Konfirmasi strategi divergensi
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penyebaran konfirmasi menggunakan sinyal penyebaran ganda indikator RSI dan indikator Awesome Oscillator untuk menentukan waktu masuk yang lebih andal. Ketika harga membentuk tinggi atau rendah baru, dan indikator RSI dan AO membentuk tinggi atau rendah yang terbalik, maka sinyal penyebaran. Strategi ini meminta kedua indikator untuk menyebar secara bersamaan, sehingga memfilter beberapa sinyal palsu, meningkatkan efektivitas masuk ke pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada pergerakan harga dan dispersi antara RSI dan nilai indikator AO untuk menentukan titik jual. Metode penilaian spesifik adalah sebagai berikut:
Multiple hair dispersion: Harga membentuk titik rendah baru yang lebih baru, sedangkan RSI dan AO membentuk titik tinggi baru yang lebih baru, yaitu harga turun dan RSI dan AO naik, membentuk sinyal multi-hair dispersion.
Spread kosong: Harga membentuk titik tinggi baru yang lebih baru, sedangkan RSI dan AO membentuk titik rendah baru yang lebih baru, yaitu harga naik dan RSI dan AO turun, membentuk sinyal spread kosong.
Strategi ini mengharuskan kedua indikator untuk memenuhi kondisi dispersi secara bersamaan, sehingga menghindari sinyal salah yang disebabkan oleh dispersi palsu dari satu indikator. Ketika sinyal dispersi terbentuk, pasang stop loss di dekat rel bawah atau rel atas dengan Brin, dengan titik stop loss spesifik di atas rel bawah atau di bawah rel atas.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Penyaringan indikator ganda meningkatkan keandalan sinyal dan menghindari sinyal yang salah dari indikator tunggal.
Dengan menggunakan karakteristik dispersi dari indikator untuk menentukan titik jual beli, kemungkinan penarikan diri lebih kecil.
Sinyal yang dipancarkan memiliki kontinuitas yang baik dan ruang untuk keuntungan yang besar.
Tetapkan stop loss di dekat support atau resistance yang penting untuk mengurangi kemungkinan kerugian besar.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Kondisi penyaringan ganda terjadi kurang dari satu kali, sehingga kemungkinan kehilangan beberapa peluang perdagangan.
Sinyal-sinyal ini tidak dapat diandalkan 100%, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kerugian.
Penetapan parameter yang tidak tepat pada pita brim dapat menyebabkan stop loss terlalu longgar atau terlalu sempit.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menyesuaikan parameter periodik dari penilaian dispersi, mengoptimalkan parameter sinyal dispersi.
Uji berbagai cara stop loss, seperti trailing stop atau stop loss dinamis.
Menambahkan filter untuk indikator lain, seperti volume transaksi, untuk meningkatkan keandalan sinyal lebih lanjut.
Faktor-faktor seperti tren, dukungan dan resistensi dapat dipertimbangkan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kualitas sinyal yang dikirim.
Meringkaskan
Strategi penutupan spread yang dikonfirmasi dengan sinyal penutupan ganda RSI dan AO untuk menentukan waktu masuk ke pasar, mekanisme penyaringan ganda efektif mengurangi sinyal palsu, meningkatkan probabilitas keuntungan. Strategi ini juga mengatur stop loss di titik kunci untuk mengendalikan risiko, memiliki karakteristik keuntungan risiko yang lebih baik. Dengan cara pengoptimalan parameter, peningkatan penyaringan sinyal, dan lain-lain, stabilitas strategi dan efektivitas perdagangan dapat ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Confirmed Divergence Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(30, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// SETTING UP VARIABLES //
src = close
// RSI //
rsiprd = input(title="RSI period",defval=14)
rv = rsi(src,rsiprd)
ob = input(title="Overbought Level", defval=70)
os = input(title="Oversold Level", defval=30)
lengthAO1=input(title="Awesome Short MA", defval=5, minval=1) //5 periods
lengthAO2=input(title="Awesome Long MA", defval=34, minval=1) //34 periods
//Awesome//
AO = sma((high+low)/2, lengthAO1) - sma((high+low)/2, lengthAO2)
// look back periods //
x = input(title = "short lookback period",defval=5)
z = input(title = "long lookback period",defval=25)
// END SETUP //
////////////////////////
// BULLISH DIVERGENCE //
////////////////////////
// define lower low in price //
srcLL = src > lowest(src,x) and lowest(src,x)<lowest(src,z)[x]
// define higher low in rsi //
rsiHL = rv>lowest(rv,x) and lowest(rv,x) > lowest(rv,z)[x] and lowest(rv,z)<os
// define higher low in AO //
aoHL = AO > lowest(AO,x) and lowest(AO,x) > lowest(AO,z)[x] and lowest(AO, x) < 0
BullishDiv = srcLL and rsiHL and aoHL
////////////////////////
// BEARISH DIVERGENCE //
////////////////////////
// define higher high in price //
srcHH = src < highest(src,x) and highest(src,x)>highest(src,z)[x]
// define lower high in RSI //
rsiLH = rv<highest(rv,x) and highest(rv,x) < highest(rv,z)[x] and highest(rv,z)>ob
// define lower high in AO //
aoLH = AO<highest(AO,x) and highest(AO,x) < highest(AO,z)[x] and highest(AO, x) > 0
BearishDiv = srcHH and rsiLH and aoLH
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (BullishDiv)
strategy.entry("DivLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BullishDiv",comment="DivLE")
else
strategy.cancel(id="DivLE")
if (crossover(close, lower))
strategy.close("DivSE")
if (crossunder(close, upper))
strategy.close("DivLE")
if (BearishDiv)
strategy.entry("DivSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BearishDiv",comment="DivSE")
else
strategy.cancel(id="DivSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)