Strategi pembalikan berdasarkan indikator RSI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-08 16:47:07
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini mengidentifikasi peluang pembalikan setelah situasi overbought atau oversold berdasarkan indikator RSI. Ini akan memantau perbedaan antara harga dan RSI setelah RSI memasuki zona overbought atau oversold untuk menentukan kemungkinan pembalikan di masa depan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menentukan situasi overbought dan oversold di pasar. Setelah RSI memasuki zona overbought atau oversold yang telah ditetapkan sebelumnya, ia akan mulai memantau divergensi pembalikan.

Secara khusus, jika RSI memasuki zona overbought, ia akan memantau apakah harga terus naik (membentuk titik terendah yang lebih tinggi) sementara RSI membentuk titik terendah yang lebih rendah - divergensi bullish reguler; atau harga membentuk titik terendah yang lebih rendah dan RSI membentuk titik terendah yang lebih tinggi divergensi bullish tersembunyi.

Demikian pula, jika RSI memasuki zona oversold, ia akan memantau apakah harga terus turun (membentuk puncak yang lebih rendah) sementara RSI membentuk puncak yang lebih tinggi divergensi bearish reguler; atau harga membentuk puncak yang lebih tinggi dan RSI membentuk puncak yang lebih rendah divergensi bearish tersembunyi.

Setelah sinyal pembalikan di atas terdeteksi, posisi panjang atau pendek akan diambil sesuai dengan parameter yang dikonfigurasi.

Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah mampu mengidentifikasi situasi pasar ekstrem di mana kemungkinan pembalikan tinggi dan margin keuntungan untuk operasi pembalikan besar.

Selain itu, strategi ini mencakup pemantauan untuk divergensi reguler dan tersembunyi sehingga lebih banyak peluang pembalikan dapat diidentifikasi dan peluang baik tidak akan dilewatkan karena situasi satu kali.

Risiko

Risiko terbesar yang dihadapi strategi ini adalah situasi overbought atau oversold yang lebih ekstrim, yang disebut straight up, 90 derajat down.

Selain itu, jika parameter tidak ditetapkan dengan benar dan ada kesalahan dalam menilai situasi overbought dan oversold, kesalahan dapat dengan mudah terjadi.

Cara menangani ini adalah dengan menetapkan batas atas dan bawah untuk zona overbought dan oversold untuk menghindari situasi yang terlalu ekstrem.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Mengintegrasikan indikator lain untuk menentukan kondisi overbought dan oversold untuk menghindari mengandalkan hanya pada RSI
Tambahkan logika untuk mengidentifikasi konsolidasi sebelum pecah ketika kemungkinan pembalikan lebih tinggi
Mengoptimalkan target keuntungan setelah pembalikan untuk memungkinkan ukuran posisi yang lebih ilmiah
Menggunakan metode pembelajaran mesin pada tahun-tahun terakhir data historis untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis
Memperbaiki optimasi logika stop loss, misalnya mengambil keuntungan tepat waktu, stop loss bertahap, trailing stop loss dll.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, ini adalah strategi arbitrase statistik yang khas. Ini mencoba untuk menangkap peluang ketika pasar bangkit dari situasi ekstrem kembali ke keseimbangan. Dibandingkan dengan strategi yang mengikuti tren, ini memiliki tingkat kemenangan dan profitabilitas yang lebih tinggi tetapi juga menghadapi risiko yang lebih besar. Dengan optimasi parameter dan pengendalian risiko, jenis strategi ini dapat menghasilkan keuntungan secara stabil.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// made by Imal_Max 
// thanks to neo the crypto trader's idea
//
// thanks to JayTradingCharts RSI Divergence /w Alerts indicator for the base code. 
// we modified this to detect the divergence only if price was oversold or overbought recently and a few more settings
// also now you can backtest the settings easy

//@version=5

// 🔥 comment out the line below to disable the alerts and enable the backtester 
//indicator(title="RSI Divergence Indicator with Alerts Overbought Oversold", shorttitle="RSI OB/OS Divergence", format=format.price, timeframe="")



// 🔥 uncomment the line below to enable the backtester + uncomment the lines slightly below and at the bottom of the script
strategy(title="RSI Divergence Indicator with Alerts Overbought Oversold", shorttitle="RSI OB/OS Divergence", overlay=true)





len = input.int(title='RSI Period', minval=1, defval=14, group='regular RSI settings')
src = input.source(title='RSI Source', defval=close, group='regular RSI settings')
lbR = input.int(title='Pivot Lookback Right', defval=5, group='regular RSI settings')
lbL = input.int(title='Pivot Lookback Left', defval=5, group='regular RSI settings')


rangeUpper = input.int(title='Max of Lookback Range', defval=60, group='regular RSI settings')
rangeLower = input.int(title='Min of Lookback Range', defval=5, group='regular RSI settings')
plotBull = input.bool(title='Plot Bullish', defval=true, group='regular RSI settings')
plotHiddenBull = input.bool(title='Plot Hidden Bullish', defval=true, group='regular RSI settings')
plotBear = input.bool(title='Plot Bearish', defval=true, group='regular RSI settings')
plotHiddenBear = input.bool(title='Plot Hidden Bearish', defval=true, group='regular RSI settings')



// ob/os divergence settings

obvalue = input.int(title='OB RSI Value', defval=70, group='look for RSI divergence after OverBought/OverSold', inline='Input 0', tooltip="min RSI Level needed within lookback period to look for bullish divergences")
oblookback = input.int(title='OB lookback period', defval=30, group='look for RSI divergence after OverBought/OverSold', inline='Input 0')
osvalue = input.int(title='OS RSI Value', defval=35, group='look for RSI divergence after OverBought/OverSold', inline='Input 1', tooltip="max RSI Level needed within lookback period to look for bearish divergences")
oslookback = input.int(title='OS lookback period', defval=30, group='look for RSI divergence after OverBought/OverSold', inline='Input 1')
minBearRSI = input.int(title='min RSI for bear Alerts', defval=60, group='look for RSI divergence after OverBought/OverSold', tooltip="min RSI needed at the time where bearish divergence gets detected")
maxBullRSI = input.int(title='max RSI for Bull Alerts', defval=50, group='look for RSI divergence after OverBought/OverSold', tooltip="max RSI needed at the time where bullish divergence gets detected")


// Backtesteer Info
enableBacktesterInfo = input(true, title="to enable the Backtester, uncomment/comment the 🔥 lines in the source code", group='enable Backtester')


// Backtester input stuff

// long settings - 🔥 uncomment the 3 lines below to disable the alerts and enable the backtester 
longTrading = input(true, title="enable Long Backtester (to disable uncheck 'plot Bullish' and 'plot hidden Bullish as well')", group='Long Backtester')
longStopLoss = input.float(0.5, title='Stop Loss %', group='Long Backtester') / 100
longTakeProfit = input.float(2.0, title='Take Profit %', group='Long Backtester') / 100

// short settings - 🔥 uncomment the 3 lines below to disable the alerts and enable the backtester 
shortTrading = input(true, title="enable Short Backtester (to disable uncheck 'plot Bearish' and 'plot hidden Bearish as well'", group='Short Backtester')
shortStopLoss = input.float(0.5, title='Stop Loss %', group='Short Backtester') / 100
shortTakeProfit = input.float(2.0, title='Take Profit %', group='Short Backtester') / 100

// Backtesting Range settings - 🔥 uncomment the 6 lines below to disable the alerts and enable the backtester 
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31, group='Backtesting range')
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=1, minval=1, maxval=12, group='Backtesting range')
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2016, minval=1800, maxval=2100, group='Backtesting range')
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31, group='Backtesting range')
endMonth = input.int(title='End Month', defval=1, minval=1, maxval=12, group='Backtesting range')
endYear = input.int(title='End Year', defval=2040, minval=1800, maxval=2100, group='Backtesting range')





bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = ta.rsi(src, len)

plot(osc, title='RSI', linewidth=2, color=color.new(#00bcd4, 0))
obLevel = hline(obvalue, title='Overbought', linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(osvalue, title='Oversold', linestyle=hline.style_dotted)

minRSIline = hline(minBearRSI, title='max RSI for Bull divergence', linestyle=hline.style_dotted)
maxRSIline = hline(maxBullRSI, title='max RSI for Bull divergence', linestyle=hline.style_dotted)

fill(obLevel, minRSIline, title='Bear Zone Background', color=color.new(#f44336, 90))
fill(osLevel, maxRSIline, title='Bull Zone Background', color=color.new(#4caf50, 90))

