1. Persegi
  2. Up/Down K-Line Pattern High Frequency Arbitrage Strategi

Up/Down K-Line Pattern High Frequency Arbitrage Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-08 15:47:41
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan metode penilaian berbasis pola K untuk menerapkan arbitrase pembuatan pasar frekuensi tinggi. Ide utamanya adalah membuka dan menutup perdagangan untuk pembuatan pasar frekuensi tinggi dengan menilai pola bullish / bearish di berbagai kerangka waktu K-line. Secara khusus, strategi secara bersamaan memantau beberapa kerangka waktu K-line dan mengambil posisi panjang atau pendek yang sesuai ketika mengamati kenaikan atau penurunan K-line berturut-turut.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini terletak pada menilai pola bullish / bearish di berbagai kerangka waktu K-line. Secara khusus, secara bersamaan melacak 1-menit, 5-menit dan 15-menit K-line. Strategi menentukan sentimen saat ini dengan memeriksa apakah harga telah naik atau turun dibandingkan dengan N K-line sebelumnya. Jika harga meningkat secara berturut-turut, itu menunjukkan sentimen bullish; jika harga turun secara berturut-turut, itu menandakan pandangan bearish. Pada sinyal bullish, strategi pergi panjang; pada sinyal bearish, strategi pergi pendek. Dengan cara ini, strategi dapat menangkap tren dan peluang reversi rata-rata di berbagai kerangka waktu untuk arbitrase frekuensi tinggi.

Logika inti diterapkan dengan melacak dua indikatorupsdandns, yang mencatat jumlah garis K yang berturut-turut naik dan turun.consecutiveBarsUpdanconsecutiveBarsDownmemungkinkan penyesuaian ambang batas untuk menentukan tren.upsadalah lebih besar dari atau sama denganconsecutiveBarsUp, itu menandakan pola bullish; ketikadnsmelebihiconsecutiveBarsDownSelain itu, strategi menentukan interval waktu pengujian mundur dan pesan eksekusi order dll.

Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Menangkap peluang arbitrase frekuensi tinggi untuk pembuatan pasar
  2. Logika sederhana dan efektif berdasarkan pola K-line
  3. Pemantauan serentak dari beberapa kerangka waktu meningkatkan tingkat penangkapan
  4. Pengaturan parameter intuitif
  5. Rentang waktu back-testing yang dapat dikonfigurasi untuk optimasi

Risiko

Ada juga beberapa risiko yang harus diketahui:

  1. Risiko umum dari perdagangan frekuensi tinggi seperti masalah data, kegagalan order dll.
  2. Penyesuaian parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan over-trading atau kehilangan peluang bagus
  3. Tidak bisa menangani kondisi pasar yang lebih kompleks seperti whipsaws

Cara yang mungkin untuk mengurangi risiko meliputi:

  1. Masukkan lebih banyak logika untuk menentukan masuk/keluar yang bijaksana
  2. Mengoptimalkan parameter untuk menyeimbangkan frekuensi perdagangan dan profitabilitas
  3. Pertimbangkan lebih banyak faktor seperti volume, volatilitas untuk menilai tren
  4. Uji mekanisme stop loss yang berbeda untuk membatasi kerugian per perdagangan

Peluang Peningkatan

Strategi ini dapat ditingkatkan dari dimensi berikut:

  1. Tambahkan lebih banyak faktor untuk menilai pola di luar jumlah kenaikan / penurunan sederhana, seperti amplitudo, energi dll.
  2. Evaluasi indikator masuk/keluar lainnya seperti MACD, KD dll.
  3. Masukkan faktor teknis seperti MA, saluran untuk menyaring sinyal
  4. Mengoptimalkan parameter di seluruh kerangka waktu untuk menemukan kombinasi terbaik
  5. Mengembangkan mekanisme stop loss dan take profit untuk meningkatkan stabilitas
  6. Memperkenalkan kontrol risiko kuantitatif seperti posisi maksimum, frekuensi perdagangan dll.
  7. Uji di berbagai produk untuk menemukan yang paling cocok

Kesimpulan

Strategi ini mewujudkan strategi arbitrage frekuensi tinggi yang sederhana namun efektif berdasarkan penilaian pola K-line. Inti dari strategi ini terletak pada menangkap tren bullish / bearish intraday di seluruh kerangka waktu untuk arbitrage. Meskipun ada beberapa risiko yang melekat, strategi yang mudah dipahami ini berfungsi sebagai titik awal yang baik untuk perdagangan algoritmik. Peningkatan lebih lanjut seputar optimasi dan manajemen risiko kemungkinan akan menghasilkan hasil yang lebih stabil dan menguntungkan.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-21 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Strategy
strategy("Up/Down Strategy", initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)

consecutiveBarsUp = input(1)
consecutiveBarsDown = input(1)

price = close

ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0

dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0

// Strategy Backesting
startDate  = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)

time_cond  = true

// Messages for buy and sell
message_buy  = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")

// Strategy Execution

if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
    
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi