Strategi Perdagangan Saham Berbasis Osilator Aroon

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-15 14:08:33
Tag:

Tinjauan Strategi

Strategi ini disebut Saucius Aroon Oscillator Strategy. Ini cocok untuk saham, indeks dan komoditas dengan volatilitas tinggi tetapi tren yang tidak jelas, di mana prospek harga masa depan tidak pasti. Strategi ini mengidentifikasi tren harga menggunakan indikator Aroon Oscillator dan menetapkan kondisi masuk dan keluar berdasarkan beberapa parameter untuk menerapkan perdagangan otomatis aset berisiko ini.

Logika Strategi

Ide di balik strategi ini berasal dari Tushar Chande, pencipta garis Aroon. Chande menyarankan bahwa tren naik dan turun dapat diidentifikasi ketika Aroon Oscillator berada di atas atau di bawah 50. Ini membantu mengurangi kekurangan garis Aroon sederhana dan persilangan dalam periode non-trending.

Secara khusus, strategi ini pertama kali menghitung garis Aroon Up, Aroon Down dan Aroon Oscillator 19 periode. Osilator dihitung dengan mengurangi garis Down dari garis Up. Garis tengah kemudian ditetapkan pada -25, rel atas pada 75 dan rel bawah pada -85. Ketika osilator naik di atas garis tengah, posisi panjang dibuka. Ketika turun, posisi pendek dibuka. Kondisi keluar ditutup panjang ketika osilator naik di atas rel atas dan ditutup pendek ketika turun di bawah rel bawah.

Dengan demikian, garis tengah digunakan untuk menentukan arah tren untuk masuk, rel atas dan bawah digunakan untuk keluar saat pembalikan tren, mewujudkan perdagangan otomatis berdasarkan indikator Aroon Oscillator.

Keuntungan

Dibandingkan dengan strategi tradisional yang mengikuti tren, strategi ini memiliki keuntungan berikut:

Sesuai dengan aset dengan volatilitas tinggi dan tren yang tidak jelas, bekerja lebih baik daripada strategi tren sederhana
Mengidentifikasi tren melalui Aroon Oscillator lebih andal
Pengaturan beberapa parameter membuat kondisi perdagangan ketat, menghindari perdagangan yang salah
Mengambil keuntungan dengan cepat dan pengendalian risiko kerugian yang efektif

Singkatnya, dengan menggabungkan kekuatan indikator Aroon Oscillator, strategi ini mencapai perdagangan otomatis aset tertentu dengan tingkat kemenangan dan profitabilitas yang baik.

Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

Penyesuaian parameter diperlukan untuk aset yang berbeda, jika tidak dapat mempengaruhi kinerja
Frekuensi perdagangan yang tinggi dapat meningkatkan biaya transaksi dan slippage
Bergantung pada indikator teknis, kerugian dapat terjadi ketika indikator gagal

Risiko ini dapat dikurangi dan ditingkatkan dengan menyesuaikan parameter dan mengoptimalkan kode.

Optimalisasi

Untuk lebih meningkatkan kinerja strategi, optimasi dapat dilakukan dalam aspek berikut:

Sesuaikan parameter dan uji di bawah aset dan lingkungan pasar yang berbeda
Tambahkan kombinasi indikator teknis lainnya untuk sinyal perdagangan yang lebih kuat
Tambahkan strategi stop loss untuk secara efektif membatasi ukuran kerugian per perdagangan
Masukkan indikator volume untuk menghindari pecah palsu
Mengoptimalkan kondisi masuk untuk mengurangi perdagangan yang tidak perlu

Melalui pengujian dan pengoptimalan yang komprehensif, stabilitas, tingkat kemenangan dan profitabilitas strategi dapat sangat ditingkatkan.

Kesimpulan

Strategi ini secara kreatif mencapai perdagangan otomatis aset dengan volatilitas tinggi dan tren yang tidak jelas berdasarkan indikator Aroon Oscillator. Dibandingkan dengan strategi tren tradisional, kinerja lebih baik pada jenis aset ini, dan kondisi perdagangan yang ketat juga dicapai melalui pengaturan parameter. Keuntungan dari strategi ini luar biasa, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Peningkatan lebih lanjut dapat diperoleh melalui optimasi yang ditargetkan. Strategi ini menyediakan referensi untuk praktik perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// by Saucius Finance https://saucius-finance.blogspot.com/
// copyrights reserved :)
// This strategy derives form the consideration of the author, Tushar Chande, that, in "more patterns" paragraph, 
// long and short trends are identified by oscillator < or > line 50. 
// This helps because simple Aroon and Aroon crosses suffer in not trending periods.
// original article avabile in:" Stocks & Commodities, V. 13:9 (369-374) : A Time Price Oscillator by Tushar Chande, Ph.D.""
strategy("Aroon Oscillator strategy by Saucius", overlay=false)
//building aroon lines, Embodying both Aroon line (Up and Down) and Aroon Oscillator
length = input(19, minval=1)
level_middle = input(-25, minval=-90, maxval=90, step = 5)
levelhigh = input(75,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
levellow = input(-85,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
oscillator = upper - lower 
plot(upper, title="Aroon Up", color=blue)
plot(lower, title="Aroon Down", color=red)
plot(oscillator, title="Aroon Oscillator", color = yellow)
hline(level_middle, title="middle line", color=gray,  linewidth=2)
hline(levelhigh, title ="upper border", color=gray,  linewidth=1)
hline(levellow, title ="lower border", color=gray, linewidth=1)

// Entry //
entryl = oscillator[1] < level_middle[1] and oscillator > level_middle
entrys = oscillator[1] > level_middle[1] and oscillator < level_middle
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
strategy.entry("Short", false, when = crossunder (oscillator, level_middle))


// === EXIT===
exitL1 = oscillator[1] > levelhigh[1] and oscillator < levelhigh
exitS1 =  oscillator[1] < levellow[1] and oscillator > levellow
strategy.close("Long", when=entrys)
strategy.close("Short", when=entryl)
strategy.close("Long", when= exitL1)
strategy.close("Short", when= exitS1)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi