Strategi sinyal silang rata-rata bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-08 15:54:32
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menghitung dan memetakan berbagai jenis rata-rata bergerak untuk menerapkan sinyal silang rata-rata bergerak untuk menghasilkan sinyal beli dan jual.

Prinsip Strategi

Strategi ini memungkinkan pemilihan berbagai jenis rata-rata bergerak, termasuk SMA, EMA, WMA, dll.
Strategi ini menghitung rata-rata bergerak utama dan juga memungkinkan pemilihan rata-rata bergerak kedua.
Menilai tren pasar berdasarkan situasi silang antara rata-rata bergerak utama dan rata-rata bergerak kedua.
Ketika rata-rata bergerak utama melintasi di atas rata-rata bergerak siklus yang ditentukan sendiri, sinyal beli dihasilkan; Ketika rata-rata bergerak utama jatuh di bawah rata-rata bergerak siklus yang ditentukan sendiri, sinyal jual dihasilkan.
Dengan demikian, dari situasi silang dari rata-rata bergerak, tren pasar dapat dinilai dengan lebih jelas.

Keuntungan dari Strategi

Jenis rata-rata bergerak yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.
Tambahkan moving average kedua untuk sinyal yang lebih jelas.
Siklus rata-rata bergerak yang dapat disesuaikan, cocok untuk siklus waktu yang berbeda.
Rendering warna yang halus untuk grafik yang lebih jelas.
Menggunakan mekanisme sinyal silang untuk penilaian yang akurat dari tren.

Risiko & Optimasi Strategi

Rata-rata bergerak memiliki sifat keterlambatan, sinyal palsu dapat terjadi.
Pengaturan siklus rata-rata bergerak yang tidak tepat dapat menyebabkan peluang perdagangan yang hilang.
Dianjurkan untuk menggunakan indikator lain seperti volume perdagangan energi untuk verifikasi untuk mengurangi risiko.
Pertimbangkan untuk mengubah rata-rata bergerak sinyal menjadi rata-rata curl untuk meningkatkan akurasi sinyal.
Model seperti LSTM dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi.

Kesimpulan

Ide keseluruhan strategi ini jelas, menggunakan prinsip rata-rata bergerak silang untuk menilai tren pasar, parameter yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Ada juga beberapa masalah, tetapi mereka dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan model dan parameter. Secara keseluruhan, strategi ini adalah perwakilan khas strategi perdagangan berdasarkan rata-rata bergerak.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Moving averages-Strategy", overlay=true)
//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature

//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")


res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema

out = avg 
out_two = avg2

out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)


longCondition = crossover(out1, out1[smoothe])
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(out1, out1[smoothe])
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi