Strategi backtest breakout tinggi dan rendah
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada siklus tinggi dan rendah untuk menilai arah tren, melakukan lebih banyak ketika harga mencapai siklus tinggi, dan melakukan shorting ketika mencapai siklus rendah, termasuk strategi pelacakan tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama membaca siklus yang disetel pengguna (seperti garis waktu, garis waktu, dan lain-lain) dan jumlah siklus review. Kemudian berdasarkan parameter ini mendapatkan harga tertinggi dan harga terendah untuk siklus review. Misalnya, jika disetel sebagai siklus garis waktu, 1 siklus review, maka harga tertinggi dan terendah untuk hari sebelumnya diambil.
Dalam perdagangan nyata, jika harga close out lebih besar dari harga terendah yang sama dengan periode review, maka akan dianggap sebagai breakout ke atas, melakukan over; jika harga close out lebih kecil dari harga terendah yang sama dengan periode review, maka akan dianggap sebagai breakout ke bawah, melakukan over.
Ini adalah salah satu strategi untuk melacak tren.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Pada dasarnya, ini adalah cara yang paling mudah untuk menangkap tren besar setelah mengumpulkan kekuatan.
Operasinya sederhana dan mudah dimengerti, sangat cocok untuk pemula.
Parameter siklus penyesuaian dapat dioptimalkan untuk varietas yang berbeda.
Dapat digunakan untuk mengatur operasi terbalik dengan cara input terbalik, dan untuk memperkaya penggunaan strategi.
Pemetaan siklus tinggi dan rendah membantu penilaian, membentuk multi-verifikasi.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Tidak dapat memfilter kebocoran secara efektif, mungkin terjadi beberapa kali kesalahan operasi.
Tidak dapat mengontrol stop loss, ada risiko kerugian hingga tingkat tertentu.
Ada beberapa perbedaan antara biaya transaksi yang sensitif dan keuntungan dan kerugian yang sebenarnya.
Tidak dapat membatasi ukuran posisi, ada masalah kelebihan volume.
Untuk menghadapi risiko di atas, Anda dapat mengatur mekanisme stop loss, mengoptimalkan kondisi penyaringan, mengontrol jumlah posisi, dan lain-lain.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Menambahkan mekanisme penyaringan untuk menghindari terjadinya pergerakan berganda dan seringnya pembukaan posisi. Dapat mengatur kondisi penyaringan seperti saluran harga, tingkat fluktuasi dan sebagainya.
Mengatur Stop Loss Mobile atau Stop Loss Time. Mengontrol risiko kerugian tunggal untuk memastikan profitabilitas keseluruhan.
Mengoptimalkan skala posisi dan manajemen dana, mencegah masalah kelebihan volume, dan memastikan stabilitas strategi.
Uji efek dari berbagai parameter siklus, pilih kombinasi parameter yang optimal.
Menambahkan modul perdagangan algoritmik untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan menggunakan algoritma pembelajaran mesin.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi retesting titik tinggi dan rendah yang terobosan ini didasarkan pada arah penilaian pelacakan tren, mudah dioperasikan, dan cocok untuk pemula, tetapi ada risiko kesulitan dalam melakukan arbitrage. Dengan menambahkan kondisi filter, mekanisme stop loss, dan pengendalian posisi, metode pengoptimalan dapat mengurangi risiko ini dan membuat efektivitas strategi lebih baik. Strategi ini dapat memberikan ide dan pelajaran bagi kami untuk penelitian dan perbaikan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/07/2018
// This script shows a high and low period value.
// Width - width of lines
// SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
// LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High and Low Levels Backtest", shorttitle="HL Levels", overlay = true)
SelectPeriod = input("D", defval="D")
LookBack = input(1, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
xLow = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, low[LookBack])
vS1 = xHigh
vR1 = xLow
pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )