Strategi Mengikuti Tren Jangka Panjang Saluran Donchian
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada strategi pelacakan tren jangka panjang dari saluran Tongxian. Ini menggunakan lintasan atas dan bawah saluran Tongxian untuk menemukan titik harga yang terobosan, dan memasuki pasar saat terobosan terjadi.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan panjang 20 siklus dari saluran Tongxian. Atas saluran adalah harga tertinggi dalam 20 siklus terakhir, dan bawah saluran adalah harga terendah dalam 20 siklus terakhir. Panjang default dari saluran tengah adalah dua kali lipat dari atas dan bawah, atau dapat disetel menjadi panjang yang sama dari atas dan bawah.
Dengan menggunakan panjang lintasan tengah yang lebih panjang, Anda dapat memiliki ruang operasi yang lebih besar untuk posisi yang menguntungkan, sehingga Anda dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi ketika ada tren di pasar. Sebenarnya, lintasan tengah yang dua kali lebih panjang dari lintasan atas dan bawah sangat dekat dengan tiga kali ATR yang disarankan oleh Wilder.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Ide strategi yang sederhana, mudah dipahami dan diterapkan;
- Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang telah menggunakan metode ini untuk mencari informasi tentang pasar Forex di Indonesia.
- Menggunakan jalur tengah untuk menghentikan kerusakan bergerak, yang dapat mengontrol risiko secara efektif;
- Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan teknologi informasi (IT) telah mengembangkan produk-produknya.
- Stasiun ini merupakan alternatif dari Stop Loss Mobile, yang memungkinkan keuntungan untuk beroperasi maksimal.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Sebagai strategi trend-following, ia bergantung pada tren yang jelas dan mudah terjebak dalam pasar yang menyusun.
- Stop loss di rel terkadang terlalu longgar, yang menyebabkan kerugian meningkat.
- Tidak dapat menentukan titik baliknya dengan tepat, dan akan mengalami kerugian besar jika tren berbalik.
Risiko dapat dikurangi dengan mengurangi panjang lintasan yang tepat atau dengan kombinasi indikator stop loss lainnya. Logika entry juga dapat dioptimalkan untuk mengurangi perdagangan yang tidak perlu.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Optimalkan parameter Jalur Dongxian untuk lebih banyak pasar;
- Ini adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai tren, dan meningkatkan akurasi entrada.
- Optimalkan stop loss logis di tengah rel untuk membuatnya lebih stabil dan dapat diandalkan;
- Meningkatkan kondisi penyaringan, mengurangi transaksi yang tidak perlu, dan mengurangi frekuensi transaksi.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren jangka panjang yang sangat sederhana. Strategi ini menggunakan indikator saluran Tongan untuk menentukan arah tren dan masuk untuk melakukan stop loss bergerak di tengah orbit. Dalam pasar yang jelas tren, strategi ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun, strategi ini juga memiliki risiko tertentu yang memerlukan pengoptimalan parameter dan logika stop loss untuk mendapatkan efek yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Donchian Channels Strategy - Long Term Trend
// by SparkyFlary
//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy("Donchian Channels Strategy - Long Term Trend", shorttitle="Donchian Channels LT Strategy", overlay=true)
length = input(20, title="Donchian Channel length")
option = input("double", title="Middleband length: regular or double", options=["regular","double"])
upperband = highest(high, length)[1]
lowerband = lowest(low, length)[1]
middlebandLength = option=="double"?length*2:length
middleband = avg(highest(high, middlebandLength)[1], lowest(low, middlebandLength)[1])
//Plots
ubP = plot(upperband, title="Upperband", style=plot.style_line, linewidth=2)
lbP = plot(lowerband, title="Lowerband", style=plot.style_line, linewidth=2)
mbP = plot(middleband, title="Middleband", style=plot.style_line, color=color.maroon, linewidth=2)
//Strategy
buy = close > upperband
sell = close < middleband
short = close < lowerband
cover = close > middleband
strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)