Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Aksi Harga dan Volume

Gambaran umum

Strategi ini terutama menggunakan kombinasi dari rata-rata bergerak sederhana dan volume perdagangan untuk menentukan arah tren pasar. Ini mencoba untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang tepat ketika tren pasar relatif kuat.

Logika Strategi

Strategi ini mengadopsi dua rata-rata bergerak sederhana dari periode yang berbeda untuk menentukan tren pasar. Rata-rata bergerak periode yang lebih pendek dapat menangkap tren perubahan harga lebih cepat, sementara periode yang lebih lama membantu menyaring beberapa kebisingan. Sinyal beli dihasilkan ketika MA periode yang lebih pendek melintasi periode yang lebih lama, yang menunjukkan awal tren naik. Sinyal jual dihasilkan ketika MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang, yang menunjukkan awal tren menurun.

Selain itu, strategi ini juga menggabungkan indikator volume perdagangan untuk mengkonfirmasi sinyal tren. sinyal beli dan jual yang valid hanya dipicu ketika volume lebih tinggi dari rata-rata periode tertentu, sehingga menyaring beberapa potensi false breakout.

Ketika memasuki posisi, strategi juga mempertimbangkan tingkat dukungan / resistensi dinamis untuk memilih titik masuk yang tepat. Ini hanya membeli ketika harga berada di atas level dukungan dan hanya menjual ketika harga berada di bawah level resistensi. Ini membantu mengurangi risiko whipsaws di pasar yang terikat kisaran sampai batas tertentu.

Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan utama berikut:

1. Aturan sinyal sederhana dan jelas, mudah dipahami dan menyesuaikan parameter, cocok untuk pemula perdagangan kuantum.

2. Ini menggabungkan aksi harga dan analisis volume untuk lebih menentukan tren pasar dan menyaring terobosan palsu.

3. Ini menggunakan tingkat dukungan / resistensi dinamis untuk memilih waktu masuk yang menguntungkan untuk mengurangi risiko dicambuk.

4. Ini memiliki data backtest yang berlimpah dan parameter telah melalui beberapa optimasi, yang mengarah pada kinerja hidup yang relatif stabil.

Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko potensial, terutama dalam aspek berikut:

1. Sebagai tren yang mengikuti strategi, ia dapat mengalami kerugian yang konsisten selama pasar yang terikat rentang.

2. Rata-rata bergerak sederhana sendiri bereaksi lambat terhadap perubahan harga, tidak dapat menangkap pembalikan cepat secara tepat waktu.

3. Mungkin ada beberapa keterlambatan dalam menentukan tingkat dukungan/resistensi dinamis, tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko pecah palsu.

4. Optimasi membawa risiko overfit. kinerja langsung dapat menyimpang dari hasil backtest sampai batas tertentu.

Risiko di atas dapat dikurangi dengan:

1. Memperbaiki aturan masuk/keluar yang menggabungkan indikator tren dan pembalikan.
2. Terus-menerus mengoptimalkan parameter melalui pembelajaran mesin untuk membuat strategi lebih kuat.
3. Menambahkan stop loss untuk mengontrol jumlah kerugian perdagangan tunggal.

Arahan Optimasi

Masih banyak ruang untuk meningkatkan strategi ini:

1. Cobalah berbagai jenis rata-rata bergerak, misalnya MA eksponensial, KAMA.

2. Melakukan analisis multi-dimensi volume, misalnya volume klimaks, penyusutan.

3. Aktifkan pengaturan / pembaruan parameter otomatis menggunakan pembelajaran mesin.

4. Tambahkan indikator pembalikan untuk memotong kerugian dan membalikkan posisi tepat waktu di pasar yang berbeda.

5. Menggabungkan data dasar untuk menentukan nilai wajar dari saham individu.

6. Desain set parameter spesifik benchmark dan alur kerja backtest.

Kesimpulan

Singkatnya, ini adalah template tren berikut strategi yang khas dengan beberapa penerapan umum. Ini mensintesis tindakan harga, volume dan dimensi lain untuk menyaring kebisingan secara efektif.