Strategi Breakout Rata-rata Pergerakan Golden Cross
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan dua parameter berbeda, yaitu moving average, moving average cepat, dan moving average lambat. Ketika moving average cepat melewati moving average lambat dari bawah, menghasilkan sinyal beli. Ketika moving average cepat melewati moving average lambat dari atas, menghasilkan sinyal jual.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada prinsip golden crossing of moving averages. Yang disebut golden crossing adalah pergerakan rata-rata jangka panjang di atas rata-rata bergerak jangka pendek, yang dianggap sebagai sinyal dari pergeseran tren pasar, yang biasanya menunjukkan kenaikan harga saham.
Secara khusus, strategi ini mendefinisikan dua rata-rata bergerak, dengan panjang rata-rata bergerak cepat 10 hari dan rata-rata bergerak lambat 30 hari. Pada akhir setiap garis K, nilai kedua rata-rata bergerak ini dihitung. Jika terjadi penembusan rata-rata bergerak lambat pada rata-rata bergerak cepat, sinyal beli dihasilkan; Jika terjadi penembusan rata-rata bergerak lambat di bawah rata-rata bergerak cepat, sinyal jual dihasilkan.
Untuk menghentikan kerugian tepat waktu, jika terjadi penembusan rata-rata bergerak cepat pada rata-rata bergerak lambat, sinyal jual juga akan dihasilkan, dan semua posisi akan langsung dihapus.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Ini adalah strategi perdagangan indikator teknis yang sederhana dan efektif.
Parameter rata-rata bergerak cepat adalah 10 hari, yang dapat merespons perubahan harga dengan cepat; parameter rata-rata bergerak lambat adalah 30 hari, yang dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar.
Strategi ini mencakup mekanisme stop loss, yang akan menghentikan kerugian dengan cepat dan secara efektif mengendalikan risiko jika terjadi situasi yang tidak menguntungkan.
Logika strategi ini sederhana, mudah dipahami dan diterapkan, dan cocok untuk eksekusi otomatis transaksi kuantitatif.
Parameter indikator dapat disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan perdagangan dengan varietas yang berbeda.
Analisis risiko
Meskipun strategi ini memiliki keuntungan yang jelas, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
Strategi ini dapat menghasilkan sinyal kesalahan yang sering terjadi jika terjadi pasar tren jangka panjang. Strategi ini dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter moving average.
Rata-rata bergerak sendiri memiliki sifat lag, yang dapat menyebabkan sinyal mengalami beberapa lag.
Strategi indikator tunggal dapat menjadi salah kaprah dan harus dikombinasikan dengan faktor-faktor lain untuk menentukan penerimaan akhir.
Stop loss yang tidak disesuaikan dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Stop loss yang wajar harus disesuaikan dengan varietas yang berbeda.
Arah optimasi strategi
Strategi ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh:
Lebih banyak kombinasi parameter dapat diuji untuk menemukan rata-rata bergerak cepat dan panjang rata-rata bergerak lambat yang optimal.
Pengesahan indikator lain dapat ditambahkan, seperti volume transaksi, pita Brin, dll, untuk meningkatkan akurasi sinyal.
Parameter optimasi real-time dapat digunakan untuk mengadaptasi rata-rata bergerak sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda.
Kontrol geser dapat diatur untuk menghindari kehilangan geser yang tidak perlu saat berfluktuasi tinggi.
Anda dapat bergabung dengan strategi stop loss otomatis dengan mengatur stop loss berdasarkan ATR dinamis.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan teori crossover emas sederhana dari dua rata-rata bergerak untuk menyediakan strategi perdagangan indikator teknis yang sederhana dan praktis untuk perdagangan kuantitatif. Strategi ini mudah dipahami dan diimplementasikan, dapat diterapkan pada berbagai varietas dan lingkungan pasar setelah dioptimalkan parameter, dan layak untuk diperhatikan dan diuji oleh investor kuantitatif.
Secara keseluruhan, strategi moving average memiliki keunggulan probabilitas, dikombinasikan dengan kontrol risiko yang ketat, dan memiliki potensi keuntungan jangka panjang. Namun, pedagang juga perlu menyadari keterbatasannya, dan harus fleksibel dalam penggunaannya, ditambah dengan alat analisis lainnya.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Crude Oil Moving Average Crossover", overlay=true)
// Define inputs
fastLength = input(10, "Fast Length")
slowLength = input(30, "Slow Length")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Exit conditions
exitCondition = ta.crossover(slowMA, fastMA)
// Execute strategy
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if exitCondition
strategy.close_all()
// Plot buy and sell signals
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)