Strategi perdagangan berdasarkan volatilitas intraday dan tertinggi mingguan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi trading futures SP500 sederhana yang didasarkan pada indikator volatilitas IBS dalam hari dan titik tertinggi di sepanjang hari. Ini hanya mengirimkan sinyal perdagangan pada hari Senin saat buka, memanfaatkan kondisi IBS di bawah 0,5 dan harga di bawah harga penutupan Jumat lalu untuk menentukan waktu masuk.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator:
IBS - Indikator volatilitas intraday, digunakan untuk menilai apakah volatilitas hari itu cukup rendah. Metode perhitungan adalah: ((harga penutupan - harga terendah) / (harga tertinggi - harga terendah). Ketika IBS lebih rendah dari 0,5, dianggap volatilitas rendah, cocok untuk masuk.
High Line - Menggunakan harga penutupan Jumat lalu sebagai titik tinggi referensi. Jika harga penutupan Senin saat ini lebih rendah dari harga penutupan Jumat lalu, mungkin akan terjadi perputaran dan peluang perdagangan.
Syarat masuk adalah: Senin + IBS < 0.5 + harga penutupan < harga penutupan pada hari Jumat yang lalu.
Kondisi keluar adalah: 5 hari perdagangan setelah penutupan atau bukaan hari berikutnya dengan segera mengambil titik tinggi.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Strategi logisnya sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
- Untuk menghindari overtrading, sinyal hanya dapat diumumkan pada hari Senin.
- Menggunakan indikator IBS untuk menilai volatilitas dalam sehari, menguntungkan untuk mengunci titik-titik konversi tren.
- Referensi struktur garis lingkar sederhana dan efektif, mudah untuk menentukan apakah terbentuk perpindahan.
- Pengendalian risiko, Drawdown terbatas.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- IBS dan struktur lingkaran berdasarkan penilaian hanya sebagai indikator teknis, kemungkinan kesalahan dalam penilaian.
- Penarikan tetap selama 5 hari dapat menyebabkan kerugian tambahan. Harus diatur kondisi penarikan dinamis.
- Perdagangan pada hari Senin saja sangat berkala, frekuensi sinyal terlalu rendah, mudah untuk melewatkan sinyal pada periode waktu lainnya.
- Pengendalian penarikan mungkin kurang baik, dan penarikan maksimum mungkin terlalu besar.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Meningkatkan pengesahan indikator teknis, meningkatkan akurasi sinyal. Meningkatkan logika penilaian indikator seperti tren jangka pendek, level tekanan pendukung, dan volume transaksi.
Tetapkan kondisi keluar yang dinamis, dan atur harga stop loss atau stop loss sesuai dengan fluktuasi waktu nyata. Hindari kerugian tambahan yang disebabkan oleh waktu tetap.
Memperluas periode perdagangan strategi, tidak terbatas pada hari Senin. Menetapkan persyaratan masuk yang masuk akal untuk hari perdagangan lainnya, meningkatkan sinyal.
Memperkenalkan modul manajemen risiko, menggunakan strategi stop loss untuk mengontrol penarikan balik. Anda dapat mengatur stop loss floating, stop loss tracking dan lain-lain untuk mengoptimalkan.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi perdagangan garis pendek sederhana yang didasarkan pada penilaian IBS indikator harian dan struktur lingkaran. Ide strategi jelas, implementasi sederhana, risiko mudah dikendalikan. Namun, ada juga kemungkinan kesalahan penilaian sinyal dan potensi penarikan yang terlalu besar. Ruang untuk optimasi di masa depan adalah menambahkan lebih banyak penilaian indikator teknis, mengatur mekanisme stop loss dinamis, dll.
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).
//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)
// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday
// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)
// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])
// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1
// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0
// Entry signal
if enterCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit signal
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")