Strategi mengikuti tren berdasarkan kutipan harga dan volume

Ringkasan

Strategi ini terutama menggunakan kombinasi rata-rata bergerak sederhana dan volume perdagangan untuk menilai arah tren pasar, memilih masuk dan keluar yang sesuai ketika arah tren lebih kuat.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana dari dua periode yang berbeda untuk menilai tren pasar, rata-rata bergerak dengan periode yang lebih pendek dapat menangkap tren perubahan harga lebih cepat, sementara rata-rata bergerak dengan periode yang lebih lama dapat mematikan sebagian dari kebisingan. Ketika rata-rata bergerak periode pendek melintasi rata-rata bergerak periode panjang, sinyal beli dihasilkan, menunjukkan tren naik pasar; Ketika rata-rata bergerak periode pendek melintasi rata-rata bergerak periode panjang, menghasilkan sinyal jual, menunjukkan tren turun pasar.

Selain itu, strategi ini juga menggabungkan indikator volume perdagangan untuk mengkonfirmasi sinyal tren. Hanya jika volume perdagangan lebih besar dari rata-rata dalam periode tertentu, sinyal jual beli yang sebenarnya akan dihasilkan, sehingga menyaring beberapa potensi terobosan palsu.

Pada saat melakukan entry, strategi ini juga akan menggabungkan posisi dukungan dan resistensi yang dinamis untuk memilih titik masuk yang tepat. Operasi pembelian hanya akan dilakukan ketika harga lebih tinggi dari titik dukungan, dan operasi penjualan hanya akan dilakukan ketika harga lebih rendah dari titik resistensi, yang dapat menghindari risiko arbitrage di pasar yang bergoyang lebar.

Keunggulan Strategis

Strategi ini memiliki beberapa keunggulan utama:

1. Aturan penilaian sinyal strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan menyesuaikan parameter, cocok untuk pemula dalam perdagangan kuantitatif.

2. Dengan menggabungkan dua dimensi harga dan volume transaksi untuk menilai tren pasar secara menyeluruh, Anda dapat secara efektif menyaring terobosan palsu.

3. Menggunakan strategi resistance point yang didukung secara dinamis untuk memilih waktu masuk, dapat menghindari risiko arbitrage hingga tingkat tertentu.

4. Data pengetesan cukup, parameter strategi telah disesuaikan beberapa kali untuk optimasi, dan kinerja hard disk relatif stabil.

Risiko Strategis

Strategi ini juga memiliki beberapa potensi risiko, terutama yang berkaitan dengan:

1. Sebagai strategi trend-following, kerugian sistematis dapat terjadi pada saat pasar bergejolak.

2. Rata-rata bergerak sederhana sendiri memiliki respons yang lambat terhadap perubahan harga dan tidak dapat menangkap situasi pasar yang berbalik dengan cepat.

3. Ada beberapa tingkat keterlambatan dalam penilaian resistensi yang didukung secara dinamis, sehingga risiko false breakout tidak dapat sepenuhnya dihindari.

4. Optimasi parameter memiliki risiko over-fit, dan kinerja real-time mungkin memiliki beberapa deviasi dari retrospeksi historis.

Risiko di atas dapat dikurangi dengan langkah-langkah berikut:

1. Menggabungkan indikator penilaian tren dan indikator pembalikan, mengubah aturan masuk dan keluar.
   1. Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk terus mengoptimalkan parameter, membuat strategi lebih robust.
2. Meningkatkan mekanisme penghentian kerugian dan mengendalikan kerugian tunggal.

Arah optimasi strategi

Strategi ini juga memiliki banyak ruang untuk pengoptimalan, terutama dalam beberapa hal berikut:

1. Cobalah berbagai jenis rata-rata bergerak, seperti rata-rata bergerak indeks, rata-rata bergerak orbit, dan lain-lain.

2. Menambahkan analisis multi-dimensi dari volume transaksi, seperti volume, volume, dan aliran dana.

3. Optimasi dan pembaruan parameter secara otomatis menggunakan metode pembelajaran mesin.

4. Meningkatkan penilaian indikator reversal, menghentikan kerusakan tepat waktu dalam situasi getaran, melawan tangan.

5. Dengan menggunakan data fundamental saham, menilai nilai intrinsik saham.

6. Menggunakan karakteristik varietas yang berbeda, desain program pengembalian kelompok dan optimasi parameter.

Meringkaskan

Strategi ini secara keseluruhan adalah templat strategi pelacakan tren yang relatif khas, dengan beberapa keunggulan umum. Ini menggabungkan pergerakan harga dan volume transaksi untuk membuat penilaian komprehensif, yang dapat secara efektif menyaring sinyal noise. Namun, sebagai strategi pelacakan tren, strategi ini juga memiliki risiko sistemik tertentu, yang memerlukan perbaikan dan pengoptimalan terus menerus untuk menjadikannya strategi yang layak untuk diuji coba.