Strategi Pelacakan Tren yang Kuat

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-15 11:52:53
Tag:

Pengamatan

Gagasan utama dari strategi ini adalah menggabungkan 123 reversal mode dan indikator SMI untuk mencapai perdagangan trend tracking yang stabil. Strategi ini hanya membangun posisi multi-head atau blank ketika dua sinyal mengeluarkan sinyal beli atau jual secara bersamaan.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri dari dua bagian:

Strategi 123 Reversal: Strategi ini didasarkan pada harga penutupan saham dan indikator Stoch pada tanggal 9 untuk melakukan perdagangan reversal. Secara khusus, ketika hubungan harga penutupan dua hari berturut-turut terjadi reversal (yaitu, ketika harga penutupan hari sebelumnya lebih tinggi dari dua hari sebelumnya, harga penutupan hari berikutnya lebih rendah dari hari sebelumnya) dan garis cepat Stoch lebih tinggi dari garis lambat, lakukan kosong; ketika hubungan harga penutupan dua hari berturut-turut terjadi reversal (yaitu, harga penutupan hari sebelumnya lebih rendah dari dua hari sebelumnya, harga penutupan hari berikutnya lebih tinggi dari hari sebelumnya), dan ketika garis cepat Stoch lebih rendah dari garis lambat, lakukan lebih banyak.
Strategi SMI: Strategi ini didasarkan pada indeks aliran dana cerdas untuk melakukan pelacakan tren. Indikator SMI dapat mencerminkan permainan antara dana institusional dan dana ritel. Peningkatan SMI menunjukkan bahwa dana institusional sedang diserap, sebaliknya menunjukkan bahwa dana institusional sedang dijual.

Strategi ini hanya mengambil posisi multi-head ketika 123 reversal dan SMI sinyal membeli pada saat yang sama; strategi ini hanya mengambil posisi blank ketika keduanya sinyal jual pada saat yang sama.

Keunggulan Strategis

Strategi ini, yang dikombinasikan dengan pola pembalikan dan indikator pelacakan tren, dapat secara efektif mengidentifikasi titik pembalikan pasar dan mengikuti tren untuk mencapai keuntungan yang stabil. Keuntungan spesifiknya adalah sebagai berikut:

Bentuk 123 reversal memiliki peluang kemenangan dan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga dapat secara efektif mengidentifikasi peluang reversal jangka pendek.
Indikator SMI dapat mencerminkan aliran dana lembaga, dan dapat melacak dana lembaga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih stabil.
Dengan menggunakan indikator pelacakan reversal dan trend, kualitas sinyal dapat ditingkatkan, mengurangi transaksi yang tidak perlu, dan mengendalikan risiko secara efektif.

Risiko Strategis

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, terutama di beberapa aspek berikut:

123 reversal mode memiliki risiko sinyal palsu tertentu, yang tidak dapat sepenuhnya menghindari perdagangan yang rugi. Parameter dapat dioptimalkan dengan tepat, meningkatkan kualitas sinyal.
Indikator SMI memiliki keterlambatan tertentu dan tidak sepenuhnya mencerminkan arus dana secara real-time. Indikator ini dapat digabungkan dengan indikator lain untuk verifikasi dan meningkatkan akurasi.
Sinyal ganda menimbulkan masalah terlalu konservatif, yang mungkin kehilangan pasar tren unilateral yang lebih kuat. Kondisi sinyal dapat dilepaskan dengan tepat, menurunkan standar penyaringan.

Optimasi arah

Strategi ini juga dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam beberapa hal berikut:

Optimalkan parameter, cari kombinasi parameter yang optimal, dan tingkatkan profitabilitas strategi.
Dengan menambahkan mekanisme stop loss, kerugian bisa dikontrol secara efektif.
Digabungkan dengan indikator atau bentuk lain untuk memverifikasi kualitas sinyal lebih lanjut dan meningkatkan akurasi sinyal.
Optimalisasi parameter untuk berbagai varietas, meningkatkan adaptivitas strategi.

Pengamatan

Strategi ini memiliki pola pikir yang jelas secara keseluruhan, dan secara efektif menggabungkan indikator reversal form dan trend tracking untuk secara stabil mengidentifikasi peluang reversal jangka pendek dan melacak tren jangka menengah dan panjang. Dengan optimasi parameter dan perbaikan desain mekanisme, strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dalam hal profitabilitas dan kemampuan pengendalian risiko.

