Strategi Ambil Untung Mengikuti Tren Super
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator overtrend untuk menilai titik masuk, melakukan lebih banyak penghentian ketika indikator berbalik. Pada saat yang sama, ada 3 stop order dengan proporsi yang berbeda, masing-masing tetap stop 2%, 5% dan 10%, untuk mengunci tingkat keuntungan yang berbeda.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator supertrend untuk menilai tren pasar. Indikator supertrend didasarkan pada rata-rata amplitudo riil dan faktor perkalian. Ini adalah bentuk overbought ketika harga melampaui tren naik, dan bentuk oversold ketika harga turun dari tren turun.
Secara khusus, ketika perubahan indikator overtrend kurang dari 0, berarti indikator berbalik dari atas ke bawah, membentuk sinyal melakukan lebih banyak; Ketika perubahan indikator overtrend lebih dari 0, berarti indikator berbalik dari bawah ke atas, membentuk sinyal melakukan lebih sedikit. Setelah menerima sinyal melakukan lebih banyak atau melakukan lebih sedikit, catat harga masuk, dan masuk ke pasar.
Strategi ini mengatur 3 stop order dengan proporsi yang berbeda secara bersamaan, dengan harga stop masing-masing 1.02x, 1.05x, dan 1.10x dari harga masuk, masing-masing dengan stop fixed 2% , 5% dan 10% dari keuntungan. Tiga stop order ini masing-masing diatur dalam proporsi 25% , 50% , dan 25% . Setelah menerima sinyal untuk membuka posisi, strategi ini akan memasang 3 stop order secara bersamaan, dengan tujuan untuk mengunci tingkat keuntungan yang berbeda.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Menggunakan indikator supertrend untuk menilai masuknya, dapat secara efektif menangkap titik balik tren, dan melakukan lebih banyak pengosongan dengan tepat.
Mengatur beberapa stop order rasio, Anda dapat mengunci tingkat keuntungan yang berbeda, mengurangi penarikan.
Stop-loss adalah pengaturan yang lebih konservatif, dengan target keuntungan sebesar 2%, 5% dan 10%, untuk menghindari perluasan kerugian yang disebabkan oleh mengejar keuntungan yang terlalu tinggi.
Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dimodifikasi, cocok untuk pemula dalam trading kuantitatif.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Indikator supertrend yang tidak tepat, mungkin akan melewatkan titik balik tren, yang menyebabkan entri tidak akurat.
Pengaturan posisi stopover terlalu konservatif, dan kemungkinan kehilangan kesempatan untuk terus beroperasi dengan lebih banyak keuntungan.
Kejadian mendadak menyebabkan terjadinya lompatan cepat atau terputus-putus, indikator supertrend tidak bereaksi dan menyebabkan stop loss yang dipicu.
Strategi ini tidak menetapkan kondisi stop loss, dan ada risiko kerugian tak terbatas.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Uji parameter indikator hypertrend yang berbeda, optimalkan sensitivitas indikator.
Meningkatkan kondisi stop loss, menetapkan kerugian maksimum, dan mengendalikan risiko.
Sesuai dengan varietas dan siklus perdagangan, sesuaikan proporsi dan jumlah stoples.
Menambahkan filter pada indikator lain untuk menghindari sering membuka posisi dalam situasi yang bergejolak.
Mengoptimalkan pemanfaatan dana, mengurangi risiko perorangan dengan menyesuaikan volume transaksi default strategi.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan relatif sederhana dan praktis. Ini menggunakan indikator supertrend untuk menentukan titik masuk, kemudian menggunakan beberapa stop loss untuk mengunci keuntungan, dan dapat mengontrol risiko secara efektif. Tetapi ada juga tempat di strategi yang dapat dioptimalkan lebih lanjut, seperti pengaturan stop loss, parameter optimasi, dan sebagainya, yang memberikan arah untuk perbaikan di masa depan. Secara keseluruhan, strategi ini cocok untuk belajar dan berlatih pemula perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy( "Supertrend with TP", overlay=true )
// Supertrend Settings
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
// TP's
tp1Open = input.bool(true, "TP1")
tp1 = input.float(2.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp1Amount = input.int(25, "Amount (%)", step = 1)
tp2Open = input.bool(true, "TP2")
tp2 = input.float(5.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp2Amount = input.int(50, "Amount (%)", step = 1)
tp3Open = input.bool(true, "TP3")
tp3 = input.float(10.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp3Amount = input.int(25, "Amount (%)", step = 1)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
entryPrice = 0.0
entryPrice := entryPrice[1]
if ta.change(direction) < 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPrice := close
if ta.change(direction) > 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryPrice := close
if (tp1Open)
strategy.exit ("TP1", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp1), qty_percent=tp1Amount)
strategy.exit ("TP1", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp1), qty_percent=tp1Amount)
if (tp2Open)
strategy.exit ("TP2", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp2), qty_percent=tp2Amount)
strategy.exit ("TP2", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp2), qty_percent=tp2Amount)
if (tp3Open)
strategy.exit ("TP3", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp3), qty_percent=tp3Amount)
strategy.exit ("TP3", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp3), qty_percent=tp3Amount)