Strategi pergerakan profit dan pergerakan stop loss berdasarkan EMA200
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi stop loss mobile berbasis EMA200 adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada EMA200, yang menggabungkan stop loss mobile dan mekanisme stop loss mobile. Strategi ini menilai arah tren secara keseluruhan melalui EMA200, melakukan plus atau minus hanya di arah tren, dan menggunakan indikator ATR untuk menghitung stop loss dan stop loss yang masuk akal, untuk mencapai stop loss mobile dan stop loss mobile.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung 200 siklus EMA sebagai indikator untuk menilai tren keseluruhan. Hanya melakukan lebih banyak ketika harga lebih tinggi dari EMA200 dan kosong ketika harga lebih rendah dari EMA200, sehingga menjamin hanya beroperasi di arah tren.
Setelah masuk, strategi menggunakan indikator ATR untuk menghitung kenaikan stop loss dan stop loss yang wajar, masing-masing ditambahkan ke titik tertinggi dan terendah terbaru, membentuk uptrend dan downtrend. Ketika harga melampaui uptrend, stop loss pada multi-single; Ketika harga turun ke downtrend, stop loss pada single-single.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa dengan menilai tren melalui EMA200, menghindari operasi reverse. Pada saat yang sama, stop loss stop stop akan mengikuti penyesuaian harga, menghentikan stop loss stop stop tepat waktu, dan mengontrol risiko secara efektif.
Selain itu, ATR stop loss adalah penilaian terhadap volatilitas pasar, dapat mengatur stop loss yang masuk akal, tidak terlalu lemah atau radikal. Dibandingkan dengan stop loss tetap, stop loss lebih menguntungkan.
Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan tren dan stop loss, untuk memaksimalkan keuntungan dan mengendalikan risiko, dan merupakan strategi yang sangat seimbang.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa EMA200 mungkin tidak dapat menilai tren dengan sangat akurat, dan harga dapat menghasilkan false breakout. Jika tidak berhati-hati memasuki arah yang tidak tren, dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Selain itu, ATR Stop Loss Stop, meskipun memiliki beberapa dasar ilmiah dan keunggulan, tetapi juga dapat terjadi di luar rentang fluktuasi normal. Pada saat ini mungkin akan dikeluarkan dari permainan dan tidak dapat menghasilkan keuntungan.
Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengkonfirmasi tren dan volatilitas dalam kombinasi dengan indikator lain, seperti Bollinger Bands, RSI, dan lain-lain, untuk menghindari sinyal yang salah. Anda juga dapat meredakan jangkauan stop loss dengan tepat, tetapi tidak terlalu longgar.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Siklus EMA dapat disesuaikan menjadi 100 atau 150 siklus, mencari kriteria penilaian tren yang lebih stabil.
Parameter ATR dapat dioptimalkan untuk menemukan representasi volatilitas pasar yang lebih masuk akal.
Indikator lain seperti garis Brin dapat ditambahkan untuk membantu menilai tren dan fluktuasi.
Stop loss stop dapat disesuaikan menjadi beberapa kali lipat dari ATR, seperti 2 atau 3 kali lipat ATR, sehingga stop loss lebih fleksibel.
Dapat ditambahkan mekanisme re-entry, yaitu harga kembali ke tren setelah stop loss.
Metode seperti pengujian parameter yang berbeda, memilih parameter yang lebih baik; menambahkan penilaian indikator lain; mengoptimalkan mekanisme stop loss, dapat secara signifikan meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.
Meringkaskan
Berdasarkan EMA200, stop loss bergerak strategi stop loss bergerak, dengan EMA menilai tren keseluruhan, ATR menghitung stop loss yang wajar untuk mengendalikan risiko, adalah strategi perdagangan yang seimbang. Strategi ini memiliki keuntungan dari penilaian tren, stop loss bergerak, dan kontrol risiko, tetapi juga ada risiko hipotesis penembusan tertentu. Dengan optimasi parameter, menambahkan penilaian indikator lainnya, dapat meningkatkan efektivitas strategi lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ozgurhan
//@version=5
strategy("EMA 200 Based Trailing Take Profit", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value=1, initial_capital=100)
// EMA 200 tanımı
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Orijinal long ve short koşulları
longConditionOriginal = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortConditionOriginal = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
// EMA 200'ün üzerinde ve altında long ve short koşulları
longCondition = longConditionOriginal and close > ema200
shortCondition = shortConditionOriginal and close < ema200
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", alert_message="Long")
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", alert_message="Short")
atr_length=input.int(7, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr_multiplied = atr_multiplier * ta.atr(atr_length)
ttp_top_bracket = strategy.position_size > 0 ? high[1] + atr_multiplied : na
ttp_bottom_bracket = strategy.position_size < 0 ? low[1] - atr_multiplied : na
plot(ttp_top_bracket, title="TTP Top Bracket", color=color.lime, style=plot.style_linebr, offset=1)
plot(ttp_bottom_bracket, title="TTP Bottom Bracket", color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=1)
strategy.exit("Close Long", from_entry="Long", limit=ttp_top_bracket, alert_message="Close Long")
strategy.exit("Close Short", from_entry="Short", limit=ttp_bottom_bracket, alert_message="Close Short")