Strategi perdagangan pembalikan berdasarkan indikator kuantitatif
ChaoZhang
Ringkasan
Volume Ratio reversal trading strategy (VR reversal strategy) adalah based on volume indicator. Strategi ini digunakan untuk menentukan apakah ada dominasi pasar yang masuk dengan menghitung rasio volume dan volume dalam jangka waktu tertentu, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini terutama digunakan untuk varietas yang memiliki reversal yang kuat dalam jangka pendek.
Prinsip Strategi
Indikator utama dari strategi reversal VR adalah Volume Ratio (atau VR), yang merupakan rasio volume transaksi dalam siklus saat ini terhadap volume transaksi rata-rata dalam jangka waktu tertentu.
VR = Current Volume / SMA(Volume, N)
Di mana N mewakili parameter Length, volume transaksi periode saat ini dibagi dengan rata-rata bergerak sederhana volume transaksi dalam periode Length.
Ketika VR > nilai terendah, dianggap sebagai sinyal masuk utama. Saat ini digabungkan dengan harga naik atau turun, menghasilkan sinyal beli dan jual.
Strategi ini juga memperkenalkan indikator penilaian bantu arah dir. Ini membandingkan harga penutupan siklus saat ini dengan harga penutupan sebelum N siklus, lebih besar dari 1 untuk arah multihead dan lebih kecil dari 1 untuk arah kosong.
Jika VR lebih besar dari batas yang ditentukan, maka dir = 1 menghasilkan sinyal beli, dan jika dir = -1, menghasilkan sinyal jual.
Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi reversal VR adalah menangkap peluang reversal harga yang tiba-tiba. Ketika ada sinyal intervensi utama, strategi dapat membuat keputusan dengan cepat dan menangkap peluang rebound atau penurunan tepat waktu.
Keuntungan lainnya adalah:
- Menggunakan indikator volume transaksi, penilaian dominasi pasar relatif dapat diandalkan
- Algoritma sederhana, mudah dipahami dan diterapkan
- Parameter yang dapat dikonfigurasi lebih fleksibel dan lebih mudah beradaptasi
Risiko
Meskipun ada beberapa keuntungan dari strategi reversal VR, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- Sebagai strategi garis pendek, ada beberapa keacakan, dan kurva keuntungan dapat berubah-ubah
- Indikator VR mungkin gagal, tidak dapat menilai dominasi dengan tepat
- Pilih varietas dengan parameter yang tepat, tidak akan bekerja dengan baik jika fluktuasi lambat
Selain itu, perlu diperhatikan untuk mencegah overtrading, pengaturan stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal, dll.
Saran untuk Optimasi
Ada ruang untuk optimasi lebih lanjut dalam strategi reversal VR, dengan rekomendasi utama sebagai berikut:
- Menggunakan lebih banyak indikator untuk menilai, menghindari kegagalan indikator VR
- Tambahkan logika stop loss yang dapat merujuk pada indikator ATR untuk mengatur stop loss
- Parameter optimasi, khususnya parameter siklus Length, disesuaikan dengan siklus dan varietas yang berbeda
- Berdasarkan hasil retesting, penyesuaian nilai VR terbalik untuk memastikan kehandalan
Meringkaskan
Strategi perdagangan reversal VR adalah strategi kuantitatif garis pendek yang sederhana, langsung, dan mudah diterapkan. Strategi ini menangkap peluang reversal dengan menangkap sinyal yang muncul secara dominan. Strategi ini sangat cocok untuk varietas yang lebih berfluktuasi, reversal yang jelas, tetapi juga perlu memperhatikan pengendalian risiko. Dengan pengoptimalan lebih lanjut, strategi ini dapat dibuat lebih kuat dan menyaring lebih banyak sinyal palsu.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)
// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold = input(3,step=0.05, title="閾値")
// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma
// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
1
else
-1
// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS", color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)
// ️⚠️⚠️Logic -----------------------------------------------------------------
long = vrs > threshold and dir == 1
short = vrs > threshold and dir ==-1
// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true
// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
if long
strategy.entry("Long", strategy.long)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short)