Strategi Perdagangan RSI Osilator Cepat
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan yang menggunakan indikator RSI untuk mengidentifikasi tren bergolak dan menangkap peluang untuk membalikkan tren selama golak. Strategi ini menggunakan indikator RSI cepat untuk menilai apakah harga memasuki zona bergolak dan menggabungkan entitas K-line dan sinyal polygon dari RSI cepat untuk menilai waktu masuk.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
- Dengan menggunakan RSI cepat untuk menilai apakah harga telah memasuki zona overbought atau oversold yang telah ditetapkan, sebagai dasar untuk mengidentifikasi shock
- Kombinasi K-line entitas terobosan dan RSI cepat sinyal polygonal untuk menentukan waktu masuk tertentu
- Mencegah sinyal palsu dari non-sosial dengan mekanisme filter ganda
Secara khusus, strategi menggunakan RSI siklus ganda untuk menentukan apakah harga masuk ke dalam kisaran getaran 30-70 yang ditetapkan. Pada saat yang sama, entitas K-line diminta untuk menerobos garis rata-rata 1 / 4 atau 1 / 2 untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Dengan demikian, melalui penilaian kondisi ganda, sinyal palsu dari situasi getaran dapat disaring secara efektif dan memastikan hanya masuk saat getaran benar terjadi.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan yang signifikan sebagai berikut:
- Indikator RSI Rapid sangat sensitif dan dapat dengan cepat menentukan harga masuk dan keluar dari zona getaran
- Analisis dua kerangka waktu untuk menghindari gangguan suara
- Mekanisme penyaringan entitas untuk memastikan masuknya saat terjadi pembalikan tren yang nyata
- Frekuensi Operasi Sedang, Hindari Overtrading
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- “Mungkin kehilangan peluang untuk membalikkan tren, yang menyebabkan kurangnya keuntungan”.
- Guncangan tersebut menyebabkan kerusakan akibat sinyal palsu yang menerobos.
- Parameter yang tidak tepat dapat mempengaruhi kinerja kebijakan
Untuk mengontrol risiko, disarankan untuk menyesuaikan kombinasi parameter, verifikasi langsung, dan mengatur mekanisme stop loss.
Arah optimasi
Strategi ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh:
- Mengintegrasikan sinyal indikator lainnya untuk membangun model Likelihood
- Menambahkan modul penyesuaian parameter
- Menambahkan modul perdagangan algoritmik untuk transaksi yang lebih cepat
Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan tingkat pengembalian melalui integrasi multi-indikator, pengaturan parameter adaptif, dan perdagangan algoritmik.
Meringkaskan
Strategi perdagangan RSI yang cepat bergoyang, dengan indikator RSI yang cepat untuk menangkap pergerakan harga dan mekanisme penyaringan ganda untuk menentukan kapan masuk, adalah strategi yang efektif yang layak untuk diteliti dan diterapkan secara mendalam. Dalam praktiknya, perlu memperhatikan risiko dan melakukan penyesuaian optimasi multi-dimensi untuk meningkatkan efektivitas strategi lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.22", shorttitle = "FRSI str 1.22", overlay = true )
//Settings
uprsiperiod = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI UP Period")
dnrsiperiod = input(9, defval = 9, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI DN Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), uprsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), dnrsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long)
sps := 1
if exit
strategy.close_all()
sps := 0