1. Persegi
  2. Strategi perdagangan kuantitas indeks RSI

Strategi perdagangan kuantitas indeks RSI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-12 13:57:36
Tag:

img

Gambaran umum

Nama strategi ini adalah Stochastic Overlap with RSI Index Quant Trading Strategy. Strategi ini mengidentifikasi situasi overbought dan oversold saham dengan menghitung tumpang tindih indikator rata-rata bergerak ganda stokastis dan indikator RSI, menetapkan posisi panjang ketika saham undervalued, dan menetapkan posisi pendek ketika overvalued untuk mencapai hedging arbitrage.

Prinsip Strategi

Strategi trading overbought dan oversold dengan perhitungan situasi crossover antara garis %K dan garis %D. Di antara mereka, garis %K dihitung sebagai rata-rata bergerak sederhana K-hari dari harga penutupan saham, dan garis %D menghitung rata-rata bergerak sederhana D-hari dari garis %K. Ketika garis %K melintasi di atas garis %D dari bawah, dianggap bahwa saham tersebut diremehkan dan posisi panjang harus ditetapkan; Ketika garis %K melintasi di bawah garis %D dari atas, dianggap bahwa saham tersebut terlalu dinilai dan posisi pendek harus ditetapkan.

Pada saat yang sama, strategi ini juga menggabungkan indikator RSI untuk menilai kondisi overbought dan oversold saham. Indikator RSI mencerminkan perubahan dalam tingkat kenaikan dan penurunan saham. Ketika RSI di bawah 50%, itu berarti saham tersebut diremehkan. Ketika lebih dari 60%, itu berarti saham tersebut di atas nilai.

Menggabungkan indikator rata-rata bergerak ganda dan indikator RSI, ketika garis %K melintasi di atas garis %D dari bawah dan RSI kurang dari 50%, ditentukan bahwa saham tersebut sangat diremehkan, dan posisi panjang harus ditetapkan; Ketika garis %K melintasi di bawah garis %D dari atas dan RSI lebih tinggi dari 60%, ditentukan bahwa saham tersebut terlalu dinilai, dan posisi pendek harus ditetapkan.

Keuntungan Strategi

  1. Menggabungkan indikator rata-rata bergerak ganda dan indikator RSI untuk menilai overbought dan oversold menghindari tingkat kesalahan penilaian indikator tunggal
  2. Konfigurasi yang fleksibel dari parameter rata-rata bergerak dan parameter RSI untuk menyesuaikan dengan karakteristik saham yang berbeda
  3. Pemantauan real-time perubahan tingkat kenaikan dan penurunan saham dan penyesuaian posisi tepat waktu
  4. Dapat dikonfigurasi untuk panjang saja atau pendek hanya untuk mengurangi risiko operasional

Risiko Strategi

  1. Ada keterlambatan tertentu dalam indikator rata-rata bergerak ganda dan RSI, yang mungkin melewatkan waktu pembukaan terbaik
  2. Penelitian mendalam tentang karakteristik saham diperlukan. pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan transaksi yang sering atau ketidakmampuan untuk membuka posisi
  3. Strategi stop loss harus dikonfigurasi untuk mencegah kerugian berkembang

Metode Pengurangan Risiko:

  1. Menggabungkan indikator lain untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh kesenjangan harga
  2. Meningkatkan siklus backtesting dan ukuran sampel untuk menguji stabilitas pengaturan parameter
  3. Menetapkan titik stop loss, meningkatkan posisi dan metode lain untuk mengendalikan risiko

Optimasi Strategi

  1. Menggabungkan indikator volume perdagangan untuk menghindari false breakout
  2. Meningkatkan kondisi pembukaan untuk menghindari biaya transaksi yang berlebihan karena transaksi yang sering
  3. Mengoptimalkan model kontrol posisi untuk meningkatkan posisi di bawah kepercayaan tinggi

Perlu meningkatkan indikator volume perdagangan dan menggabungkan dengan indikator lain untuk memastikan keandalan sinyal terobosan dan menghindari kerugian yang disebabkan oleh sinyal palsu. Pada saat yang sama, mengoptimalkan model kontrol posisi untuk meningkatkan posisi dengan tepat di bawah kepercayaan tinggi untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi.

Ringkasan

Strategi perdagangan kuantitas indeks RSI yang menggunakan strategi overbought dan oversold saham menggunakan indikator rata-rata bergerak ganda dan indikator RSI, long jika saham diremehkan, short jika overvalued, dan mencapai arbitrage lindung nilai. Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya kemampuan menangkap harga indikator rata-rata bergerak ganda dan kemampuan penilaian overbought dan oversold indikator RSI, menghindari keterbatasan penilaian indikator tunggal. Melalui konfigurasi parameter yang fleksibel, dapat diterapkan pada saham yang berbeda; dan dapat lebih dioptimalkan untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi sambil mengendalikan risiko.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Easy to Use Stochastic + RSI Strategy", overlay=false)


//// Only Enter Long Positions /////
// strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)


///// Backtest Start Date /////
startDate   = input(title="Start Date",   defval=1,    minval=1,    maxval=31)
startMonth  = input(title="Start Month",  defval=1,    minval=1,    maxval=12)
startYear   = input(title="Start Year",   defval=2014, minval=1800, maxval=2100)

afterStartDate = true


///// Create inputs /////
// Stochastics //
periodK = input(14, title="K", minval=1)
periodD = input(3, title="D", minval=1)
smoothK = input(3, title="Smooth", minval=1)

k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)

// RSI Values //
rsivalue = rsi(close, 14)


///// Plot Stochastic Values and Lines /////
plot(k, title="%K", color=lime)
plot(d, title="%D", color=red)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=80)


///// Submit orders /////
if (afterStartDate and crossover(k, d) and k<20 and rsivalue<50)
    strategy.entry(id="BUY", long=true)
if (afterStartDate and crossunder(k, d) and k>80 and rsivalue>60)
    strategy.entry(id="SELL", long=false)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi