Strategi perdagangan berdasarkan persilangan EMA/MA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan opsi short-line yang menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan persilangan rata-rata bergerak indeks (EMA) dan rata-rata bergerak (MA). Ketika EMA cepat melintasi MA lambat, menghasilkan sinyal beli; Ketika EMA cepat melintasi MA lambat, menghasilkan sinyal jual.
Prinsip Strategi
Strategi ini dihitung menggunakan dua parameter EMA dan MA yang berbeda, yaitu EMA cepat dan MA lambat. Parameter EMA cepat disetel ke 50, dan parameter MA lambat disetel ke 100. Indeks EMA bergerak lebih cepat dalam menanggapi perubahan harga, sedangkan MA bergerak lebih lambat dalam menanggapi perubahan harga.
Ketika kenaikan harga dalam jangka pendek meningkat, EMA cepat akan menembus ke atas sebelum MA lambat, menghasilkan sinyal beli. Ini menunjukkan peningkatan sentimen bullish dalam jangka pendek di pasar, yang dapat dipertimbangkan untuk membeli atau membeli opsi bullish.
Ketika penurunan harga jangka pendek meningkat, EMA cepat akan mendahului MA lambat yang terjatuh ke bawah, menghasilkan sinyal jual. Ini berarti bahwa sentimen turun naik jangka pendek di pasar meningkat, dan Anda dapat mempertimbangkan untuk menjual atau membeli opsi turun naik.
Melalui EMA/MA yang bergerak lambat untuk menilai tren perubahan harga jangka pendek dan sentimen pasar, melakukan perdagangan opsi yang tepat waktu dapat menangkap fluktuasi harga yang lebih pendek.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan utama sebagai berikut:
Respons cepat, dapat menangkap fluktuasi harga garis pendek tepat waktu. Dengan sinyal pembentukan silang dari EMA cepat dan MA lambat, cepat menemukan perubahan penurunan jangka pendek.
Implementasi sederhana dan mudah. Hanya perlu melihat persilangan dua rata-rata bergerak, tanpa perlu perhitungan yang rumit.
Fleksibel digunakan, dapat diperdagangkan opsi atau saham positif. Dapat membeli opsi bullish berdasarkan sinyal, menjual opsi bearish, atau dapat langsung melakukan plus atau minus saham positif.
Risiko yang dapat dikontrol, mekanisme stop loss yang jelas. Preset stop loss, kendali kerugian tunggal.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
Ada kemungkinan adanya sinyal yang salah dan risiko pergerakan yang bergejolak. EMA/MA yang bergerak lambat dapat bergeser berulang kali, sehingga perdagangan sering melakukan posisi terbuka, meningkatkan biaya perdagangan dan kesulitan dalam pelaksanaan.
Strategi untuk menangkap garis pendek adalah utama, dalam kasus penurunan yang berkelanjutan, stop loss dapat sering dipicu. Pada saat ini, pertimbangkan untuk menunda penggunaan strategi, beralih ke status menunggu, dan menunggu pasar besar untuk memanaskan.
Perlu memperhatikan risiko fluktuasi harga saham yang tidak biasa yang disebabkan oleh peristiwa besar. Pada saat peristiwa besar terjadi, harga saham dapat mengalami fluktuasi yang tidak biasa, yang menyebabkan stop loss terjatuh atau menghasilkan kerugian besar. Ini memerlukan pertimbangan penuh apakah menggunakan strategi perdagangan pada tahap ini.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Stop loss adjustment based on volatility. Menggunakan stop loss dinamis, menyesuaikan stop loss dalam waktu nyata sesuai dengan volatilitas harga saham. Mengurangi probabilitas stop loss terkena dampak.
Mengintegrasikan beberapa periode waktu EMA. Misalnya, menambahkan garis matahari dan garis lingkaran EMA, menilai tren siklus besar, menghindari perdagangan berlawanan.
Filter RSI. Menambahkan indikator RSI untuk menilai zona overbought dan oversold, memfilter beberapa sinyal noise.
Prediksi volatilitas pembelajaran mesin. Menggunakan model pembelajaran mendalam seperti LSTM untuk memprediksi volatilitas dan risiko harga saham, dan secara dinamis menyesuaikan posisi dan stop loss.
Meringkaskan
Strategi EMA/MA short line crossover ini, menilai tren harga jangka pendek dan sentimen pasar melalui persilangan EMA cepat dan MA lambat, dapat merespons perubahan harga dengan cepat, dan menangkap peluang perdagangan short line tepat waktu. Strategi ini sederhana untuk diterapkan, tetapi ada juga beberapa sinyal noise dan risiko kerugian yang berkelanjutan.
/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true)
qty = input(100000, "Buy quantity")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ?
#00FF00 : na
testPeriod() => true
ema1 = input(50, title="Select EMA 1")
ema2 = input(100, title="Select EMA 2")
expo = ema(close, ema1)
ma = ema(close, ema2)
avg_1 = avg(expo, ma)
s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)
p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=80)
longCondition = crossover(expo, ma)
shortCondition = crossunder(expo, ma)
exitlongCondition = crossunder(expo, ma)
exitshortCondition = crossover(expo, ma)
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = #FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)