Strategi mengikuti tren berdasarkan indikator EMA dan MACD
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan sistem garis rata EMA dan indikator MACD untuk mengidentifikasi arah tren, membangun multi-unit yang dinilai sebagai tren naik ketika garis rata EMA terjadi persimpangan emas; dan membangun kartu kosong yang dinilai sebagai tren turun ketika garis rata-rata EMA terjadi persimpangan mati. Untuk menyaring sinyal yang terlalu berfluktuasi, strategi ini menambahkan indikator MACD yang melintasi dua periode waktu sebagai syarat konfirmasi tambahan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada indikator EMA dan MACD untuk menangkap tren harga pada garis tengah dan panjang. Di dalamnya, 9 dan 21 EMA digunakan untuk membangun sistem garis tengah, 9 EMA merespons perubahan harga dengan cepat dan 21 EMA relatif stabil, menghasilkan sinyal silang emas ketika melewati garis lambat di garis cepat dan dinilai sebagai harga dalam tren naik; sebaliknya, menghasilkan sinyal silang mati ketika melewati garis lambat di bawah garis cepat dan dinilai sebagai harga beralih ke tren turun.
Strategi ini menilai bahwa harga di atas EMA rata-rata adalah bullish, di bawahnya adalah bearish, jadi jika harga tutup lebih tinggi dari EMA 21 pada saat persilangan emas terjadi, maka Anda akan membuka lebih banyak opsi; jika harga tutup lebih rendah dari EMA 21 pada saat persilangan mati, maka Anda akan membuka opsi kosong. Ini didasarkan pada karakteristik dukungan dan tekanan harga rata-rata, dan setelah membuka posisi, Anda akan mengatur stop loss dan harga stop untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko.
Keunggulan Strategis
Berdasarkan penilaian rata-rata arah tren jangka menengah dan panjang, ditambah dengan indikator MACD untuk memfilter sinyal palsu, dapat secara efektif mengidentifikasi titik pembalikan harga.
Kombinasi antara EMA yang naik ke bawah dan MACD yang bergeser ke atas membentuk sinyal perdagangan yang diverifikasi secara ganda. Strategi ini memungkinkan untuk melakukan perdagangan ketika tren lebih jelas.
Dengan membuka posisi di dekat garis rata-rata EMA, Anda bisa mendapatkan RR yang lebih baik dengan menggunakan fitur tekanan dukungan garis rata-rata untuk mengatur stop loss.
Pengaturan parameter indikator yang relatif lebih panjang, menghindari sinyal yang terganggu oleh fluktuasi pasar jangka pendek, cocok untuk melacak tren garis panjang menengah.
Risiko Strategis
Sistem garis rata-rata dan indikator MACD tidak dapat secara akurat memprediksi titik reversal harga, ada beberapa keterlambatan. Jika terjadi kejadian mendadak yang menyebabkan penyesuaian cepat, kemungkinan masuk ke pasar terlalu terlambat.
EMA rata-rata garis persilangan tidak selalu mewakili perubahan tren yang sebenarnya, dan sinyal mungkin tidak dapat diandalkan jika ada pergerakan besar di pasar.
Setting parameter indikator MACD yang tidak tepat juga dapat menyebabkan sinyal yang salah atau sinyal yang hilang, yang menyebabkan peluang perdagangan yang terlewatkan atau entri yang salah.
Sebagai strategi trend-following, pasar yang rentan terhadap guncangan yang terjadi secara tiba-tiba dapat ditolak, dengan kemungkinan kerugian yang lebih besar jika stop loss dilakukan.
Arah optimasi strategi
Uji penyesuaian rata-rata EMA untuk jangka panjang untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Misalnya penyesuaian untuk 20 dan 60 hari EMA.
Uji parameter indikator MACD untuk mendapatkan kombinasi jalur sinyal yang paling stabil dan dapat diandalkan. Misalnya, sesuaikan siklus garis rata-rata panjang dan pendek dari MACD.
Untuk menguji dan mengoptimalkan kondisi penghentian kerugian, untuk menetapkan tingkat penghentian kerugian yang paling sesuai.
Tambahkan sinyal indikator lain sebagai indikator konfirmasi EMA rata-rata garis persilangan. Misalnya, indikator KDJ atau indikator Brin Belt.
Menambahkan strategi stop loss adaptif, sehingga stop loss dapat melacak stop loss dan meningkatkan kontrol risiko.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan keunggulan sistem perdagangan EMA dan MACD untuk mencoba menangkap titik balik dari tren panjang tengah harga. Pilih waktu masuk yang optimal untuk membuka posisi setelah mengkonfirmasi sinyal ganda, dan atur stop loss untuk mengunci keuntungan. Akurasi sinyal dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan mengoptimalkan parameter dan menambahkan indikator lain.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover and Close Above/Below EMA 21", overlay=true)
// Define the EMA lengths
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Define Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema9, ema21) and close > ema21
sellCondition = ta.crossunder(ema9, ema21) and close < ema21
// Calculate stop loss and take profit levels (adjust as needed)
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPct = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLoss = close * (1 - stopLossPct)
takeProfit = close * (1 + takeProfitPct)
// Plot EMA lines
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")
// Strategy entry and exit
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)