Strategi perdagangan kuantitatif dengan indikator ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 15 Januari 2024 12:18:53
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini disebut Quantitative Trading Dual Indicator Strategy. Strategi ini menggunakan Bollinger Band dan Relative Strength Index (RSI) sebagai sinyal perdagangan untuk menerapkan strategi perdagangan yang disaring oleh dua indikator.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah menggunakan Bollinger Bands dan RSI untuk menilai kondisi overbought dan oversold di pasar untuk penyaringan sinyal perdagangan.

Secara khusus, Bollinger Bands band atas dan bawah dapat menentukan apakah harga berada di luar kisaran volatilitas, sehingga menilai apakah pasar terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. Relative Strength Index (RSI) dapat menilai kekuatan kekuatan pasar. RSI di atas 55 adalah sinyal overbought, dan di bawah 45 sinyal oversold.

Strategi diatur sehingga operasi beli atau jual hanya dilakukan ketika Bollinger Bands dan RSI keduanya menampilkan sinyal overbought atau oversold pada saat yang sama.

Keuntungan dari Strategi

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah penggunaan indikator ganda untuk penyaringan, yang dapat mengurangi perdagangan yang menyesatkan dan meningkatkan keandalan sinyal.

Dibandingkan dengan indikator Bollinger Bands tunggal, strategi indikator ganda dapat sangat mengurangi probabilitas sinyal palsu. Dibandingkan dengan indikator RSI tunggal, Bollinger Bands dapat digunakan untuk menentukan apakah saat ini berada di luar kisaran osilasi untuk mencegah sinyal yang salah di pasar osilasi.

Secara keseluruhan, strategi indikator ganda secara komprehensif mempertimbangkan berbagai situasi dan memiliki kemampuan beradaptasi dan stabilitas yang lebih baik.

Risiko dari Strategi dan Solusi

Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa pengaturan parameter baik Bollinger Bands dan RSI mungkin tidak sesuai. Jika parameter Bollinger Bands diatur terlalu sensitif, cenderung menghasilkan sinyal redundant. Jika parameter RSI diatur terlalu longgar, efeknya akan melemah.

Selain itu, kombinasi indikator ganda itu sendiri berarti lebih sedikit sinyal. Jika pasar hanya memenuhi sinyal dari satu indikator sementara yang lain belum mencapai tingkat pemicu, strategi ini tidak akan menghasilkan sinyal. Oleh karena itu, dibandingkan dengan strategi indikator tunggal, frekuensi perdagangan strategi ini akan lebih rendah.

Solusinya terutama termasuk menetapkan parameter yang lebih tepat, memodifikasi tingkat pemicu RSI dan Bollinger Bands, dll. Jika frekuensi perdagangan terlalu rendah, pertimbangkan untuk mengurangi persyaratan parameter untuk meningkatkan peluang masuk.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Uji kombinasi Bollinger Band dan parameter RSI yang berbeda untuk menemukan pencocokan yang lebih baik.
Tambahkan strategi stop loss dan take profit untuk meningkatkan profitabilitas.
Tambahkan mekanisme ukuran posisi. Gunakan ukuran posisi dinamis untuk meningkatkan posisi ketika tren berjalan baik, dan mengurangi kerugian ketika tren berjalan buruk.
Tambahkan parameter self-adaptivity berdasarkan data historis.

Kesimpulan

Sebagai strategi dual indicator filtered, strategi ini memiliki stabilitas dan kemampuan beradaptasi secara keseluruhan yang baik.

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-11 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Bollinger Bands + RSI, Double Strategy (by SlumdogTrader)", shorttitle="BolBand_RSI_Strat", overlay=true)

// SlumdogTrader's Bollinger Bands + RSI Double Strategy - Profit Trailer
//
// Version 1.0
// Script by SlumdogTrader on July Fri 13(!), 2018.
//
// This strategy uses a normalise Bollinger Bands + RSI.
//
// Bollinger Band triggers
// SELL - when the price is above the upper band.
// BUY - when the price is below the lower band.
//
// RSI triggers
// SELL - when the price is above 55.
// BUY - when the price is below 45.
//
// This simple strategy only triggers when
// both the BB and the RSI
// indicators, at the same time, are in
// a overbought or oversold condition.
//
// Visit my TradingView work at:
// https://www.tradingview.com/u/SlumdogTrader/
//
// Visit my website at:
// https://www.slumdogtrader.com
//

///////////// Bollinger Bands Settings
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
price = input(close, title="Source")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="BBs SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="BBs Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="BBs Lower Line")
fill(p1, p2)

///////////// RSI Settings
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length")
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Colour Settings
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower)  ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")

    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper,  comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi