Strategi kuantitatif berdasarkan indikator supertrend dan kurva nilai bersih
Ringkasan
Inti dari strategi ini adalah menggabungkan indikator SuperTrend dengan trading kurva ekuitas. Ketika indikator SuperTrend menghasilkan sinyal beli atau jual, kita tidak langsung mengeksekusi perdagangan, melainkan menilai apakah kurva ekuitas saat ini berada di bawah rata-rata bergeraknya. Hanya ketika kurva ekuitas berada di atas rata-rata bergerak, kita akan membuka posisi. Jika kurva ekuitas berada di bawah rata-rata bergerak, kita akan menghentikan sementara perdagangan strategi saat ini. Ini dapat secara efektif mencegah pembesaran kerugian.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama terdiri dari dua bagian:
- Indikator SuperTrend
- Trading kurva ekuitas
Rumus perhitungan indikator SuperTrend adalah sebagai berikut:
Pita atas = Harga sumber - Pengganda ATR * ATR
Pita bawah = Harga sumber + Pengganda ATR * ATR
Di mana ATR adalah Average True Range (Rentang Rata-rata Sebenarnya). Indikator SuperTrend menggunakan ATR untuk menetapkan pita atas dan bawah. Ketika harga menembus pita atas, itu adalah sinyal jual; ketika harga menembus pita bawah, itu adalah sinyal beli.
Gagasan trading kurva ekuitas adalah kita menghitung rata-rata bergerak dari kurva ekuitas strategi. Ketika kurva ekuitas berada di bawah rata-rata bergerak, kita menghentikan sementara perdagangan strategi saat ini, dan menunggu kurva ekuitas naik kembali melewati rata-rata bergerak sebelum melanjutkan perdagangan.
Strategi ini menggabungkan keduanya. Setelah indikator SuperTrend menghasilkan sinyal perdagangan, kita tidak langsung bertransaksi, melainkan menilai apakah kurva ekuitas saat ini berada di atas rata-rata bergerak. Hanya jika kedua kondisi terpenuhi, kita akan membuka posisi. Ini dapat secara efektif menghindari risiko dari indikator SuperTrend itu sendiri dan mencegah kerugian yang terlalu besar.
Analisis Keunggulan
Keunggulan utama strategi ini adalah:
-
Dapat secara efektif mencegah risiko dari indikator SuperTrend. Indikator SuperTrend sendiri tidak dapat menghindari kerugian secara efektif, dan trading kurva ekuitas dapat menutupi kekurangan ini.
-
Ketika perdagangan tidak menguntungkan, dapat menghentikan sementara perdagangan strategi untuk menghindari kerugian yang terlalu besar. Dapat dimulai kembali ketika pasar membaik.
-
Dapat mengelola posisi secara otomatis tanpa campur tangan manual. Secara otomatis berhenti ketika kurva ekuitas di bawah rata-rata bergerak, dan secara otomatis memulai ketika di atas.
Analisis Risiko
Strategi ini juga memiliki risiko tertentu:
-
Pengaturan parameter yang salah dapat menyebabkan efek trading kurva ekuitas tidak berfungsi secara efektif. Perlu memilih periode rata-rata bergerak yang sesuai.
-
Ketika tren pasar berubah, mungkin tidak dapat menyesuaikan posisi tepat waktu. Ini dapat menyebabkan kerugian tertentu.
-
Karena perlu menunggu kurva ekuitas naik kembali, mungkin melewatkan momen masuk yang lebih baik.
Penanganan:
-
Optimalkan parameter, pilih periode rata-rata bergerak terbaik.
-
Gabungkan dengan indikator lain untuk menilai tren, sesuaikan posisi tepat waktu.
-
Persingkat waktu penghentian perdagangan secara tepat untuk mengurangi kemungkinan melewatkan momen masuk.
Arah Optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa aspek berikut:
-
Uji berbagai kombinasi parameter untuk menemukan periode ATR dan pengganda ATR terbaik.
-
Coba jenis rata-rata bergerak lainnya, seperti Exponential Moving Average (EMA), Hull Moving Average (HMA), dll.
-
Tambahkan indikator lain untuk menilai tren pasar, sesuaikan posisi tepat waktu saat tren berubah.
-
Optimalkan periode rata-rata bergerak untuk menemukan titik keseimbangan terbaik. Periode yang terlalu panjang akan melewatkan peluang, terlalu pendek akan sering berhenti.
-
Optimalkan kondisi penghentian perdagangan, misalnya menetapkan stop loss, hanya berhenti ketika kerugian mencapai tingkat tertentu.
Kesimpulan
Strategi ini dengan cerdik menggabungkan indikator SuperTrend dan trading kurva ekuitas. Ini mempertahankan keunggulan indikator SuperTrend dalam menilai tren, sekaligus secara efektif mengendalikan risiko melalui trading kurva ekuitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, penerapan trading kurva ekuitas akan menurunkan tingkat profitabilitas. Oleh karena itu, strategi ini lebih cocok untuk trader defensif. Melalui optimasi parameter dan aturan, strategi ini dapat menjadi strategi trading kuantitatif yang sangat praktis.
/*backtest
start: 2023-01-14 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Supertrend & Equity curve with EMA', overlay=false, format=format.price, precision=2, initial_capital=100000)
eqlen = input.int(25, "EQ EMA len", group = "New Equity Curve Settings")- 1