1. Persegi
  2. Strategi perdagangan volume rasio pembalikan

Strategi perdagangan volume rasio pembalikan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-12 12:08:05
Tag:

img

Gambaran umum

Volume Ratio Reversal Trading Strategy (VR Reversal Strategy) adalah strategi trading reversal jangka pendek berdasarkan indikator volume. Strategi ini menilai partisipasi pasar pemain utama dengan menghitung rasio antara volume dan volume rata-rata selama periode waktu untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi pembalikan VR adalah Volume Ratio (disebut sebagai VR secara singkat), yang mewakili rasio antara volume perdagangan periode saat ini dan volume perdagangan rata-rata selama periode waktu.

VR = Volume arus / SMA (volume, N)

Di mana N adalah parameter Length, volume perdagangan siklus saat ini dibagi dengan rata-rata bergerak sederhana volume perdagangan selama siklus Length.

Ketika VR > ambang batas, itu dianggap sebagai sinyal partisipasi pemain utama. Pada saat ini, dikombinasikan dengan terobosan harga naik atau turun, sinyal beli dan jual dihasilkan.

Strategi ini juga memperkenalkan indikator penilaian arah bantu dir. Ini membandingkan harga penutupan siklus saat ini dengan N siklus yang lalu. Lebih dari 1 adalah arah bullish dan kurang dari 1 adalah arah bearish.

Ketika VR lebih besar dari ambang batas yang ditentukan, jika dir=1, sinyal beli dihasilkan. Jika dir=-1, sinyal jual dihasilkan.

Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi pembalikan VR adalah menangkap peluang pembalikan harga tiba-tiba. Ketika ada sinyal intervensi pemain utama, strategi dapat membuat penilaian dengan cepat dan menangkap peluang rebound atau retracement secara tepat waktu.

Keuntungan lainnya termasuk:

  • Menggunakan indikator volume, penilaian pemain utama relatif dapat diandalkan
  • Algoritma sederhana, mudah dimengerti dan diterapkan
  • Parameter konfigurasi yang fleksibel, kemampuan beradaptasi yang lebih baik

Risiko

Meskipun strategi pembalikan VR memiliki beberapa keuntungan, masih ada beberapa risiko yang perlu dicatat:

  • Sebagai strategi jangka pendek, ada beberapa acak dengan kurva pengembalian fluktuasi
  • Indikator VR mungkin tidak dapat menentukan dengan akurat pemain utama
  • Produk-produk dasar yang tepat harus dipilih.

Selain itu, over trading harus dihindari, stop loss harus diatur untuk mengendalikan single loss, dll.

Saran Optimalisasi

Ada ruang untuk optimalisasi lebih lanjut dari strategi pembalikan VR.

  • Gabungkan lebih banyak indikator untuk penilaian untuk menghindari kegagalan VR
  • Tambahkan logika stop loss, dapat merujuk indikator ATR untuk mengatur stop loss range
  • Mengoptimalkan parameter, terutama panjang siklus parameter untuk siklus yang berbeda dan produk
  • Sesuaikan ambang VR positif dan negatif berdasarkan hasil backtest untuk memastikan ketahanan

Kesimpulan

Strategi trading reversal VR adalah strategi kuantitatif jangka pendek yang sederhana dan mudah diterapkan. Strategi ini menangkap peluang reversal dengan menangkap sinyal pemain utama. Strategi ini sangat cocok untuk produk volatile dengan reversal yang jelas, tetapi kontrol risiko juga diperlukan. Optimasi lebih lanjut dapat membuat strategi lebih kuat dan menyaring lebih banyak sinyal palsu.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)

// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold  = input(3,step=0.05, title="閾値")

// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma

// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
    1
else
    -1

// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS",  color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)

// ️⚠️⚠️Logic　-----------------------------------------------------------------

long    = vrs > threshold  and dir == 1
short   = vrs > threshold  and dir ==-1

// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true

// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
    if long
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if short
        strategy.entry("Short", strategy.short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi