Strategi indikator ganda perdagangan kuantitatif
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini diberi nama strategi dual indicator untuk perdagangan kuantitatif. Strategi ini menggunakan kedua indikator indikator Brin dan indikator relatif kuat sebagai sinyal perdagangan, untuk mencapai strategi perdagangan yang disaring oleh indikator ganda.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah untuk memfilter sinyal perdagangan dengan menggunakan indikator Brinks dan RSI untuk menilai overbought dan oversold di pasar.
Secara khusus, lintasan atas dan bawah Bollinger Bands dapat menentukan apakah harga berada di luar jangkauan fluktuasi, sehingga menentukan apakah pasar terlalu beli atau oversold. Indikator RSI yang relatif kuat dapat menentukan kekuatan pasar yang lemah, RSI di atas 55 adalah sinyal overbought, di bawah 45 adalah sinyal oversold.
Strategi ini diatur untuk melakukan pembelian atau penjualan yang sesuai hanya jika indikator Brin dan RSI menunjukkan sinyal overbought atau oversold pada saat yang sama. Ini dapat memfilter beberapa sinyal yang menyesatkan dan meningkatkan stabilitas strategi.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah penggunaan indikator ganda untuk memfilter, yang dapat mengurangi perdagangan yang menyesatkan dan meningkatkan keandalan sinyal.
Strategi dual indicator dapat secara signifikan mengurangi probabilitas sinyal palsu dibandingkan dengan satu indikator Brin. Banding Brin dapat digunakan untuk menentukan apakah saat ini berada di luar zona getaran dibandingkan dengan satu indikator RSI, untuk mencegah terjadinya sinyal palsu di pasar getaran.
Secara keseluruhan, strategi ganda metrik menyeluruh mempertimbangkan berbagai situasi, baik adaptasi dan stabilitas.
Risiko dan Solusi Strategis
Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa pengaturan parameter Brinband dan parameter RSI dapat salah. Jika pengaturan parameter Brinband terlalu sensitif, mudah untuk menghasilkan sinyal yang berlebihan; Jika parameter RSI terlalu longgar, efeknya melemah.
Selain itu, kombinasi indikator ganda itu sendiri berarti sinyal akan lebih sedikit. Jika pasar hanya sesuai dengan sinyal dari satu indikator dan indikator lainnya belum mencapai tingkat pemicu, maka strategi ini tidak akan menghasilkan sinyal. Oleh karena itu, frekuensi perdagangan strategi ini akan lebih rendah dibandingkan dengan strategi indikator tunggal.
Solusinya adalah dengan menetapkan parameter yang lebih tepat, mengubah RSI dan triggering equity Brin. Jika frekuensi perdagangan terlalu rendah, pertimbangkan untuk mengurangi persyaratan parameter dan meningkatkan peluang masuk.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Uji berbagai kombinasi parameter Brin dan RSI untuk menemukan kombinasi yang lebih cocok. Parameter yang ada mungkin tidak sepenuhnya cocok untuk semua varietas dan periode waktu.
Meningkatkan strategi stop loss dan stop loss untuk meningkatkan hasil keuntungan. Strategi saat ini tidak mempertimbangkan hal-hal ini.
Meningkatkan mekanisme manajemen posisi. Menggunakan posisi dinamis dapat meningkatkan posisi saat tren bagus dan mengurangi kerugian saat tren buruk.
Menambahkan fungsi penyesuaian parameter berdasarkan data historis. memungkinkan parameter indikator untuk dioptimalkan secara otomatis, sesuai dengan kondisi pasar terbaru.
Meringkaskan
Strategi ini merupakan strategi dengan filter indikator ganda, dengan stabilitas dan fleksibilitas yang lebih baik secara keseluruhan. Ini juga mengurangi frekuensi perdagangan sambil mengurangi proporsi sinyal palsu. Dengan mengoptimalkan parameter indikator dan menambahkan fungsi tambahan, ruang untung strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-11 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Bollinger Bands + RSI, Double Strategy (by SlumdogTrader)", shorttitle="BolBand_RSI_Strat", overlay=true)
// SlumdogTrader's Bollinger Bands + RSI Double Strategy - Profit Trailer
//
// Version 1.0
// Script by SlumdogTrader on July Fri 13(!), 2018.
//
// This strategy uses a normalise Bollinger Bands + RSI.
//
// Bollinger Band triggers
// SELL - when the price is above the upper band.
// BUY - when the price is below the lower band.
//
// RSI triggers
// SELL - when the price is above 55.
// BUY - when the price is below 45.
//
// This simple strategy only triggers when
// both the BB and the RSI
// indicators, at the same time, are in
// a overbought or oversold condition.
//
// Visit my TradingView work at:
// https://www.tradingview.com/u/SlumdogTrader/
//
// Visit my website at:
// https://www.slumdogtrader.com
//
///////////// Bollinger Bands Settings
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
price = input(close, title="Source")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="BBs SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="BBs Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="BBs Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// RSI Settings
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length")
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Colour Settings
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)