Strategi perdagangan kuantitatif konfirmasi ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan kuantitatif konfirmasi ganda mengurangi risiko perdagangan dengan mengkombinasikan strategi 123 reversal dan dua substrategi persentase volatilitas transaksi (PVO) untuk mencapai konfirmasi ganda pada sinyal perdagangan. Strategi ini terutama berlaku untuk perdagangan posisi jangka panjang menengah.
Prinsip Strategi
123 Strategi Pembalasan
Strategi 123 reversal didasarkan pada indikator acak K. Secara khusus, ketika harga close out 2 hari berturut-turut lebih rendah dari harga close out hari sebelumnya, dan 9 hari lebih rendah dari indikator acak lambat 50; ketika harga close out 2 hari berturut-turut lebih tinggi dari harga close out hari sebelumnya, dan 9 hari lebih tinggi dari indikator acak cepat 50 kosong.
Persentase Indeks Vibrasi Volume Transaksi (PVO)
PVO adalah indikator pergerakan volume berdasarkan volume transaksi. Ini mengukur perbedaan antara rata-rata pergerakan indeks volume transaksi dua periode yang berbeda dengan rasio rata-rata periode yang lebih panjang, dalam bentuk persentase. Ketika rata-rata periode pendek lebih tinggi dari rata-rata periode panjang, itu positif, sebaliknya negatif.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan indikator harga dan volume transaksi, yang dapat secara efektif menyaring penipuan palsu. Selain itu, dengan mekanisme double confirmation, dapat mengurangi frekuensi transaksi dan mengurangi risiko transaksi.
Analisis risiko
Strategi ini bergantung pada periode kepemilikan yang lebih lama, dan ada risiko penarikan balik. Selain itu, pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi atau sinyal yang salah.
Arah optimasi
Kinerja substrategi dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter indikator acak dan PVO. Selain itu, dapat diperkenalkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan risiko. Selain itu, kombinasi dengan sinyal filter indikator lain dapat meningkatkan stabilitas strategi lebih lanjut.
Meringkaskan
Strategi perdagangan kuantitatif konfirmasi ganda secara komprehensif mempertimbangkan faktor harga dan volume transaksi, dan pengukuran kembali sangat baik. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas lebih lanjut dan menjadi alat yang kuat untuk perdagangan kuantitatif melalui penyaringan sinyal yang dimodifikasi dan dioptimalkan.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume.
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline.
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals.
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PVO(LengthShortEMA,LengthLongEMA,LengthSignalEMA) =>
pos = 0.0
xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
pos := iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percentage Volume OscillatorA ----")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPVO = PVO(LengthShortEMA,LengthLongEMA,LengthSignalEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPVO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPVO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )