1. Persegi
  2. IBS dan Strategi Perdagangan Berjangka SP500 Berbasis Tinggi Mingguan

IBS dan Strategi Perdagangan Berjangka SP500 Berbasis Tinggi Mingguan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-15 14:42:00
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan berjangka SP500 sederhana berdasarkan indeks volatilitas intraday IBS dan puncak mingguan. Ini hanya mengirim sinyal perdagangan pada hari Senin pembukaan, menggunakan kondisi IBS di bawah 0,5 dan harga lebih rendah dari hari Jumat lalu untuk menentukan waktu masuk. Ini akan keluar dalam 5 hari perdagangan kemudian.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama menilai berdasarkan dua indikator:

  1. IBS - Intraday Breadth Strength, digunakan untuk menentukan apakah volatilitas hari cukup rendah. Metode perhitungan adalah: (dekat - rendah) / (tinggi - rendah). Ketika IBS di bawah 0,5, volatilitas dianggap rendah, yang cocok untuk masuk.

  2. Jika penutupan hari Senin ini lebih rendah dari penutupan hari Jumat sebelumnya, hal ini dapat membentuk pembalikan dan menghasilkan peluang perdagangan.

Kondisi masuk adalah: Senin + IBS <0,5 + Tutup < Jumat terakhir Tutup.

Kondisi keluar adalah: menutup dalam 5 hari perdagangan atau membuka pembalikan titik tinggi pada hari berikutnya.

Keuntungan Strategi

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan.
  2. Sinyal hanya dapat dikeluarkan pada hari Senin pembukaan, menghindari perdagangan yang berlebihan.
  3. Gunakan indikator IBS untuk menentukan volatilitas intraday, yang baik untuk mengunci titik balik tren.
  4. Referensi struktur mingguan sederhana dan efektif untuk menilai apakah pembalikan terbentuk.
  5. Pengendalian risiko dilakukan dengan penggunaan terbatas.

Risiko Strategi

Ada juga beberapa risiko dalam strategi ini:

  1. Penilaian IBS dan struktur mingguan hanya didasarkan pada indikator teknis, yang dapat menyebabkan penilaian yang salah.
  2. Waktu keluar 5 hari tetap dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian tambahan.
  3. Perdagangan hanya pada hari Senin memiliki siklus yang kuat, dengan terlalu sedikit frekuensi sinyal, mudah kehilangan sinyal pada waktu lain.
  4. Pengendalian penarikan mungkin tidak memadai, dengan penarikan maksimum yang berlebihan.

Optimasi Strategi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Meningkatkan konfirmasi indikator teknis untuk meningkatkan akurasi sinyal. seperti peningkatan tren jangka pendek, support/resistance, volume dan logika penilaian lainnya.

  2. Atur kondisi keluar yang dinamis berdasarkan fluktuasi waktu nyata untuk mengatur harga stop loss atau take profit. Hindari keuntungan / kerugian tambahan yang disebabkan oleh waktu keluar yang tetap.

  3. Memperluas jangka waktu perdagangan strategi daripada terbatas pada hari Senin.

  4. Memperkenalkan modul manajemen risiko untuk mengendalikan penarikan menggunakan strategi stop loss. Metode seperti stop loss mengambang, trailing stop loss dapat digunakan untuk mengoptimalkan.

Kesimpulan

Secara umum, strategi ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sederhana berdasarkan indikator IBS intraday dan penilaian struktur mingguan. Ide strategi jelas, mudah dilaksanakan dengan risiko yang dapat dikontrol. Tetapi ada juga kemungkinan kesalahan penilaian sinyal dan potensi masalah drawback yang berlebihan. Ruang optimasi masa depan terletak pada penambahan lebih banyak indikator teknis, pengaturan mekanisme stop loss dinamis dan sebagainya. Dengan terus menguji dan mengoptimalkan, secara bertahap meningkatkan tingkat kemenangan dan profitabilitas strategi.

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode

// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).

//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)

// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday

// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)

// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])

// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1 

// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0 

// Entry signal
if enterCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit signal
if exitCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi