Strategi Stop Loss Trailing Super Trend
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menilai tren harga dengan menghitung indikator supertrend, dan membangun posisi over atau under saat tren berubah. Selain itu, mengatur stop loss dan stop loss untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan fungsi ta.supertrend() untuk menghitung indikator supertrend. Indikator supertrend yang digabungkan dengan rata-rata gelombang nyata dan harga rata-rata, dapat menentukan apakah harga berada dalam tren naik atau tren turun.
Tetapkan stop_loss dan stop profit, setelah membangun posisi, atur stop loss dan stop loss, kendalikan risiko.
Secara khusus, strategi ini dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:
- Perhitungan arah indikator supertrend
- Untuk menentukan apakah harga berubah dari penurunan ke kenaikan, jika demikian, buat lebih banyak pesanan
- Menentukan apakah harga berubah dari tren naik ke tren turun, dan jika demikian, membuat opsi biner
- Setelah Anda membangun gudang, Anda dapat mengatur harga stop loss dan harga stop loss untuk melakukan beberapa transaksi.
- Setelah penempatan, setel harga stop loss dan stop loss untuk opsi biner
Langkah-langkah di atas dapat secara efektif menangkap perubahan tren harga, membangun posisi pada waktu yang tepat, dan mengatur stop loss untuk mengendalikan risiko, merupakan strategi pelacakan tren yang lebih stabil.
Analisis Keunggulan Strategi
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah dapat secara otomatis melacak perubahan tren harga, tanpa penilaian manual. Indikator supertrend memiliki efek riak pada fluktuasi harga, dapat secara efektif mengidentifikasi tren harga, dan menghindari sering membuka posisi dalam situasi getaran.
Selain itu, strategi ini juga mengatur posisi stop loss dan stop loss, yang dapat secara otomatis menghentikan stop loss, secara efektif mengontrol kerugian tunggal, dan mengunci keuntungan. Ini sangat penting untuk perdagangan kuantitatif.
Strategi ini lebih efektif dalam menilai tren harga dibandingkan dengan strategi moving average sederhana dan lebih cocok untuk melacak tren.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini terletak pada pengaturan parameter indikator tren super. Jika parameter tidak diatur dengan benar, maka akan menyebabkan operasi strategi yang tidak efisien, dan identifikasi perubahan tren yang kurang efektif. Jika parameter siklus ATR diatur terlalu besar atau parameter faktor terlalu kecil, akan menyebabkan indikator tren super bereaksi lambat terhadap fluktuasi harga dan kehilangan waktu bukaan posisi yang optimal.
Selain itu, pengaturan stop loss dan stop loss juga memiliki pengaruh besar pada keuntungan strategi. Jika stop loss terlalu kecil, mudah untuk menerobos; Jika stop loss terlalu besar, mungkin akan kehilangan titik keluar yang ideal. Pengaturan optimal dari parameter ini perlu dioptimalkan sesuai dengan situasi pasar yang berbeda dan varietas perdagangan.
Akhirnya, seperti semua strategi trend-following, strategi ini dapat mengalami kerugian ketika harga tiba-tiba berbalik atau memasuki zona getaran. Ini perlu dikendalikan dengan manajemen dana yang ketat.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan parameter indikator supertrend, termasuk siklus ATR dan parameter faktor. Kombinasi parameter optimal dapat diperoleh dengan melakukan retrospeksi.
Peningkatan mekanisme manajemen posisi. Posisi dapat disesuaikan dengan dinamika tingkat pengembalian dan penarikan indikator.
Meningkatkan penilaian tren model pembelajaran mesin. Model dapat dilatih untuk membantu menilai tren harga, meningkatkan akurasi posisi.
Dengan menggunakan indikator lain untuk memfilter sinyal perdagangan. Misalnya, dengan menggunakan garis rata-rata, indikator volatilitas, dan lain-lain untuk menghindari kesalahan posisi.
Optimalisasi Stop Loss Jarak Stop Loss. Parameter Stop Loss dapat disesuaikan dengan volatilitas pasar, ukuran posisi, dan sebagainya.
Beberapa arah di atas dapat meningkatkan keuntungan dan stabilitas strategi lebih lanjut.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pelacakan tren yang sangat praktis. Strategi ini dapat secara otomatis melacak perubahan tren harga, mengatur stop loss yang masuk akal untuk mengontrol risiko. Strategi ini lebih efektif dalam menilai tren harga dan lebih cocok untuk situasi tren dibandingkan dengan strategi rata-rata bergerak sederhana.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(300, title="Stop Loss Amount")
profit = input (800, title="Profit Amount")
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
long_condition_1= (long_condition)?1:0
short_condition_2 = (short_condition)?1:0
stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)
if (long_condition)
strategy.entry("Michael3 Long Entry Id", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Michael3 Short Entry Id", strategy.short)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit("exit_long",from_entry="Michael3 Long Entry Id",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit("exit_short",from_entry="Michael3 Short Entry Id",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)