Strategi perdagangan kuantitatif-membuka pelacakan tren kuantitatif
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan sistem kesetaraan untuk menentukan tren perubahan harga, kemudian menggabungkan perubahan sinkron volume perdagangan sebagai sinyal konfirmasi untuk membuka posisi.
Prinsip Strategi
Strategi perdagangan kuantitatif - Logika inti dari pelacakan tren kuantitatif untuk membuka posisi didasarkan pada hubungan pencocokan antara tren perubahan harga dan perubahan volume transaksi. Secara khusus, strategi ini menggunakan harga penutupan dikurangi perbedaan harga pembukaan sebagai perubahan harga, kemudian kalikan dengan volume transaksi hari itu untuk mendapatkan kurva gabungan harga dan volume.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan tren perubahan harga dan perubahan volume transaksi, dapat secara efektif menyaring beberapa tren palsu yang tidak sesuai dengan harga kuantitatif, mengurangi risiko pembukaan posisi, meningkatkan akurasi pembukaan posisi. Efek pelacakan kuantitatif lebih baik dibandingkan dengan indikator teknis harga murni. Strategi ini juga menggunakan sistem linier untuk mengatur baseline dinamis, dapat secara otomatis beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar, fleksibilitas yang lebih tinggi.
Analisis risiko
Strategi ini terutama bergantung pada rasionalnya tren kuantitatif untuk menentukan hubungan harga-kuantitas. Jika tidak sesuai antara harga dan kuantitas, risiko kesalahan penilaian akan meningkat. Selain itu, pengaturan parameter rata-rata yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi efektivitas strategi.
Arah optimasi
Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak strategi pengoptimalan filter, seperti indikator volatilitas untuk menentukan kualitas tren, memperkenalkan indikator emosi untuk menilai kondisi psikologis pasar, dan lain-lain. Selain itu, Anda juga dapat menguji perubahan efek strategi di bawah sistem kesetaraan yang berbeda, mencari kombinasi parameter terbaik.
Meringkaskan
Strategi perdagangan kuantitatif ini didasarkan pada pengukuran hubungan harga dan volume perdagangan untuk menentukan pembukaan posisi secara otomatis. Dengan pencocokan kuantitatif tren harga dan panas perdagangan, sinyal yang tidak efektif dapat disaring secara efektif dan meningkatkan tingkat keberhasilan pembukaan posisi.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © avsr90
//@version=5
strategy(title="Lp-Op vol",shorttitle="LPV", max_bars_back = 5000,overlay=false,format=format.volume )
//Resolutions
Resn=input.timeframe(defval="",title="resolution")
Resn1=input.timeframe(defval="D",title="resolution")
//Intraday Open and Last Price and Last price- Open Price calculations.
Last_Price=math.round_to_mintick(close)
Open_Price = request.security(syminfo.tickerid ,Resn1,close[1],barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
Op_Cl=math.round_to_mintick(Last_Price-Open_Price)
//length from Intra Day Open Price
Nifnum= ta.change(Open_Price)
Length_Intraday=int(math.max(1, nz(ta.barssince(Nifnum)) + 1))
//Input for Length for Volume
Length_Vol=input(defval=20, title="L for Vol")
// Last Price- Open price Volume, Average Intraday Last price-Open Price Volume
//and Volume Bars calculations.
Op_Cl_Vol=(Op_Cl*volume)
Avg_Vol_Opcl=ta.sma(Op_Cl_Vol,Length_Intraday)
Vol_Bars=ta.sma(volume,Length_Vol)
//Plots
plot(Op_Cl_Vol,color=Op_Cl_Vol>0 ? color.green:color.red,title="OPCLV")
plot(Avg_Vol_Opcl, title="Avg Vol", color=color.fuchsia)
plot(Vol_Bars, title="Vol Bars", color=color.yellow)
//Strategy parameters
startst=timestamp(2015,10,1)
strategy.entry("lo",strategy.long,when= ta.crossover(Op_Cl_Vol,Avg_Vol_Opcl) and ta.crossover(volume,Vol_Bars))
strategy.entry("sh",strategy.short,when=ta.crossunder(Op_Cl_Vol,Avg_Vol_Opcl)and ta.crossunder(volume,Vol_Bars ))