Strategi Mengikuti Tren Andrew Abraham
Ikhtisar
Strategi Mengikuti Tren (Trend Following Strategy) pertama kali diperkenalkan oleh Andrew Abraham dalam sebuah artikel berjudul Berdagang dengan Tren yang diterbitkan pada majalah Technical Analysis of Stocks and Commodities edisi September 1998. Strategi ini menggunakan Average True Range (ATR) serta harga tertinggi dan terendah untuk menentukan arah tren, dan melakukan transaksi searah dengan tren tersebut.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung Average True Range (avgTR) selama 21 hari terakhir. Kemudian menghitung harga tertinggi (highestC) dan harga terendah (lowestC) selama 21 hari terakhir. Selanjutnya menghitung batas atas (hiLimit) dengan nilai harga tertinggi dikurangi 3 kali avgTR; dan batas bawah (loLimit) dengan nilai harga terendah ditambah 3 kali avgTR. Ketika harga penutup melampaui batas atas atau bawah, masing-masing nilai batas tersebut dijadikan sebagai harga acuan (ret). Jika harga penutup lebih tinggi dari harga acuan, maka posisi long diambil; jika harga penutup lebih rendah dari harga acuan, maka posisi short diambil.
Analisis Keunggulan
Keunggulan utama strategi ini antara lain:
- Menggunakan ATR untuk menghitung saluran (channel) sehingga mampu menangkap volatilitas pasar secara dinamis.
- Menggabungkan harga tertinggi dan terendah untuk menentukan arah tren, menghindari kesesatan akibat pasar yang bergerak sideways.
- Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diimplementasikan.
- Dapat bertransaksi mengikuti tren, menghindari pembukaan posisi yang terlalu sering saat pasar bergerak sideways.
Analisis Risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Pada kondisi pasar sideways, akan menghasilkan lebih banyak sinyal palsu. Dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter.
- Tidak mampu mendeteksi titik pembalikan tren, sehingga terdapat risiko kerugian. Dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk mengidentifikasi pembalikan tren.
- Optimasi parameter yang kurang tepat dapat menyebabkan overtrading atau sinyal yang salah. Perlu dilakukan pengujian stabilitas parameter secara hati-hati.
Arah Optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa aspek berikut:
- Mengoptimalkan jumlah hari untuk rata-rata bergerak guna menemukan kombinasi parameter terbaik.
- Menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian per transaksi.
- Menggabungkan indikator volatilitas untuk mengidentifikasi fase pasar, sehingga menghindari transaksi saat pasar sideways.
- Menambahkan indikator penentu tren untuk mengidentifikasi titik pembalikan tren, sehingga mengurangi probabilitas kerugian.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, Strategi Mengikuti Tren merupakan strategi trading tren yang sederhana dan praktis. Strategi ini menggunakan saluran harga untuk menentukan arah tren, sehingga dapat menghindari jebakan saat pasar bergerak sideways. Namun, strategi ini juga memiliki risiko tertentu dan perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk meningkatkan stabilitasnya. Strategi ini cocok digunakan oleh investor yang memiliki pengalaman trading tertentu.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham - 1