1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantitatif - Pembukaan Pelacakan Tren Kuantitas

Strategi Perdagangan Kuantitatif - Pembukaan Pelacakan Tren Kuantitas

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-12 14:46:04
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini mewujudkan operasi pembukaan otomatis untuk menemukan tren kuantitas dengan melacak tren pergerakan harga dan dikombinasikan dengan perubahan volume perdagangan.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi perdagangan kuantitatif quantity trend tracking opening didasarkan pada pelacakan hubungan pencocokan antara tren pergerakan harga dan perubahan volume perdagangan. Secara khusus, strategi menggunakan perbedaan antara harga penutupan dan harga pembukaan sebagai perubahan harga, dan kemudian mengalikannya dengan volume perdagangan hari untuk mendapatkan kurva gabungan harga dan volume. kurva gabungan ini dapat mencerminkan tren perubahan harga dan volume perdagangan menemani hubungan pada saat yang sama. Kemudian hitung rata-rata bergerak kurva gabungan ini sebagai patokan tren kuantitatif. Ketika kurva gabungan menembus rata-rata bergeraknya, sinyal beli dihasilkan. Ketika turun di bawah rata-rata bergeraknya, sinyal jual dihasilkan, sehingga mewujudkan operasi pembukaan pelacakan kuantitatif perubahan tren harga.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan tren pergerakan harga dan perubahan volume perdagangan untuk secara efektif menyaring beberapa tren palsu yang tidak sensitif terhadap harga dan mengurangi risiko pembukaan dan meningkatkan akurasi pembukaan. Dibandingkan dengan indikator teknis harga murni, efek pelacakan kuantitatif lebih baik. Strategi ini juga menggunakan sistem rata-rata bergerak untuk menetapkan garis acuan dinamis, yang dapat secara otomatis beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan memiliki fleksibilitas tinggi.

Analisis Risiko

Strategi ini terutama bergantung pada hubungan harga-volume untuk menentukan kelayakan tren kuantitatif. Jika hubungan antara harga dan volume menjadi tidak cocok, itu akan menyebabkan peningkatan risiko penilaian yang salah. Selain itu, pengaturan parameter rata-rata bergerak yang tidak tepat juga akan mempengaruhi efektivitas strategi. Perlu dioptimalkan dan diuji untuk berbagai varietas dan lingkungan pasar.

Arah Optimalisasi

Pertimbangkan untuk bergabung dengan lebih banyak filter untuk mengoptimalkan strategi, seperti menggunakan indikator volatilitas untuk menentukan kualitas tren, memperkenalkan indikator sentimen untuk menentukan psikologi pasar, dan sebagainya.

Ringkasan

Strategi perdagangan kuantitatif ini mewujudkan pembukaan otomatis berdasarkan pelacakan dan menilai hubungan tren harga dan volume perdagangan, dengan mengukur tren harga yang cocok dengan antusiasme perdagangan, dapat secara efektif menyaring sinyal yang tidak valid dan meningkatkan tingkat keberhasilan pembukaan.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © avsr90

//@version=5
strategy(title="Lp-Op vol",shorttitle="LPV", max_bars_back = 5000,overlay=false,format=format.volume )

//Resolutions

Resn=input.timeframe(defval="",title="resolution")
Resn1=input.timeframe(defval="D",title="resolution")

//Intraday Open and Last Price and Last price- Open Price calculations.

Last_Price=math.round_to_mintick(close)
Open_Price = request.security(syminfo.tickerid ,Resn1,close[1],barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on) 
Op_Cl=math.round_to_mintick(Last_Price-Open_Price)


//length from Intra Day Open Price 
 
Nifnum= ta.change(Open_Price)
Length_Intraday=int(math.max(1, nz(ta.barssince(Nifnum)) + 1))

//Input for Length for Volume 

Length_Vol=input(defval=20, title="L for Vol")

// Last Price- Open price Volume, Average Intraday Last price-Open Price Volume 
//and  Volume Bars  calculations.

Op_Cl_Vol=(Op_Cl*volume)
Avg_Vol_Opcl=ta.sma(Op_Cl_Vol,Length_Intraday)
Vol_Bars=ta.sma(volume,Length_Vol)

//Plots 
plot(Op_Cl_Vol,color=Op_Cl_Vol>0 ? color.green:color.red,title="OPCLV")
plot(Avg_Vol_Opcl, title="Avg Vol", color=color.fuchsia)
plot(Vol_Bars, title="Vol Bars", color=color.yellow)

//Strategy parameters 

startst=timestamp(2015,10,1)

strategy.entry("lo",strategy.long,when= ta.crossover(Op_Cl_Vol,Avg_Vol_Opcl) and ta.crossover(volume,Vol_Bars))
strategy.entry("sh",strategy.short,when=ta.crossunder(Op_Cl_Vol,Avg_Vol_Opcl)and ta.crossunder(volume,Vol_Bars ))
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi