1. Persegi
  2. Strategi Stop Loss Persen

Strategi Stop Loss Persen

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-08 17:12:46
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi stop loss persentase adalah strategi yang mengatur dan menyesuaikan perintah stop loss berdasarkan persentase dari harga instrumen.

Logika Strategi

Strategi ini menetapkan persentase untuk posisi panjang trailing stop loss melalui parameter input, seperti 3%. Setelah membuka posisi, strategi ini menghitung harga trailing stop loss secara real time.

  1. Ketika harga melebihi harga masuk*(1+persentase stop loss), harga stop loss disesuaikan dengan harga masuk untuk mencapai titik impas.

  2. Bila harga berada di bawah level di atas, harga stop loss adalah harga masuk* ((1-persentase stop loss trailing).

Hal ini dapat mewujudkan break-even stop loss ketika harga mencapai tingkat keuntungan tertentu, menghindari kehilangan semua keuntungan dengan kerugian, sementara mencegah terlalu agresif stop loss dari terjatuh oleh fluktuasi harga normal.

Strategi ini juga memetakan harga stop loss untuk konfirmasi, dan diatur untuk hanya pergi panjang.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa hal ini dapat mewujudkan break-even stop loss setelah membuat keuntungan melalui trailing stop loss, tidak peduli bagaimana pasar kemudian pergi, setidaknya pokok dapat disimpan untuk menghindari kerugian.

Selain itu, stop loss dari strategi ini relatif ringan. rentang stop loss trailing tidak terlalu besar, yang dapat mencegah dihentikan oleh fluktuasi harga normal dibandingkan dengan stop loss tetap.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa jika persentase stop loss ditetapkan dengan tidak benar. Jika ditetapkan terlalu kecil, akan sulit untuk mewujudkan stop loss break-even. Jika ditetapkan terlalu besar, akan mudah untuk dihentikan oleh fluktuasi harga normal. Jadi persentase stop loss yang tepat membutuhkan pengujian dan evaluasi yang cermat.

Risiko lain adalah bahwa di pasar yang tidak normal, harga mungkin tiba-tiba selisih besar. Dalam hal ini, harga stop loss mungkin tidak dapat diperbarui tepat waktu, sehingga stop loss tidak valid.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan aturan keluar seperti death cross, price breaking through SMA dll untuk membuat strategi lebih komprehensif.

  2. Tambahkan mekanisme penyesuaian dinamis persentase stop loss, untuk secara otomatis mengoptimalkan rentang stop loss di lingkungan pasar yang berbeda.

  3. Tambahkan strategi keluar ke posisi keluar setelah harga berjalan kisaran tertentu untuk mengunci keuntungan.

  4. Penelitian perbedaan parameter persentase stop loss pada instrumen yang berbeda, membangun mekanisme optimasi parameter yang dapat beradaptasi sendiri.

Kesimpulan

Strategi stop loss persentase trailing sangat praktis secara keseluruhan, yang secara efektif dapat mewujudkan break-even stop loss setelah menghasilkan keuntungan untuk menghindari kerugian. Strategi ini memiliki ruang besar untuk optimasi dan layak penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi. Secara umum, strategi ini cocok bagi investor yang mengejar pengembalian investasi yang stabil.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © osmaras
// based on https://kodify.net/tradingview/orders/percentage-trail/

//@version=5
strategy("Break even stop loss (% of instrument price)", overlay=true)

// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(defval=3.0,step=0.1,title="Trail Long Loss (%)")* 0.01 
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
lastEntryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0 and close > (lastEntryPrice * (1 + longTrailPerc)))
    stopValue = lastEntryPrice
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
        stopValue = lastEntryPrice * (1 - longTrailPerc)
        math.max(stopValue, longStopPrice[1])
    else
        0

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Trail Stop")

// set strategy only long
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)

// Submit entry orders
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")


// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Stop Loss", stop=longStopPrice)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi