1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Efisiensi Fraktal Polarized (PFE)

Strategi Perdagangan Efisiensi Fraktal Polarized (PFE)

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-15 14:01:25
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi perdagangan Efisiensi Fraktal Polarized (PFE) mengukur efisiensi pergerakan harga dengan menerapkan konsep dari geometri fraktal dan teori kekacauan. Semakin linier dan efisien pergerakan harga, semakin pendek jarak harga perjalanan antara dua titik, dan semakin tinggi efisiensi.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi perdagangan PFE adalah Efisiensi Fraktal Polarized (PFE).

PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)

PFE pada dasarnya mengukur length pergerakan harga selama periode Length, menggunakan jarak Euclidean (jarak garis lurus) sebagai perkiraan.

Untuk mengevaluasi efisiensi pergerakan harga, kita membutuhkan tolok ukur untuk perbandingan. tolok ukur ini adalah panjang jalur yang menghubungkan harga selama periode Panjang sesuai urutan sebenarnya, yang disebut C2C (Close to Close), dan dihitung sebagai:

C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)

Dengan demikian kita dapat menghitung efisiensi fraktal pergerakan harga xFracEff:

xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))

Nilai positif ketika harga naik dan nilai negatif ketika harga turun.

Untuk menghasilkan sinyal perdagangan, kita menghitung rata-rata bergerak eksponensial dari xFracEff, yang disebut xEMA.

xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)

BuyBand = input(50)
SellBand = input(-50)

Ketika xEMA melintasi di atas BuyBand, itu menghasilkan sinyal beli. Ketika melintasi di bawah SellBand, itu menghasilkan sinyal jual.

Analisis Keuntungan

Strategi perdagangan PFE memiliki keuntungan berikut:

  1. Menerapkan konsep unik dari geometri fraktal dan teori kekacauan untuk mengukur efisiensi pergerakan harga dari sudut yang berbeda
  2. Menghindari beberapa masalah dari indikator teknis konvensional seperti kurva fitting
  3. Parameter dapat disesuaikan untuk menemukan pengaturan yang cocok untuk lingkungan pasar yang berbeda
  4. Peraturan perdagangan yang sederhana dan jelas, mudah diterapkan

Analisis Risiko

Strategi perdagangan PFE juga memiliki risiko berikut:

  1. Optimasi parameter yang sulit, rentan terhadap overfit seperti semua strategi indikator
  2. Sinyal yang tidak dapat diandalkan selama turbulensi pasar yang ekstrem
  3. Perlu hati-hati menangani ekstrem seperti kesenjangan harga
  4. Berikan beberapa waktu lag, mungkin telah melewatkan titik masuk terbaik ketika sinyal memicu

Arahan Optimasi

Strategi PFE dapat dioptimalkan dari aspek berikut:

  1. Coba kombinasi yang berbeda dari parameter Length untuk menemukan keseimbangan optimal
  2. Mengoptimalkan band beli dan jual untuk mengurangi perdagangan yang salah
  3. Tambahkan stop loss untuk mengontrol ukuran kerugian perdagangan tunggal
  4. Menggabungkan indikator lain untuk meningkatkan kualitas sinyal
  5. Mengatur parameter secara dinamis untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar

Ringkasan

Strategi perdagangan PFE mengusulkan pendekatan baru berdasarkan konsep geometri fraktal dan teori kekacauan untuk mengukur efisiensi pergerakan harga. Dibandingkan dengan indikator teknis konvensional, metode ini memiliki keunggulan uniknya tetapi juga menghadapi masalah seperti keterlambatan waktu, optimasi parameter, kualitas sinyal sampai batas tertentu. Dengan pengujian dan optimasi terus-menerus, strategi PFE menunjukkan janji untuk menjadi pilihan strategi perdagangan kuantitatif yang dapat diandalkan.

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/09/2017
// The Polarized Fractal Efficiency (PFE) indicator measures the efficiency 
// of price movements by drawing on concepts from fractal geometry and chaos 
// theory. The more linear and efficient the price movement, the shorter the 
// distance the prices must travel between two points and thus the more efficient 
// the price movement.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="PFE (Polarized Fractal Efficiency)", shorttitle="PFE (Polarized Fractal Efficiency)")
Length = input(9, minval=1)
LengthEMA = input(5, minval=1)
BuyBand = input(50, step = 0.1)
SellBand = input(-50, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line, title = "TopBand")
hline(SellBand, color=red, linestyle=line, title = "LowBand")
PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)
C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)
xFracEff = iff(close - close[Length] > 0,  round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))
xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)
pos = iff(xEMA < SellBand, -1,
	   iff(xEMA > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xEMA, color=blue, title="PFE")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi