1. Persegi
  2. SAR Strategi Perdagangan Kerangka Waktu Berganti

SAR Strategi Perdagangan Kerangka Waktu Berganti

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-16 14:18:20
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada operasi bergantian dari indikator SAR dalam jangka waktu yang berbeda. Strategi ini menghitung indikator SAR dalam jangka waktu 15 menit, harian, mingguan dan bulanan, dan perdagangan dalam jangka waktu mingguan.

Prinsip-prinsip

Perhitungan indikator SAR

Indikator SAR Parabolik (SAR) mewakili SAR parabolik, yang menilai arah tren dengan menghitung hubungan antara harga saat ini dan harga historis.

Strategi ini menghitung nilai SAR dalam jangka waktu 15 menit, harian, mingguan dan bulanan masing-masing.

SAR = Previous SAR + Acceleration Factor * (Highest Price - Previous SAR) # Uptrend 
SAR = Previous SAR + Acceleration Factor * (Lowest Price - Previous SAR) # Downtrend

Faktor percepatan awal ditetapkan pada 0,02, dan secara bertahap akan meningkat hingga maksimal 0,2 seiring perkembangan tren.

Strategi Perdagangan

Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dalam kerangka waktu mingguan. Ini pergi panjang ketika SAR mingguan melintasi harga tertinggi, dengan nilai SAR sebagai stop loss. Ini pergi pendek ketika SAR melintasi harga terendah, dengan SAR sebagai stop loss.

Dengan menentukan tren pada jangka waktu yang lebih panjang dan menetapkan tingkat stop loss yang lebih tepat, strategi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih efisien.

Keuntungan

  • Indikator SAR secara akurat menemukan titik pembalikan tren untuk memasuki pasar
  • Perdagangan dalam kerangka waktu yang lebih tinggi mengikuti tren utama
  • Stop loss yang melekat pada SAR secara efektif mengendalikan risiko

Risiko & Solusi

  • SAR lag dapat menyebabkan tren berbalik setelah mencapai stop loss. Solusi adalah untuk memungkinkan jarak stop loss yang lebih luas.
  • Faktor akselerasi dapat berkembang secara dramatis pada tren besar, menyebabkan stop loss untuk ditembus.
  • Periode penarikan yang panjang selama siklus panjang pada jangka waktu yang lebih tinggi.

Bidang Peningkatan

  • Mengoptimalkan kondisi masuk, misalnya menggabungkan dengan indikator lain
  • Meningkatkan mekanisme stop loss, misalnya trailing stop loss, zone stop loss
  • Memperbaiki aturan ukuran posisi, misalnya pengaturan pecahan tetap, dinamis
  • Bekerja pada kerangka waktu yang lebih panjang, misalnya triwulanan, tahunan
  • Optimalkan parameter secara dinamis melalui pembelajaran mesin

Kesimpulan

Strategi ini memiliki logika yang jelas untuk mengendarai tren pada kerangka waktu yang lebih tinggi menggunakan indikator SAR untuk menemukan pembalikan dan mengatur stop loss. Sinyal masuk dan manajemen risiko dapat ditingkatkan lebih lanjut. Dengan pengoptimalan di bidang seperti entri, berhenti dan ukuran posisi, dapat menjadi lebih stabil dan menguntungkan.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)

//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")

//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)

// request.security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)

//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))


/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (SAR3 <= low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
    strategy.cancel("ParSE")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi