1. Persegi
  2. Tren Pelacakan EMA Breakout Strategy

Tren Pelacakan EMA Breakout Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-12 14:23:11
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi trend tracking breakout yang didasarkan pada Exponential Moving Average (EMA). Ini menilai arah tren pada jangka waktu bulanan, mingguan dan harian, dan mengeksekusi tindakan masuk dan keluar tertentu pada grafik harian.

Logika Strategi

Penghakiman Tren

  1. Pada grafik bulanan, harga berada di atas EMA 8 hari dan EMA 8 hari berada di atas EMA 21 hari, menunjukkan tren naik;
  2. Pada grafik mingguan, harga berada di atas EMA 8 hari dan EMA 8 hari berada di atas EMA 21 hari, menunjukkan tren naik;
  3. Pada grafik harian, harga berada di atas EMA 8 hari dan EMA 8 hari berada di atas EMA 21 hari, menunjukkan tren naik;

Sinyal masuk

  1. Penarikan terlihat pada grafik harian dengan titik terendah menyentuh EMA 8 hari kemarin;
  2. Pullback membentuk pola Ring Low dengan lebih rendah tinggi dan lebih rendah rendah;
  3. Harga penutupan lebih tinggi dari hari sebelumnya, membentuk sinyal pembalikan tren.

Sinyal Keluar

Tetapkan profit taking dan stop loss standar untuk keluar.

Analisis Keuntungan

  1. Menghakimi tren pada tiga kerangka waktu meningkatkan akurasi;
  2. Pullback ke EMA membentuk dukungan dan meningkatkan kepastian masuk;
  3. Pelacakan tren berjalan memiliki potensi keuntungan yang tinggi;

Analisis Risiko

  1. Penghakiman yang tidak konsisten di seluruh kerangka waktu dapat menyebabkan sinyal palsu;
  2. Besarnya penarikan yang berlebihan dapat membatalkan strategi;
  3. Stop loss sweep mungkin terjadi selama flash crash.

Arahan Optimasi

  1. Tambahkan MACD, RSI untuk penilaian tambahan;
  2. Mengoptimalkan pengaturan parameter EMA;
  3. Sesuaikan profit taking dan stop loss range berdasarkan volatilitas.

Ringkasan

Strategi ini memiliki potensi keuntungan yang sangat baik ketika tren dinilai dengan benar. Perlu berhati-hati terhadap penilaian tren yang tidak akurat dan penarikan berlebihan yang menyebabkan sinyal palsu. Sementara itu, mengoptimalkan pengaturan profit taking dan stop loss adalah kunci untuk meningkatkan tepi.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © the_daily_trader

//@version=5
// ---------------------        Start of Code        ---------------------
strategy("Swing Trades Validator", overlay=true, margin_long=100, pyramiding = 0)

// Indicator Display Checks
TakeProfitPercent       = input.float(title="Profit Target %", defval=10, minval=1, step=0.05)
StopLossPercent         = input.float(title="Stop Loss %", defval=10, minval=1, step=0.05)
pullbackchoice          = input.bool(false, "Relaxed Entry Rules")

// EMAs
emaH            = ta.ema(close, 8)
emaHyest        = ta.ema(close[1], 8)
emaHyest1       = ta.ema(close[2], 8)
emaHyest2       = ta.ema(close[3], 8)
emaL            = ta.ema(close, 21)
emaLyest        = ta.ema(close[1], 21)
emaLyest1       = ta.ema(close[2], 21)
emaLyest2       = ta.ema(close[3], 21)
emaf            = ta.ema(close, 50)
emath           = ta.ema(close, 200)
emathhigh       = ta.ema(high, 200)
emathlow        = ta.ema(low, 200)
emaslowmonthly  = request.security(syminfo.tickerid, "M", emaL) // Monthly 21ema
emafastmonthly  = request.security(syminfo.tickerid, "M", emaH) // Monthly 8ema
emaslowweekly   = request.security(syminfo.tickerid, "W", emaL) // Weekly 21ema
emafastweekly   = request.security(syminfo.tickerid, "W", emaH) // Weekly 8ema
emaslowdaily    = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaL) // Daily 21ema
emafastdaily    = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaH) // Daily 8ema
emafdaily       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaf) // Daily 50ema
emathdaily      = request.security(syminfo.tickerid, "D", emath) // Daily ema
emathdailyhigh  = request.security(syminfo.tickerid, "D", emathhigh) // Daily ema High
emathdailylow   = request.security(syminfo.tickerid, "D", emathlow) // Daily ema Low
ema21yest       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest) // Daily 21ema 1 day ago
ema21yest1      = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest1) // Daily 21ema 2 days ago
ema21yest2      = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest2) // Daily 21ema 3 days ago
ema8yest        = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest) // Daily 8ema 1 day ago
ema8yest1       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest1) // Daily 8ema 2 days ago
ema8yest2       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest2) // Daily 8ema 3 days ago


// Prices
monthopen       = request.security(syminfo.tickerid, 'M', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
monthclose      = request.security(syminfo.tickerid, 'M', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
weekopen        = request.security(syminfo.tickerid, 'W', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
weekclose       = request.security(syminfo.tickerid, 'W', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
dayopen         = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
dayclose        = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
threedayhigh    = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[3], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
twodayhigh      = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[2], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
yesthigh        = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
yestlow         = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

// Conditions 
monthlybullish          = emafastmonthly > emaslowmonthly
monthlybullishprice     = close > emafastmonthly
monthlybullishcandle    = monthclose > monthopen
weeklybullish           = emafastweekly > emaslowweekly
weeklybullishprice      = close > emafastweekly
weeklybullishcandle     = weekclose > weekopen
dailybullish1           = emafdaily > emathdaily
dailybullish2           = emafastdaily > emaslowdaily
dailybullishprice       = close > emafastdaily
dailybullishcandle      = dayclose > dayopen
ringlow                 = yestlow <= ema8yest
aggropullback           = twodayhigh < threedayhigh
pullback                = (pullbackchoice ? aggropullback : 0)
pullbackfailure         = dayclose > yesthigh and yesthigh < twodayhigh or pullback
emasetup                = ema8yest > ema21yest and ema8yest1 > ema21yest1 and ema8yest2 > ema21yest2

// Target Profit and Stop Loss Inputs
// Input parameters can be found at the beginning of the code
ProfitTarget        = (close * (TakeProfitPercent / 100)) / syminfo.mintick
StopLoss            = (close * (StopLossPercent / 100)) / syminfo.mintick

longCondition = monthlybullish and monthlybullishprice and weeklybullish and weeklybullishprice and dailybullish1 and dailybullish2 and dailybullishprice and monthlybullishcandle and weeklybullishcandle and dailybullishcandle and ringlow and pullbackfailure and emasetup

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit", "Long", profit = ProfitTarget, loss = StopLoss)
    // strategy.close("Long", qty_percent = 100)


// -----------xxxxxxxxxxx-------------    End of Code     -----------xxxxxxxxxxx---------------
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi