1. Persegi
  2. EMA 200 Berbasis Trailing Take Profit dan Trailing Stop Loss Strategi

EMA 200 Berbasis Trailing Take Profit dan Trailing Stop Loss Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-08 15:50:52
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi trailing take profit dan trailing stop loss berbasis EMA 200 adalah strategi perdagangan yang menggunakan EMA 200 sebagai patokan, dikombinasikan dengan mekanisme trailing stop loss dan trailing take profit.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung EMA 200 periode sebagai indikator untuk menilai tren keseluruhan.

Setelah memasuki pasar, strategi menggunakan indikator ATR untuk menghitung stop loss yang wajar dan mengambil kenaikan keuntungan, yang ditambahkan ke level tertinggi dan terendah terbaru untuk membentuk rel atas dan bawah. Ketika harga melebihi rel atas, ambil keuntungan untuk pesanan panjang; ketika harga melanggar rel bawah, stop loss untuk pesanan pendek. Saat harga bergerak, level stop loss dan take profit juga akan menyesuaikan secara dinamis, sehingga mewujudkan stop loss trailing dan take profit trailing.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menghindari perdagangan melawan tren dengan menilai tren dengan EMA 200. Pada saat yang sama, tingkat stop loss dan take profit mengikuti pergerakan harga untuk stop loss dan profit taking yang tepat waktu, secara efektif mengendalikan risiko.

Selain itu, ATR stop loss and take profit adalah penilaian volatilitas pasar dan dapat menetapkan tingkat stop loss dan take profit yang wajar, bukan terlalu longgar atau terlalu agresif.

Secara umum, strategi ini menggabungkan tren dan stop loss/take profit, mengejar keuntungan maksimum sambil mengendalikan risiko, menjadikannya strategi yang sangat seimbang.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa EMA 200 mungkin tidak dapat secara akurat menentukan tren sepenuhnya, dan mungkin ada breakout palsu.

Selain itu, meskipun ATR stop loss and take profit memiliki beberapa dasar ilmiah dan keuntungan, situasi yang melebihi rentang volatilitas normal masih dapat terjadi.

Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk menggabungkan indikator lain untuk mengkonfirmasi tren dan volatilitas, seperti Bollinger Bands, RSI, dll, untuk menghindari sinyal yang salah.

Optimasi Strategi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Periode EMA dapat disesuaikan ke 100 atau 150 untuk penilaian tren yang lebih stabil.
  2. Parameter ATR dapat dioptimalkan untuk menemukan representasi volatilitas pasar yang lebih wajar.
  3. Tambahkan indikator lain seperti Bollinger Bands untuk membantu menilai tren dan volatilitas.
  4. Stop loss dan take profit dapat disesuaikan dengan kelipatan integral ATR, seperti 2 kali atau 3 kali ATR, untuk stop yang lebih fleksibel.
  5. Menambahkan mekanisme re-entry, yaitu kembali memasuki tren setelah stop loss dipicu.

Dengan menguji parameter yang berbeda, memilih parameter yang lebih baik, menambahkan indikator lain untuk penilaian, mengoptimalkan mekanisme stop loss dan banyak lagi, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat sangat ditingkatkan.

Kesimpulan

EMA 200 berbasis trailing take profit dan stop loss strategi menilai tren keseluruhan dengan EMA dan menggunakan ATR dihitung wajar stop loss / take profit untuk mengendalikan risiko. Ini adalah strategi perdagangan seimbang dengan keuntungan menentukan tren, trailing stop loss / profit dan kontrol risiko, tetapi juga memiliki beberapa risiko false breakout. Lebih lanjut meningkatkan efek strategi dapat dicapai melalui optimasi parameter, menambahkan indikator lain untuk penilaian.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ozgurhan

//@version=5
strategy("EMA 200 Based Trailing Take Profit", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value=1, initial_capital=100)

// EMA 200 tanımı
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Orijinal long ve short koşulları
longConditionOriginal = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortConditionOriginal = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// EMA 200'ün üzerinde ve altında long ve short koşulları
longCondition = longConditionOriginal and close > ema200
shortCondition = shortConditionOriginal and close < ema200

if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", alert_message="Long")

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", alert_message="Short")

atr_length=input.int(7, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr_multiplied = atr_multiplier * ta.atr(atr_length)
ttp_top_bracket = strategy.position_size > 0 ? high[1] + atr_multiplied : na
ttp_bottom_bracket = strategy.position_size < 0 ? low[1] - atr_multiplied : na

plot(ttp_top_bracket, title="TTP Top Bracket", color=color.lime, style=plot.style_linebr, offset=1)
plot(ttp_bottom_bracket, title="TTP Bottom Bracket", color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=1)

strategy.exit("Close Long", from_entry="Long", limit=ttp_top_bracket, alert_message="Close Long")
strategy.exit("Close Short", from_entry="Short", limit=ttp_bottom_bracket, alert_message="Close Short")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi