1. Persegi
  2. EMA Crossover dan sinyal MACD Trend Mengikuti Strategi

EMA Crossover dan sinyal MACD Trend Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-08 14:31:56
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan sistem crossover EMA dan indikator MACD untuk mengidentifikasi arah tren. Ini akan panjang ketika cross emas terjadi pada garis EMA menilai bahwa tren naik telah ditetapkan, dan akan pendek ketika cross kematian terjadi pada garis EMA menilai bahwa downtrend telah dimulai. Untuk menyaring sinyal dengan volatilitas tinggi, kondisi tambahan dari crossover MACD pada kedua kerangka waktu saat ini dan 4 jam disertakan untuk mengkonfirmasi sinyal beli atau jual.

Logika Strategi

Strategi ini terutama mengandalkan crossover EMA dan indikator MACD untuk menangkap tren harga jangka menengah hingga jangka panjang. Sistem EMA terdiri dari EMA 9 periode dan 21 periode. EMA 9 merespons dengan cepat terhadap perubahan harga sementara EMA 21 relatif lebih stabil. Ketika garis EMA cepat melintasi di atas garis EMA lambat, itu menghasilkan sinyal silang emas yang menunjukkan tren naik. Ketika garis EMA cepat melintasi di bawah garis EMA lambat, itu menghasilkan sinyal silang kematian yang menunjukkan tren menurun. Sinyal crossover EMA dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dalam periode tertentu. Untuk menyaring sinyal palsu, strategi ini menggunakan crossover MACD pada kerangka waktu 1 jam dan 4 jam berdasarkan parameter default sebagai konfirmasi tambahan. Ketika EMAD dan strategi crossover adalah kondisi meter, keduanya memasuki posisi crossover.

Jadi ketika pembalikan tren diidentifikasi, bagaimana menentukan titik masuk dan keluar? Strategi ini menilai tren naik ketika harga berada di atas EMA 21 dan tren turun ketika harga berada di bawah EMA 21. Oleh karena itu, ketika golden cross terjadi, posisi panjang akan dibuka jika harga penutupan lebih tinggi dari EMA 21. Ketika death cross terjadi, posisi pendek akan dibuka jika harga penutupan lebih rendah dari EMA 21. Alasan di sini adalah karakteristik support dan resistance dari moving average prices. Setelah memasuki posisi, harga stop loss dan take profit diatur untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko.

Keuntungan

  1. Mengidentifikasi arah tren jangka menengah hingga panjang berdasarkan garis MA dan menyaring sinyal palsu dengan MACD membuatnya efektif untuk mendeteksi titik pembalikan tren.

  2. Kombinasi saluran EMA dan crossover MACD membentuk beberapa lapisan verifikasi untuk sinyal perdagangan, yang memungkinkan strategi untuk diperdagangkan ketika tren yang jelas ditetapkan.

  3. Dengan memasuki posisi di sekitar garis EMA dan memanfaatkan level support/resistance untuk stop loss/profit taking, rasio risiko-imbalan yang baik dapat dicapai.

  4. Parameter yang relatif panjang mencegah gangguan dari fluktuasi pasar jangka pendek dan sesuai dengan tren jangka menengah hingga panjang.

Risiko

  1. Kedua moving average dan MACD tidak dapat memprediksi titik pembalikan tren dengan tepat, dengan beberapa efek keterlambatan. Perubahan harga tiba-tiba dapat memicu entri terlambat dengan hit stop loss.

  2. Crossover EMA tidak selalu mewakili pembalikan tren yang sebenarnya.

  3. Pengaturan parameter MACD yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal hilang atau salah, kehilangan peluang perdagangan atau masuk ke arah yang salah.

  4. Sebagai strategi yang mengikuti tren, itu adalah whipsaws yang rentan di pasar yang berkisar.

Peningkatan

  1. Uji dan optimalkan parameter periode EMA untuk menemukan kombinasi optimal, misalnya EMA 20 dan 60 hari.

  2. Uji parameter MACD untuk kombinasi garis sinyal yang paling dapat diandalkan, misalnya periode EMA cepat/lambat dari MACD.

  3. Uji dan optimalkan aturan stop loss/profit taking untuk menemukan persentase stop loss yang paling tepat, dinilai oleh rasio risiko-manfaat.

  4. Masukkan sinyal indikator lain sebagai konfirmasi untuk crossover EMA, misalnya indikator KDJ atau Bollinger Bands.

  5. Tambahkan mekanisme stop loss adaptif untuk melacak stop loss sepanjang harga profit taking, meningkatkan kontrol risiko.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan kekuatan sistem perdagangan EMA dan indikator MACD dalam upaya untuk menangkap titik pembalikan tren jangka menengah hingga panjang. Ini memasuki posisi setelah mengkonfirmasi sinyal ganda dan menetapkan stop loss / profit taking level untuk mengunci keuntungan. Perbaikan lebih lanjut pada akurasi sinyal dapat dicapai melalui optimasi parameter dan menggabungkan indikator tambahan. Perhatikan bahwa sebagai strategi mengikuti tren, itu rentan terhadap whipsaws dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, berdasarkan indikator teknis yang sederhana dan intuitif sambil membentuk verifikasi sinyal multi-lapisan, strategi ini cocok untuk pelacakan tren jangka menengah hingga panjang dan dapat mencapai pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang layak.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover and Close Above/Below EMA 21", overlay=true)

// Define the EMA lengths
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)

// Define Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema9, ema21) and close > ema21
sellCondition = ta.crossunder(ema9, ema21) and close < ema21

// Calculate stop loss and take profit levels (adjust as needed)
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPct = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100

stopLoss = close * (1 - stopLossPct)
takeProfit = close * (1 + takeProfitPct)

// Plot EMA lines
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")

// Strategy entry and exit
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi