Di Luar Strategi Trailing Stop Profit
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi stop loss bergerak melampaui keuntungan adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator melampaui. Strategi ini mencapai stop loss dan stop loss bergerak dengan membangun kondisi masuk dan keluar dari posisi panjang dan pendek. Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa keuntungan yang lebih tinggi dapat diperoleh dalam tren yang berkelanjutan, sementara sebagian besar keuntungan dapat dikunci melalui stop loss bergerak.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah strategi jenis pelacakan tren yang didasarkan pada indikator yang melampaui. Melalui indikator dapat menentukan arah tren harga. Ketika melampaui indikator perubahan arah menghasilkan sinyal beli dan jual. Secara khusus, jika melampaui indikator melewati sumbu 0 menghasilkan sinyal beli; Jika melampaui indikator melewati sumbu 0 menghasilkan sinyal jual.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kombinasi dari penilaian tren dan stop-move. Mengatasi indikator untuk menilai arah tren dengan menembus ke bawah pada sumbu 0, dapat menangkap tren dengan lebih akurat. Stop-move dapat mengunci sebagian besar keuntungan saat tren berlangsung. Pengaturan stop-loss juga membantu dalam mengendalikan risiko.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa strategi ini sangat sensitif terhadap kegagalan penembusan. Di zona setinggi, melampaui indikator dapat menyebabkan terjadinya penembusan palsu sehingga posisi dapat dibuat secara salah.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal sebagai berikut: 1) menentukan parameter indikator yang melampaui batas secara rasional untuk menghindari sinyal palsu; 2) meningkatkan mekanisme untuk menilai keandalan penembusan, seperti meningkatkan sinyal volume transaksi; 3) mengoptimalkan parameter untuk berhenti bergerak untuk meminimalkan kemungkinan lelang sambil menjamin keuntungan; 4) menggunakan stop loss dinamis berbasis volatilitas sebagai pengganti stop loss statis; 5) menambahkan indikator lain ke dalam portofolio untuk meningkatkan stabilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi stop loss dan profit yang melampaui strategi stop loss mobile secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang lebih baik. Strategi ini dapat menilai arah tren secara rasional, dan memiliki mekanisme stop loss mobile. Tetapi strategi ini juga lebih sensitif terhadap kegagalan penembusan, dan ada risiko tertentu.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ST Michael Moving TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(1500, title="Stop Loss Amount")
profit = input (15000, title="Profit Amount")
LongTrailProfit = input (0.91, title = "Long Trailing Profit Taking")
ShortTrailProfit = input (1.01, title = "Short Trailing Profit Taking")
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)
atr=ta.atr(10)
intrade_long = strategy.position_size > 0
intrade_short = strategy.position_size < 0
exitConditionLong = (close < (close[1]*LongTrailProfit))
exitConditionShort = (close > (close[1]*ShortTrailProfit))
if (long_condition)
strategy.entry("Long3", strategy.long)
if (intrade_long and exitConditionLong)
strategy.close("Long3")
if (short_condition)
strategy.entry("Short3", strategy.short)
if (intrade_short and exitConditionShort)
strategy.close ("Short3")
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit("exit_long",from_entry="Long3",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit("exit_short",from_entry="Short3",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)