Strategi mengambil untung berdasarkan RSI dan Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada RSI dan aturan desain indikator Bollinger Bands untuk menghasilkan keuntungan di pasar yang sedang tren. Berdagang lebih banyak ketika RSI berada di bawah garis overbought dan harga mendekati Bollinger Bands downtrend. Berdagang lebih banyak ketika RSI berada di atas garis overbought dan harga mendekati Bollinger Bands downtrend adalah logika dasar strategi ini.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menentukan area overbought oversold. RSI di bawah garis overbought yang ditetapkan adalah sinyal oversold, di atas garis overbought adalah sinyal overbought. Juga menggunakan indikator Bollinger Bands untuk menentukan harga pecah.
Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menentukan keinginan pasar dan Bollinger Bands untuk menentukan harga untuk menembus dua faktor, untuk membentuk dasar keputusan perdagangan. Hanya jika keduanya memenuhi syarat, sinyal perdagangan akan dikirimkan, yang dapat secara efektif memfilter beberapa sinyal palsu, meningkatkan efektivitas strategi.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan dua indikator RSI dan Bollinger Bands, yang dapat lebih akurat menentukan pergerakan pasar dan menangkap tren. Dibandingkan dengan strategi indikator tunggal, lebih banyak sinyal palsu yang dapat disaring, dan kualitas sinyalnya lebih tinggi. Sementara indikator RSI dapat menentukan fenomena overbought oversold, indikator Bollinger Bands menentukan harga terobosan dapat menangkap tren yang dimulai oleh terobosan.
Strategi ini hanya membuka posisi ketika RSI dan indikator Brin beriklan pada saat yang sama, yang dapat secara efektif menghindari gangguan sinyal palsu. Selain itu, kombinasi dengan stop loss untuk mengendalikan risiko, bahkan jika tren berubah, stop loss dapat dilakukan tepat waktu.
Analisis risiko
Meskipun strategi ini dapat memfilter beberapa sinyal palsu, dalam situasi yang bergolak, RSI dan indikator Bollinger Bands dapat mengirim sinyal yang salah secara bersamaan, menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Selain itu, pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat menyebabkan efektivitas strategi yang buruk.
Disarankan untuk mencari kombinasi optimal dengan mengevaluasi parameter pengoptimalan. Pada saat yang sama, atur aturan strategi dengan tepat, hentikan perdagangan dalam situasi yang bergolak, dan hindari kerugian yang tidak perlu. Selain itu, gunakan stop loss secara rasional untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan parameter RSI dan parameter Brinks untuk menemukan kombinasi optimal
Menambahkan indikator lain sebagai sinyal filter, seperti MACD, KD dan lain-lain
Meningkatkan mekanisme verifikasi penembusan untuk menghindari penembusan palsu
Menyesuaikan parameter atau menghentikan perdagangan sesuai dengan jenis situasi
Optimalkan strategi Stop Loss dan capai Stop Loss Dinamis
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan RSI dan Bollinger Bands Design Trading Rules, hanya membuka posisi ketika keduanya mengirimkan sinyal sinkronis, yang dapat secara efektif memfilter sinyal palsu. Dengan cara seperti pengoptimalan parameter, penyaringan sinyal tambahan, dan pengoptimalan strategi stop loss, strategi ini dapat terus dioptimalkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Get Funded Easily by mjanusic", shorttitle="FTMO Crusher by mjanusic", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(16, title="RSI Period Length")
RSIvalue = input(45, title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyCondition = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
sellCondition = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (buyCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, stop=BBlower, comment="Long Entry")
else
strategy.cancel(id="Long Entry")
if (sellCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, stop=BBupper, comment="Short Entry")
else
strategy.cancel(id="Short Entry")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_area)