Ikhtisar: Strategi ini menentukan apakah harga berada dalam kondisi tren dengan menghitung rasio antara selisih harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu dengan amplitudo pergerakan harga penutupan, yang digunakan sebagai sinyal indikator perdagangan.

Prinsip Strategi: Indikator inti strategi ini adalah Vertical Horizontal Filter (VHF), yang dihitung dengan rumus berikut:

VHF = (Highest(Length) - Lowest(Length)) / SUM(ABS(Close - Close[1]), Length)

di mana Highest(Length) dan Lowest(Length) masing-masing adalah harga tertinggi dan terendah dalam periode Length. Bagian pembilang mencerminkan rentang amplitudo harga, sedangkan bagian penyebut mencerminkan jumlah fluktuasi harga aktual. Rasio keduanya dapat digunakan untuk menilai sifat tren pergerakan harga. Ketika VHF lebih tinggi dari ambang sinyal yang ditentukan, harga dianggap berada dalam kondisi tren; ketika lebih rendah dari ambang sinyal yang ditentukan, harga dianggap berada dalam kondisi sideways. Berdasarkan hal ini, sinyal perdagangan dihasilkan.

Strategi ini sederhana dan intuitif, menilai sifat tren dengan membandingkan rentang fluktuasi harga dengan volatilitas aktual, sehingga menghindari masalah ketergantungan semata pada indikator seperti SMA, EMA yang mengabaikan karakteristik harga itu sendiri. Namun, strategi ini sensitif terhadap optimasi parameter, sehingga perlu menyesuaikan parameter Length dan Signal agar sesuai dengan periode dan kondisi pasar yang berbeda.

Analisis Keunggulan:

1. Indikator penilaian tren yang intuitif, sederhana dan efektif.
2. Mempertimbangkan karakteristik harga itu sendiri, tidak bergantung pada curve fitting apa pun.
3. Parameter dapat dikonfigurasi untuk menyesuaikan sensitivitas penilaian.
4. Dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai strategi perdagangan.

Analisis Risiko:

1. Sensitif terhadap parameter; pengaturan yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu banyak sinyal perdagangan yang salah.
2. Tidak dapat membedakan tren palsu ketika harga berada pada titik balik.
3. Pada pengaturan periode besar, kurang sensitif terhadap osilasi harga jangka pendek.
4. Perlu dikombinasikan dengan stop loss untuk mengendalikan kerugian per transaksi.

Arah Pengoptimalan:

1. Optimalkan parameter Length untuk menyeimbangkan sensitivitas penilaian tren.
2. Gabungkan dengan indikator lain untuk memfilter sinyal VHF. Misalnya, MACD dapat digunakan untuk menentukan titik balik.
3. Coba metode machine learning untuk melakukan fitting pada kurva VHF.
4. Jalankan pengaturan periode yang berbeda secara paralel untuk menghasilkan sinyal strategi bertingkat.

Kesimpulan: Strategi ini menilai tren secara intuitif berdasarkan karakteristik harga itu sendiri, sederhana dan efektif. Strategi ini layak untuk dieksplorasi, dioptimalkan, dan divalidasi lebih lanjut, dan dapat menjadi alat penilaian tren dasar yang banyak digunakan dalam strategi perdagangan kuantitatif.