Gambaran umum

Ide utama dari strategi ini adalah untuk menggabungkan pola pembalikan 123 dan indikator Smart Money Index (SMI) untuk mencapai perdagangan pelacakan tren yang stabil.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri dari dua bagian:

123 reversal strategy: Strategi ini mengimplementasikan reversal trading berdasarkan harga penutupan saham dan indikator Stoch 9 hari. Secara khusus, pergi pendek ketika hubungan harga penutupan berbalik selama dua hari berturut-turut (yaitu harga penutupan sebelumnya lebih tinggi dari yang sebelum hari sebelumnya, dan harga penutupan berikutnya lebih rendah dari hari sebelumnya), dan garis cepat Stoch berada di atas garis lambat; pergi panjang ketika hubungan harga penutupan berbalik selama dua hari berturut-turut (yaitu harga penutupan sebelumnya lebih rendah dari yang sebelum hari sebelumnya, dan harga penutupan berikutnya lebih tinggi dari hari sebelumnya), dan garis cepat Stoch berada di bawah garis lambat.
Strategi SMI: Strategi ini menerapkan pelacakan tren berdasarkan Indeks Uang Cerdas. Indikator SMI dapat mencerminkan permainan antara dana institusional dan dana ritel. Kenaikan SMI menunjukkan bahwa dana institusional menyerap dana, sementara penurunan menunjukkan bahwa dana institusional menjual.

Strategi hanya akan mengambil posisi panjang ketika kedua pola pembalikan 123 dan indikator SMI mengeluarkan sinyal beli pada saat yang sama.

Keuntungan Strategi

Strategi ini menggabungkan pola pembalikan dan indikator pelacakan tren untuk secara efektif mengidentifikasi titik pembalikan pasar dan melacak tren untuk keuntungan yang stabil.

Pola pembalikan 123 memiliki tingkat kemenangan dan tingkat keuntungan yang relatif tinggi, yang dapat secara efektif mengidentifikasi peluang pembalikan jangka pendek.
Indikator SMI dapat mencerminkan arah dana institusional.
Penggunaan gabungan pola pembalikan dan indikator pelacakan tren dapat meningkatkan kualitas sinyal, mengurangi perdagangan yang tidak perlu, dan secara efektif mengendalikan risiko.

Risiko Strategi

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, terutama terkonsentrasi di bidang berikut:

Pola pembalikan 123 memiliki risiko tertentu dari sinyal palsu dan tidak dapat sepenuhnya menghindari kehilangan perdagangan. Parameter dapat dioptimalkan dengan tepat untuk meningkatkan kualitas sinyal.
Indikator SMI memiliki keterlambatan tertentu dan tidak dapat sepenuhnya mencerminkan arah dana secara real time. Indikator lain dapat dikombinasikan untuk verifikasi untuk meningkatkan akurasi.
Sinyal ganda dapat menyebabkan masalah yang terlalu konservatif, mungkin kehilangan peluang tren satu sisi yang lebih kuat.

Arahan Optimasi

Strategi ini juga dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

Mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal dan meningkatkan profitabilitas strategi.
Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengontrol kerugian tunggal secara efektif.
Menggabungkan indikator atau pola lain untuk lebih memverifikasi kualitas sinyal dan meningkatkan akurasi sinyal.
Mengoptimalkan parameter secara terpisah untuk varietas yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.

Ringkasan

Ide keseluruhan strategi ini jelas, secara efektif menggabungkan pola pembalikan dan indikator pelacakan tren untuk secara konsisten mengidentifikasi peluang pembalikan jangka pendek dan melacak tren jangka menengah hingga panjang.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment. 
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day 
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening. 
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated 
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling 
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the 
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation 
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend 
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI(Length, tf) =>
    pos = 0.0
    nRes = 0.0
    xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, tf, close[1])
    xopenH1 =  security(syminfo.tickerid, tf, open[1])
    nRes := nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
    xSmaRes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(xSmaRes > nRes, 1,
           iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smart Money Index (SMI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smart Money Index (SMI) ----")
LengthSMI = input(18, minval=1)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI = SMI(LengthSMI, res)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi