), Length)
xVHF = xNumerator / xDenominator
pos = iff(xVHF > Signal, 1,
iff(xVHF < Signal, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVHF, color=blue, title="VHF")