1. Persegi
  2. Beli Volatilitas Rendah VS Beli Strategi Volatilitas Tinggi

Beli Volatilitas Rendah VS Beli Strategi Volatilitas Tinggi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-08 11:33:58
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini bertujuan untuk mempelajari perbedaan antara membeli aset ketika volatilitas rendah dan ketika volatilitas tinggi.

Logika Strategi

Strategi ini menentukan volatilitas dengan menghitung ATR dan SMA-nya. Secara khusus, ia menghitung SMA ATR, dan kemudian menghitung rasio antara ATR dan SMA-nya. Jika rasio ini lebih tinggi dari volatilitas ambang batas yang ditentukan penggunaTargetRatio, volatilitas dianggap tinggi. Jika lebih rendah dari ambang batas, volatilitas dianggap rendah.

Bergantung pada mode yang dipilih oleh pengguna, strategi menghasilkan sinyal beli ketika volatilitas tinggi atau rendah. Setelah dibeli, strategi akan bertahan selama sejumlah bar yang ditentukan oleh sellAfterNBarsLength, dan kemudian menutup posisi.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Dapat secara intuitif membandingkan kinerja strategi pembelian selama periode volatilitas rendah dan tinggi.
  2. Menggunakan SMA untuk meluruskan ATR dapat menyaring kebocoran palsu.
  3. Dapat menguji tingkat volatilitas yang berbeda dengan menyesuaikan parameter.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah:

  1. Mungkin melewatkan peluang kenaikan harga jika hanya membeli volatilitas rendah.
  2. Dapat meningkatkan risiko sistem jika hanya membeli volatilitas tinggi.
  3. Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kehilangan peluang membeli atau menutup posisi terlalu dini.

Risiko di atas dapat dikurangi dengan menyesuaikan parameter dan menggabungkan pembelian dari tingkat volatilitas yang berbeda.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat lebih dioptimalkan dengan:

  1. Mencoba parameter panjang ATR yang berbeda.
  2. Menambahkan strategi stop loss.
  3. Menggabungkan indikator lain untuk menyaring kebocoran palsu.
  4. Mengoptimalkan kriteria masuk dan keluar.

Kesimpulan

Strategi ini dapat secara efektif membandingkan kinerja strategi pembelian volatilitas rendah dan strategi pembelian volatilitas tinggi. Ini menggunakan SMA untuk merata ATR dan menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan tingkat volatilitas. Strategi dapat ditingkatkan melalui penyesuaian parameter dan pengoptimalan kondisi. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan alat yang efektif untuk meneliti strategi berbasis volatilitas.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L

//@version=5
strategy("I11L - Better Buy Low Volatility or High Volatility?", overlay=false)

mode = input.string("Buy low Volatility",options = ["Buy low Volatility","Buy high Volatility"])
volatilityTargetRatio = input.float(1,minval = 0, maxval = 100,step=0.1, tooltip="1 equals the average atr for the security, a lower value means that the volatility is lower")
atrLength = input.int(14)

atr = ta.atr(atrLength) / close
avg_atr = ta.sma(atr,atrLength*5)
ratio = atr / avg_atr

sellAfterNBarsLength = input.int(5, step=5, minval=0)


var holdingBarsCounter = 0

if(strategy.opentrades > 0)
    holdingBarsCounter := holdingBarsCounter + 1


isBuy = false

if(mode == "Buy low Volatility")
    isBuy := ratio < volatilityTargetRatio
else
    isBuy := ratio > volatilityTargetRatio

isClose = holdingBarsCounter > sellAfterNBarsLength



if(isBuy)
    strategy.entry("Buy",strategy.long)

if(isClose)
    holdingBarsCounter := 0
    strategy.exit("Close",limit=close)

plot(ratio, color=isBuy[1] ? color.green : isClose[1] ? color.red : color.white)
plot(1, color=color.white)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi