Strategi Rata-rata Pergerakan Dinamis Melacak Nilai Standar Emas
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan harga buka dan tutup hari sebelumnya, serta kombinasi EMA garis cepat dan EMA garis lambat, dalam jangka waktu perdagangan yang ditentukan pengguna, untuk menilai arah nilai pasar dan melakukan pembelian atau penjualan sesuai. Strategi ini juga menggunakan tracking stop loss untuk mengunci keuntungan atau membatasi kerugian.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai arah nilai dasar emas berdasarkan dua hal:
Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, berarti nilai hari itu meningkat secara keseluruhan; Jika harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan, berarti nilai hari itu menurun secara keseluruhan.
Hubungan posisi EMA garis cepat 50 periode dengan EMA garis lambat 200 periode. Jika garis cepat berada di atas garis lambat, berarti kenaikan nilai jangka pendek lebih besar dari tren jangka panjang; Jika garis cepat berada di bawah garis lambat, berarti kenaikan nilai jangka pendek lebih kecil dari tren jangka panjang.
Dalam memenuhi kondisi melakukan lebih, jika harga penutupan hari sebelumnya lebih tinggi dari harga bukaan, harga saat ini lebih tinggi dari harga bukaan hari sebelumnya, dan EMA garis cepat lebih tinggi dari EMA garis lambat, dan dalam waktu perdagangan yang ditentukan pengguna, maka strategi melakukan lebih.
Dalam memenuhi kondisi shorting, jika harga close out hari sebelumnya lebih rendah dari harga open out, harga saat ini lebih rendah dari harga open out hari sebelumnya, dan EMA garis cepat lebih rendah dari EMA garis lambat, dan dalam waktu perdagangan yang didefinisikan pengguna, maka strategi shorting margin.
Selain itu, strategi menggunakan tracking stop loss untuk mengunci keuntungan atau membatasi kerugian. Tracking stop loss distance disesuaikan dengan jarak awal yang ditetapkan pengguna dan langkah bergerak.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Menggunakan berbagai indikator untuk menentukan arah nilai mata uang emas, mengurangi kemungkinan transaksi yang salah.
Pelacakan stop loss dapat secara efektif mengunci keuntungan, menghentikan kerugian tepat waktu ketika pasar berbalik, dan mengurangi risiko.
Pengguna dapat memilih zona perdagangan yang sesuai sesuai dengan waktu perdagangan mereka sendiri, menghindari terkurung pada saat operasi institusional.
Nilai periodik EMA dapat disesuaikan dan dioptimalkan sesuai dengan perubahan pasar, membuat strategi lebih fleksibel.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Strategi ini dapat menghasilkan kerugian yang lebih besar jika terjadi insiden mendadak. Ini memerlukan intervensi manual atau pengaturan jarak penghentian yang lebih longgar.
EMA tidak dapat sepenuhnya menyaring kebisingan pasar. Ketika EMA menghasilkan sinyal yang salah, maka akan memicu perdagangan yang tidak perlu. Parameter EMA dapat dioptimalkan sesuai atau menambahkan indikator penyaringan lainnya.
Penetapan yang tidak tepat dari jarak stop loss juga dapat meningkatkan risiko. Terlalu dekat dengan jarak sangat mudah untuk terhenti; terlalu jauh tidak dapat secara efektif mengendalikan kerugian. Perlu diuji untuk menentukan parameter optimal.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan sinyal filter indikator teknis lainnya, seperti MACD, Bollinger Bands, dan lain-lain, untuk mengurangi kemungkinan sinyal EMA yang salah.
Mengubah Tracking Stop menjadi Adaptive Stop, menyesuaikan Stop Distance secara cerdas sesuai dengan volatilitas pasar.
Menambahkan modul manajemen posisi, Allow split posisi untuk mengendalikan risiko, mengurangi dampak kerugian tunggal.
Menambahkan model pembelajaran mesin untuk menilai arah tren, menggunakan lebih banyak data sejarah untuk meningkatkan akurasi penilaian.
Optimalkan pilihan periode perdagangan, yang menggabungkan distribusi normal dengan zona perdagangan yang lebih tinggi dalam partisipasi strategi pilihan.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi mengikuti tren yang khas. Ini menggabungkan beberapa indikator untuk menentukan arah tren naik atau turun nilai dan merupakan jenis strategi yang lebih stabil. Aplikasi dari tracking stop loss juga memungkinkan pengendalian kerugian yang efektif.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("My Strategy", overlay=true)
// Inputs for user to modify
startHour = input(11, title="Start Hour")
endHour = input(16, title="End Hour")
trailingStop = input(100, title="Trailing Stop Start (pips)")
trailingStep = input(10, title="Trailing Step (pips)")
// Define the EMAs
longEma = ema(close, 200)
shortEma = ema(close, 50)
// Calculate daily open, high, low, close
daily_open = security(syminfo.tickerid, "D", open[1])
daily_close = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Time conditions
timeAllowed = (hour >= startHour) and (hour <= endHour)
// Define long condition based on your criteria
longCondition = (daily_close > daily_open) and (close > daily_open) and (shortEma > longEma) and timeAllowed
// Define short condition based on your criteria
shortCondition = (daily_close < daily_open) and (close < daily_open) and (shortEma < longEma) and timeAllowed
// Enter the trade
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Trailing Stop Loss
strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)
// Plotting
plot(daily_open, color=color.red, title="Daily Open")
plot(longEma, color=color.blue, title="200 EMA")
plot(shortEma, color=color.orange, title="50 EMA")