RSI0line = hline(0, title='RSI 0 Line', linestyle=hline.style_dotted)
RSI100line = hline(100, title='RSI 100 Line', linestyle=hline.style_dotted)

fill(obLevel, RSI100line, title='Overbought Zone Background', color=color.new(#e91e63, 75))
fill(osLevel, RSI0line, title='Oversold Zone Background', color=color.new(#4caf50, 75))


plFound = na(ta.pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(ta.pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
    bars = ta.barssince(cond == true)
    rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper


// check if RSI was OS or OB recently

obHighestRsi = ta.highest(osc, oblookback)
osLowestRsi = ta.lowest(osc, oslookback)


//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low

oscHL = osc[lbR] > ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Lower Low

priceLL = low[lbR] < ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)


bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound and osLowestRsi < osvalue and osc < maxBullRSI


plot(plFound ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Regular Bullish', linewidth=2, color=bullCond ? bullColor : noneColor, transp=0)

plotshape(bullCond ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Regular Bullish Label', text=' Bull ', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=bullColor, textcolor=textColor, transp=0)

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low

oscLL = osc[lbR] < ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Higher Low

priceHL = low[lbR] > ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)


hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound and osLowestRsi < osvalue and osc < maxBullRSI


plot(plFound ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Hidden Bullish', linewidth=2, color=hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor, transp=0)

plotshape(hiddenBullCond ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Hidden Bullish Label', text=' H Bull ', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=bullColor, textcolor=textColor, transp=0)

//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High

oscLH = osc[lbR] < ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Higher High

priceHH = high[lbR] > ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)

bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound and obHighestRsi > obvalue and osc > minBearRSI

plot(phFound ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Regular Bearish', linewidth=2, color=bearCond ? bearColor : noneColor, transp=0)

plotshape(bearCond ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Regular Bearish Label', text=' Bear ', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=bearColor, textcolor=textColor, transp=0)

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High

oscHH = osc[lbR] > ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Lower High

priceLH = high[lbR] < ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)



hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound and obHighestRsi > obvalue and osc > minBearRSI



plot(phFound ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Hidden Bearish', linewidth=2, color=hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor, transp=0)

plotshape(hiddenBearCond ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Hidden Bearish Label', text=' H Bear ', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=bearColor, textcolor=textColor, transp=0)



alertcondition(bullCond, title='Bullish divergence', message='Regular Bull Div {{ticker}} XXmin')
alertcondition(bearCond, title='Bearish divergence', message='Regular Bear Div {{ticker}} XXmin')
alertcondition(hiddenBullCond, title='Hidden Bullish divergence', message='Hidden Bull Div {{ticker}} XXmin')
alertcondition(hiddenBearCond, title='Hidden Bearish divergence', message='Hidden Bear Div {{ticker}} XXmin')




// 🔥 uncomment the all lines below for the backtester and revert for alerts
longTP = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + longTakeProfit) : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - longTakeProfit) : na
longSL = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - longStopLoss) : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + longStopLoss) : na
shortTP = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + shortTakeProfit) : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - shortTakeProfit) : na
shortSL = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - shortStopLoss) : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + shortStopLoss) : na
strategy.risk.allow_entry_in(longTrading == true and shortTrading == true ? strategy.direction.all : longTrading == true ? strategy.direction.long : shortTrading == true ? strategy.direction.short : na)
strategy.entry('Bull', strategy.long, comment='Long', when=bullCond)
strategy.entry('Bull', strategy.long, comment='Long', when=hiddenBullCond)
strategy.entry('Bear', strategy.short, comment='Short', when=bearCond)
strategy.entry('Bear', strategy.short, comment='Short', when=hiddenBearCond)
strategy.exit(id='longTP-SL', from_entry='Bull', limit=longTP, stop=longSL)
strategy.exit(id='shortTP-SL', from_entry='Bear', limit=shortTP, stop=shortSL)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi