Strategi Volatilitas ATR Momentum Breakout
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan strategi ganda rata-rata kombinasi rata-rata bergerak sederhana, ditambah dengan indikator tingkat fluktuasi ATR untuk menentukan tingkat fluktuasi pasar. Dianggap sebagai pasar bertopeng ketika melintasi rata-rata periode panjang di atas rata-rata periode pendek, masuk lebih banyak. Dianggap sebagai pasar kosong ketika melintasi rata-rata periode panjang di bawah rata-rata periode pendek, masuk kosong.
Prinsip Strategi
Bagian inti dari strategi ini adalah strategi dua rata-rata. Strategi dua rata-rata umumnya memilih rata-rata jangka pendek dan rata-rata jangka panjang, seperti rata-rata 50 hari dan rata-rata 200 hari. Ini menghasilkan sinyal beli ketika rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang. Ini menghasilkan sinyal jual ketika rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang.
Dalam strategi ini, garis rata-rata 50 hari dipilih sebagai garis rata-rata periode pendek, dan garis rata-rata 200 hari sebagai garis rata-rata periode panjang. Kombinasi rata-rata bobot massa VWAP menentukan keandalan sinyal garis rata-rata. Yaitu, sinyal garis rata-rata dan VWAP hanya masuk saat bersamaan.
Tambahkan indikator RSI untuk menghindari overbought dan oversold. Hindari membeli jika RSI lebih dari 70, hindari menjual jika RSI lebih dari 30.
Akhirnya, volatilitas dan tingkat risiko pasar ditentukan oleh indikator amplitudo rata-rata ATR. ATR didefinisikan sebagai volatilitas tinggi jika lebih besar dari 1.18. Saat ini, risiko tinggi ditunjukkan dengan mengubah warna latar belakang. Anda dapat sementara menghindari perdagangan dan menunggu waktu setelah volatilitas berkurang.
Analisis Keunggulan
Keunggulan dari strategi ini adalah tiga hal:
Binary Equity menangkap titik balik dari tren jangka menengah dan panjang pasar, dan memanfaatkan perdagangan tren untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Kombinasi dengan filter VWAP untuk sinyal palsu, meningkatkan keandalan sinyal.
Menggunakan indikator RSI untuk menghindari perdagangan berbalik dapat mengurangi kerugian.
Menggunakan indikator volatilitas ATR untuk menilai kondisi risiko pasar, menghindari periode fluktuasi tinggi, dapat mengurangi kerugian.
Berbagai kombinasi indikator yang digunakan sederhana, mudah dipahami, dan cocok untuk memulai perdagangan kuantitatif.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Pada saat sinyal muncul, harga mungkin sudah mengalami perubahan besar, dan ada risiko untuk melakukan arbitrage. Solusinya adalah mengurangi siklus rata-rata dan mempercepat respons indikator.
2.VWAP mungkin mengalami kesalahan, yang menyebabkan filter sinyal yang benar. Solusi adalah dengan mengkonfirmasi dengan indikator lain.
Pada akhir tren, RSI mungkin berada di zona overbought dan oversold untuk waktu yang lama, menyebabkan kehilangan titik balik tren. Solusinya adalah dengan mengkonfirmasi indikator lain, seperti MACD.
ATR mungkin ada keterlambatan dalam menilai fluktuasi pasar. Solusinya adalah dengan menggabungkan harga tertinggi, harga terendah dan lain-lain untuk menilai fluktuasi pasar.
Penghasilan mungkin tidak sesuai dengan harapan, perlu penyesuaian parameter yang sesuai.
Arah optimasi
Ada banyak ruang untuk optimasi dalam strategi ini:
Uji lebih banyak kombinasi garis rata untuk mencari parameter optimal.
Menambahkan sinyal penyaringan indikator tambahan. Misalnya MACD, KDJ dan sebagainya.
Optimalkan parameter stop loss, mengurangi kerugian, meningkatkan keuntungan.
Evaluasi perbedaan strategi perdagangan saham kuat dan saham lemah, melakukan pemodelan klasifikasi.
Mengintegrasikan algoritma pembelajaran mesin seperti RNN dan lain-lain, untuk mencapai optimasi otomatis parameter dan evaluasi strategi.
Mengembangkan sistem perdagangan otomatis, menghubungkan disk untuk pengujian ulang.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang lebih sederhana. Inti menggunakan dua garis ekuivalen untuk menilai tren jangka pendek. Menggabungkan VWAP dan RSI untuk memproses sinyal, dan menerapkan penilaian risiko ATR. Strategi ini sederhana dan mudah dipahami. Dengan ruang pengoptimalan tertentu, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Moving Averages", overlay=true)
sma50 = ta.sma(close, 50)
sma200 = ta.sma(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
rsi = ta.rsi(close, 14)
[diPlus, diMinus, adx_val] = ta.dmi(14, 14)
atr_val = ta.atr(14)
plot(sma50, color=color.new(color.green, 0))
plot(sma200, color=color.new(color.red, 0))
plot(vwap)
longCondition = ta.crossover(sma50, sma200) and vwap > close
shortCondition = ta.crossunder(sma50, sma200) and vwap < close
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor = sma50 > sma200 ? (vwap < close ? (rsi < 70 ? color.green : color.blue) : color.yellow) : (sma50 < sma200 ? (vwap > close ? (rsi > 30 ? color.red : color.orange) : color.yellow) : na)
barcolor(barcolor)
bgcolor(adx_val > 25 and atr_val > 1.18 ? color.new(color.gray, 50) : color.new(color.black, 50), transp=90)
// ADX and ATR Label Box
// label.new(bar_index, high, "ADX: " + str.tostring(adx_val, "#.##") + "\nATR: " + str.tostring(atr_val, "#.##"), color=color.new(color.white, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), style=label.style_labeldown, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.small, textalign=text.align_left)
// Exit conditions (optional)
strategy.close("Long", when = ta.crossunder(sma50, sma200))
strategy.close("Short", when = ta.crossover(sma50, sma200))
// Take Profit and Stop Loss
takeProfitPercentage = 5
stopLossPercentage = 3
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Long", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Short", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)