1. Persegi
  2. Konfirmasi Strategi Divergensi

Konfirmasi Strategi Divergensi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-15
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi divergensi yang dikonfirmasi menggunakan sinyal divergensi ganda dari indikator RSI dan Awesome Oscillator untuk menentukan titik masuk yang lebih dapat diandalkan. Ketika harga membentuk titik tinggi atau rendah baru sementara indikator RSI dan AO membentuk pembalikan titik tinggi atau rendah, itu adalah sinyal divergensi. Strategi ini membutuhkan divergensi dari kedua indikator pada saat yang sama untuk menyaring beberapa sinyal palsu dan meningkatkan efektivitas masuk.

Prinsip Strategi

Strategi ini menilai titik beli dan jual berdasarkan perbedaan antara besarnya kenaikan dan penurunan harga dan nilai indikator RSI dan AO. Metode penilaian khusus adalah sebagai berikut:

Divergensi bullish: harga membentuk titik terendah yang lebih baru sementara RSI dan AO membentuk titik tertinggi yang lebih baru, yaitu harga turun sementara RSI dan AO naik, yang merupakan sinyal divergensi bullish.

Divergensi bearish: harga membentuk level tertinggi yang lebih baru sementara RSI dan AO membentuk level terendah yang lebih baru, yaitu harga naik sementara RSI dan AO turun, yang merupakan sinyal divergensi bearish.

Strategi ini mengharuskan kedua indikator secara bersamaan memenuhi kriteria divergensi untuk menghindari sinyal yang salah dari divergensi palsu dari satu indikator. Ketika sinyal divergensi ditetapkan, atur stop loss di dekat rel bawah atau atas Bollinger Band, khususnya tepat di atas rel bawah atau tepat di bawah rel atas.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Penyaringan indikator ganda meningkatkan keandalan sinyal dan menghindari sinyal divergensi palsu dari satu indikator.

  2. Menggunakan karakteristik divergensi indikator untuk menentukan titik beli dan jual memiliki peluang yang relatif kecil untuk mundur.

  3. Sinyal divergensi memiliki keberlanjutan yang baik dan potensi keuntungan yang lebih besar.

  4. Menetapkan stop loss di dekat dukungan atau resistensi kunci mengurangi kemungkinan kerugian besar individu.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Kondisi untuk penyaringan ganda kurang sering terpenuhi, mungkin kehilangan beberapa peluang perdagangan.

  2. Divergensi bukanlah sinyal yang 100% dapat diandalkan, dan kerugian dapat terjadi dalam beberapa situasi individu.

  3. Pengaturan parameter yang tidak tepat untuk Bollinger Bands dapat mengakibatkan stop loss yang terlalu longgar atau terlalu ketat.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dengan beberapa cara:

  1. Sesuaikan parameter siklus untuk menilai divergensi untuk mengoptimalkan parameter untuk sinyal divergensi.

  2. Uji metode stop loss yang berbeda seperti trailing stop atau dynamic stop loss.

  3. Meningkatkan penyaringan dengan indikator lain seperti volume perdagangan untuk meningkatkan keandalan sinyal.

  4. Pertimbangkan secara komprehensif tren, support/resistance dan faktor lain untuk mengidentifikasi kualitas sinyal divergensi.

Ringkasan

Strategi divergensi dikonfirmasi menentukan titik masuk melalui sinyal divergensi ganda RSI dan AO. Mekanisme penyaringan ganda secara efektif mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan profitabilitas. Strategi ini juga menetapkan stop loss pada tingkat kunci untuk mengendalikan risiko, dengan karakteristik risiko-balasan yang baik. Dengan cara pengoptimalan parameter, peningkatan penyaringan sinyal, dll., Stabilitas dan efek perdagangan strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Confirmed Divergence Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(30, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// SETTING UP VARIABLES //

src = close

// RSI //
rsiprd = input(title="RSI period",defval=14)
rv = rsi(src,rsiprd)
ob = input(title="Overbought Level",  defval=70)
os = input(title="Oversold Level",  defval=30)
lengthAO1=input(title="Awesome Short MA", defval=5, minval=1) //5 periods
lengthAO2=input(title="Awesome Long MA", defval=34, minval=1) //34 periods


//Awesome//

AO = sma((high+low)/2, lengthAO1) - sma((high+low)/2, lengthAO2)

// look back periods //
x = input(title = "short lookback period",defval=5)
z = input(title = "long lookback period",defval=25)


// END SETUP //

////////////////////////
// BULLISH DIVERGENCE //
////////////////////////

// define lower low in price //

srcLL = src > lowest(src,x) and  lowest(src,x)<lowest(src,z)[x]

// define higher low in rsi //

rsiHL = rv>lowest(rv,x) and lowest(rv,x) > lowest(rv,z)[x] and lowest(rv,z)<os

// define higher low in AO //


aoHL = AO > lowest(AO,x) and lowest(AO,x) > lowest(AO,z)[x] and lowest(AO, x) < 0



BullishDiv = srcLL and rsiHL and aoHL


////////////////////////
// BEARISH DIVERGENCE //
////////////////////////

// define higher high in price //

srcHH = src < highest(src,x) and  highest(src,x)>highest(src,z)[x]

// define lower high in RSI //

rsiLH = rv<highest(rv,x) and highest(rv,x) < highest(rv,z)[x] and highest(rv,z)>ob

// define lower high in AO //
aoLH = AO<highest(AO,x) and highest(AO,x) < highest(AO,z)[x] and highest(AO, x) > 0

BearishDiv = srcHH and rsiLH and aoLH


basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev



if (BullishDiv)
    strategy.entry("DivLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BullishDiv",comment="DivLE")
else
    strategy.cancel(id="DivLE")
    
if (crossover(close, lower))
    strategy.close("DivSE")
    
if (crossunder(close, upper))
    strategy.close("DivLE")

if (BearishDiv)
    strategy.entry("DivSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BearishDiv",comment="DivSE")
else
    strategy.cancel(id="DivSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi