Strategi Pita Hash Bitcoin
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi hash band Bitcoin memanfaatkan indikator hash rate dari jaringan Bitcoin, melakukan lebih banyak ketika miner gagal dan mulai pulih, dan mengosongkan ketika miner mulai gagal, untuk mendapatkan keuntungan dengan menangkap fluktuasi siklus miner.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan data IntoTheBlock untuk menampilkan tingkat hash harian Bitcoin dalam tampilan transaksi. Ini menghitung rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat, melakukan lebih banyak ketika melewati rata-rata bergerak lambat di atas rata-rata bergerak cepat, menganggap kegagalan para penambang berakhir dan mulai pulih; melakukan kosong ketika melewati rata-rata bergerak lambat di bawah rata-rata bergerak cepat, menganggap penambang mulai gagal.
Secara khusus, strategi ini mendefinisikan dua rata-rata bergerak: SignalLine (default length 30 hari) dan LongLine (default length 60 hari). Ketika melewati LongLine di atas SignalLine, dianggap sebagai sinyal over; Ketika melewati LongLine di bawah SignalLine, dianggap sebagai sinyal under.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah memanfaatkan karakteristik jaringan bitcoin itu sendiri, dengan hash rate yang mencerminkan siklus ekspansi dan kontraksi penambang, untuk membentuk sinyal perdagangan. Ini menghindari analisis rumit terhadap harga bitcoin itu sendiri, menggunakan data jaringan sebagai indikator prediksi, relatif sederhana dan dapat diandalkan.
Keuntungan lainnya adalah parameter yang lebih sedikit. Pada dasarnya, pengaturan panjang rata-rata cepat dan rata-rata lambat sangat sederhana dan tidak terlalu dioptimalkan. Selain itu, algoritma rata-rata bergerak juga menyediakan banyak pilihan yang dapat disesuaikan secara fleksibel.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah kualitas penyedia data hashrate. Jika ada masalah kualitas data, akan sangat mempengaruhi akurasi sinyal. Kualitas data yang disediakan oleh IntoTheBlock saat ini lebih baik, tetapi juga perlu diperhatikan kelangsungan layanannya.
Risiko lain adalah risiko sistematis dari pasar itu sendiri. Bahkan dengan menangkap karakteristik ekspansi dan kontraksi penambang, kerugian dapat terjadi ketika pasar secara keseluruhan berfluktuasi besar. Perlu lebih memperhatikan indikator pasar untuk menilai risiko sistematis.
Arah optimasi
Dapat dipertimbangkan untuk menggabungkan dengan indikator harga, ketika indikator harga juga menunjukkan sinyal reversal, untuk meningkatkan keyakinan posisi dibuka. Misalnya, menggabungkan indikator K-line bentuk, indikator rata-rata bergerak, dan lain-lain, ketika keduanya sama-sama meminta untuk melakukan lebih banyak atau lebih sedikit, maka membuka posisi.
Anda dapat menguji strategi pembentukan indikator pita hash pada periode yang berbeda. Misalnya, menggunakan indikator garis lingkar atau garis bulan untuk menyaring kebisingan yang berlebihan dan menilai pembalikan tren pada tingkat yang lebih besar.
Sebuah model pembelajaran mesin dapat mencoba menentukan titik-titik penting dari reversal hash rate. Model pembelajaran mesin mungkin lebih baik dalam mensimulasikan karakteristik kompleks dari reversal daripada rata-rata bergerak parameter tetap.
Meringkaskan
Strategi ini memiliki konsep yang jelas dan sederhana, dengan data dari jaringan bitcoin sendiri yang mencerminkan siklus penambang, membentuk sinyal perdagangan, menghindari perkiraan harga yang rumit, dan memiliki beberapa keandalan. Namun, masih perlu pengoptimalan dan kombinasi lebih lanjut, untuk mengurangi dampak risiko sistematis pasar, dan meningkatkan stabilitas profitabilitas.
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Powerscooter
// Since IntoTheBlock only provides daily hashrate data, this chart might look chunky on lower timeframes, even with smoothing.
//@version=5
strategy("BTC Hashrate ribbons", overlay = true)
enableDirection = input(0, title="Both(0), Long(1), Short(-1)", group="Direction")
smoothingS = input.string(title="Smoothing short MA", defval="SMA", options=["SMA", "RMA", "EMA", "WMA"], group="Hashrate Settings")
SmoothLengthS = input(30, 'Short MA length', group="Hashrate Settings")
smoothingL = input.string(title="Smoothing long MA", defval="SMA", options=["SMA", "RMA", "EMA", "WMA"], group="Hashrate Settings")
SmoothLengthL = input(60, 'Long MA length', group="Hashrate Settings")
ma_functionS(source, length) =>
switch smoothingS
"RMA" => ta.rma(source, length)
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
=> ta.wma(source, length)
ma_functionL(source, length) =>
switch smoothingL
"RMA" => ta.rma(source, length)
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
=> ta.wma(source, length)
HashRate = request.security("INTOTHEBLOCK:BTC_HASHRATE", "D", close)
SignalLine = ma_functionS(HashRate, SmoothLengthS)
LongLine = ma_functionL(HashRate, SmoothLengthL)
plot(ma_functionS(HashRate, SmoothLengthS), "Short MA", color=color.yellow)
plot(ma_functionL(HashRate, SmoothLengthL), "Long MA", color=color.blue)
LongCondition = ta.crossover(SignalLine, LongLine)
ShortCondition = ta.crossunder(SignalLine, LongLine)
//Long Entry Condition
if LongCondition and (enableDirection == 1 or enableDirection == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if LongCondition and (enableDirection == -1)
strategy.close("Short")
//Short Entry condition
if ShortCondition and (enableDirection == -1 or enableDirection == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if ShortCondition and (enableDirection == 1)
strategy.close("Long")