Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan rata-rata pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini merupakan strategi pelacakan tren yang khas dengan menghitung moving average dari berbagai periode dan menilai mereka untuk membentuk sinyal perdagangan. Strategi ini terutama menggunakan weighted moving average (WMA) dan adaptif moving average (ALMA).
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung harga rata-rata bergerak jangka menengah ma1 dan ma2, di mana ma1 memiliki siklus yang lebih pendek, dan ma2 memiliki siklus yang lebih lama. Kemudian menghitung perbedaan antara ma1 dan ma2 ma3, dan kemudian menghitung rata-rata bergerak rata-rata ma4 untuk ma3. Ketika ma3 melewati ma4 menghasilkan sinyal beli, dan ketika melewati ma4 menghasilkan sinyal jual.
Dengan demikian, ma3 mencerminkan arah tren jangka pendek dan menengah dari harga, dan ma4 memfilter sebagian dari kebisingan dalam ma3 untuk membentuk sinyal perdagangan yang lebih andal. Perbandingan periodik antara ma1 dan ma2 ditetapkan melalui parameter maLen, yang memungkinkan pengguna mendapatkan kombinasi parameter optimal sesuai dengan siklus penyesuaian pasar yang berbeda.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Dengan menggunakan Adaptive Moving Average (ALMA) dan Weighted Moving Average (WMA), dapat lebih beradaptasi dengan perubahan pasar.
Menggunakan metode rata-rata harga multi-periode membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan.
Parameter dapat disesuaikan, pengguna dapat mengoptimalkannya untuk pasar yang berbeda, dan dapat digunakan secara luas.
Strategi yang jelas, mudah dimengerti, dan mudah diterapkan.
Ini adalah salah satu metode yang paling efektif untuk mendapatkan hasil yang baik di pasar yang sedang tren dan juga di pasar yang sedang bergejolak.
Risiko dan Solusi
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Dalam situasi yang sangat berubah, strategi rata-rata bergerak mudah menghasilkan masalah seperti sinyal perdagangan yang tidak jelas, keterlambatan. Dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan siklus dan parameter rata-rata bergerak.
Strategi trend-following murni, rentan terhadap kerugian pada fase pendingin. Dapat dikombinasikan dengan indikator lain sebagai kondisi penyaringan.
Penetapan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan over-trading dengan periode yang terlalu pendek. Parameter yang tepat harus dipilih dengan hati-hati.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Uji lebih banyak jenis moving average, seperti linear moving average, weighted moving average, dan lain-lain.
Menambahkan mekanisme stop loss berdasarkan indikator seperti volatilitas, saluran harga.
Menggabungkan beberapa analisis siklus waktu, mengambil parameter optimasi bergulir.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada moving averages untuk membentuk sinyal perdagangan. Menggunakan moving averages dan harga rata-rata periode waktu yang disesuaikan, membuat sinyal lebih akurat dan dapat diandalkan. Strategi ini memiliki parameter yang dapat disesuaikan, luas, ide yang sederhana dan jelas, bekerja dengan baik di pasar tren, dan memiliki nilai nyata yang tinggi.
/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Oracle Move Strategy", overlay=true)
maLen = input(30, "ma period")
mode = input(defval="wma", options=["alma", "ema", "wma"])
price = close
ma(src, len) =>
mode=="alma" ? alma(src, len, 0.85, 6) :
mode=="ema"? ema(src, len) :
wma(src, len)
ma1 = ma(price, floor(maLen / 2))
ma2 = ma(price, maLen)
ma3 = 2.0 * ma1 - ma2
ma4 = ma(ma3, floor(sqrt(maLen)))
//plot(ma1, color = red)
//plot(ma2, color = green)
plot(ma3, color = blue)
plot(ma4, color = orange)
mafast = ma3
maslow = ma4
if (crossover(mafast, maslow))
strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")
if (crossunder(mafast, maslow))
strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)