Strategi Super Trend Following Multi-Time Frame
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi yang menggunakan indikator ATR untuk membangun saluran tren dinamis multi-frame dan memungkinkan pelacakan tren. Strategi ini akan menghasilkan sinyal ketika harga menembus saluran dan menangkap tren yang lebih besar dengan terus menyesuaikan saluran.
Prinsip Strategi
Strategi menggunakan indikator ATR untuk membangun saluran uptrend dan saluran downtrend. Secara khusus, garis saluran uptrend adalah harga penutupan dikurangi N kali lipat dari indikator ATR; garis saluran downtrend adalah harga penutupan ditambah N kali lipat dari indikator ATR. Nilai N dapat disesuaikan dengan parameter.
Ketika harga menerobos saluran naik, menghasilkan sinyal beli; ketika harga menerobos saluran turun, menghasilkan sinyal jual. Saluran akan disesuaikan dengan dinamika harga terbaru, sehingga memungkinkan pelacakan tren.
Selain itu, strategi juga mendefinisikan variabel tren untuk menentukan apakah saat ini sedang dalam tren naik atau tren turun.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan saluran dinamis untuk melacak tren, dan mengikuti perkembangan.
- Menghindari kenaikan dan penurunan, mengurangi risiko terbalik
- Parameter saluran yang dapat disesuaikan, beradaptasi
- Fleksibel dalam pengaturan multi-frame
Risiko Strategis
- Pelacakan yang terlalu radikal dapat meningkatkan risiko kerugian
- Parameter saluran yang tidak tepat, kurang sinyal atau lebih banyak sinyal yang salah
- Dibutuhkan kemampuan pemrograman yang kuat untuk menyesuaikan parameter
Metode optimasi:
- Memperkecil ATR dengan tepat untuk mengurangi tracking
- Mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi optimal
- Meningkatkan strategi stop loss dan mengurangi kerugian tunggal
Arah optimasi strategi
- Menambahkan filter untuk indikator lain untuk memastikan sinyal lebih dapat diandalkan
- Meningkatkan strategi stop loss dan mengurangi risiko
- Optimalkan parameter untuk menemukan parameter yang optimal
- Optimalkan waktu masuk dan keluar, tingkatkan margin
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pelacakan tren yang lebih baik. Strategi ini dapat menyesuaikan diri secara dinamis, dan dengan cara ini, menghindari mengejar kenaikan dan penurunan. Dengan pengoptimalan parameter dan perbaikan yang tepat, strategi ini dapat lebih meningkatkan keunggulan strategi, mengurangi risiko, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('超级趋势精简优化版', overlay=true)
Periods = input(title='ATR周期', defval=10)
src = input(hl2, title='价格数据源')
Multiplier = input.float(title='ATR 乘数', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='更改ATR计算方法', defval=true,tooltip = '默认为art否则sma(ta.tr,ATR周期)')
showsignals = input(title='显示买入/卖出信号', defval=false)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='上涨趋势', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='买点', text='买点', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='下跌趋势', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='卖点', text='卖点', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
FromMonth = input.int(defval=9, title='From Month', minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title='From Year', minval=999)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() =>
time >= start and time <= finish ? true : false
longCondition = buySignal
if longCondition and window()
strategy.entry('BUY', strategy.long, comment = '买入')
shortCondition = sellSignal
if shortCondition and window()
strategy.close('BUY',comment = '卖出')
buy1 = ta.barssince(buySignal)
sell1 = ta.barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na