1. Persegi
  2. Ehlers Fisher Transform Strategi Perdagangan

Ehlers Fisher Transform Strategi Perdagangan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-08 16:51:10
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada indikator Fisher Transform yang dirancang oleh master analisis teknis John Ehlers untuk secara otomatis mengidentifikasi titik pembalikan tren harga untuk perdagangan panjang / pendek. Keuntungannya yang terbesar adalah akurasi dan ketepatan waktu untuk mengidentifikasi pembalikan harga.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan rumus transformasi Fisher untuk menstandarisasi harga dan menghasilkan urutan harga distribusi hampir Gaussian. Rumus transformasi Fisher adalah: y = 0.5 * ln ((((1+x) /(1-x)). Melalui transformasi ini, harga ekstrem dikonversi menjadi peristiwa yang relatif jarang terjadi. Ketika nilai transformasi Fisher terbaru lebih tinggi / lebih rendah daripada periode sebelumnya, itu menunjukkan kemungkinan pembalikan harga. Strategi menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan titik balik indikator ini.

Secara khusus, langkah-langkah strategi adalah sebagai berikut:

  1. Menghitung harga tengah HL2;
  2. Menghitung harga tertinggi xMaxH dan harga terendah xMinL selama periode Length;
  3. Hitung harga standar nValue1=(xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0,5;
  4. Lemes nValue1 untuk mendapatkan nValue2, mencegah ekstrem;
  5. Terapkan rumus transformasi Fisher pada nValue2 untuk mendapatkan indikator Fisher nFish;
  6. Bandingkan nFish dengan nilai sebelumnya untuk menentukan apakah giliran telah terjadi, dan atur pos arah perdagangan;
  7. Menetapkan posisi panjang/pendek berdasarkan pos untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah keakuratan dan ketepatan waktu sinyal perdagangan. Karena urutan harga yang diubah Fisher mendekati distribusi Gaussian, pembalikan harga dapat dengan cepat diidentifikasi dan bereaksi dengan indikator Fisher. Ini memastikan tangkapan tepat waktu peluang pembalikan. Selain itu, transformasi Ehlers Fisher sendiri juga telah banyak divalidasi untuk sinyal pembalikan yang sangat andal.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa urutan harga yang diubah Fisher mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan distribusi Gaussian teoritis. Fluktuasi pasar abnormal seperti celah dapat menyebabkan indikator Fisher menghasilkan sinyal yang salah.

Untuk mengurangi risiko ini, kita dapat mempertimbangkan untuk menggabungkan indikator lain untuk penyaringan sinyal, menghindari perdagangan selama pasar abnormal.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter Panjang untuk menemukan kombinasi terbaik untuk kondisi pasar yang berbeda;
  2. Menambahkan mekanisme stop loss untuk membatasi downside;
  3. Tambahkan filter perdagangan untuk menghindari perdagangan yang salah di pasar yang tidak normal;
  4. Gabungkan dengan indikator lain untuk meningkatkan akurasi sinyal.

Kesimpulan

Strategi ini memanfaatkan indikator Ehlers Fisher Transform untuk dengan cepat dan akurat mengidentifikasi titik pembalikan harga untuk entri perdagangan yang tepat waktu. Kekuatannya yang terbesar terletak pada keakuratan dan ketepatan waktu sinyal perdagangan. Ada juga risiko yang membutuhkan penyesuaian parameter dan optimasi aturan perdagangan untuk mengurangi. Secara keseluruhan strategi ini menjamin penelitian dan aplikasi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2016
// 	Market prices do not have a Gaussian probability density function
// 	as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// 	But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// 	them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// 	index and applying the Fisher transform. Such a transformed output 
// 	creates the peak swings as relatively rare events.
// 	Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// 	The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// 	identify price reversals in a timely manner. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 =   iff(nValue1 > .99,  .999,
	         iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > nz(nFish[1]), 1,
	   iff(nFish < nz(nFish[1]), -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi